Avalanche - página 161
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Теперь то же самое но таким популярно доступным языком для таких как я, которые докторских дессертаций не защищали.
Isto foi tirado de algum lugar :)... IMHO mesmo o autor não entendeu o que ele disse:))))Ребя, и деффки... да мы в этой ветке просто глумимся похоже... все это уже смахивает на какой то чат подростков... Хотя возможно это и правильно... надо разбавить унылую и строгую атмосферу данного форума...
Заговорили о таланте трейдера... хехе...
Да екырный бабай... мож он и есть ентот талант... я хрен его знает... а может его и нет... но могу сказать со стопроцентной гарантией, что при определенном опыте (который зарабатывается потом и кровью,и на протяжении нескольких лет реальной торговли) - можно практически стопроцентно делать 100 пунктов в день... при этом периодически сливая по 50... в соотношении 10/3... примерно так...
Это не реклама, и не пиар... Это факты... И любой трейдер реально торгующий реальными деньгами вам это подтвердит... Если кому интересно могу выложить собственный стейт с реала... где это все видно..
Другой вопрос и другая тема - что реальных трейдеров немного... Существует огромная армия околофорексного сообщества, которое крутится вокруг да около, никогда на реале не работавшая, или работающая на центовых счетах в 10 долларов и болтающихся в районе нуля... А подавляющее большинство, вообще пишут роботов для ТС типо "лавины", которые по определению то работать и давать прибыль не могут... даже в тестере... А уж про реал и говорить не приходится... ТС типо лавины предполагает мгновенное исполнение закрытия десятка ордеров при достижении определенного профита...
Только люди незнакомые с реальной торговлей в МТ могут тратить на это свое время и силы..
Люди торгующие на реале - прекрасно знают, что любая стратегия, для которой критичны быстрые исполнения нескольких торговых приказов - обречены на провал, и годятся лишь как игрушки на деме и в тестере... И как красивые решения для выкладывания в кодебазе... На реале то это не работает:) И работать врят ли когда будет... Ведь не будет исполнятся торговый приказ скажем в 10 лотов мгновенно в реале... Это знают все.... А тем более когда торговых приказов идет одновременно на закрытие десятка позиций на одном тике... Ну бред же:) Всем "реальщикам" будет понятно сразу - что это только развлекуха, и никогда не будет работать на реале... На реале один то ордер в 5 лотов закрыть и то не каждый раз с тика удается... Не то что 10 сразу..:)
Так что все что мы здесь обсуждаем.. и все эти стейты - просто игрушки не более... крайне далекие от реальной торговой деятельности на финансовых/фондовых рынках
Não se trata apenas dos pips. E então você provavelmente não trabalhou com corretores normais. Experimente Man ou Ducascopy ou ID GI Markets, Interactiv, ou o mesmo MB Trading, ou mesmo Oanda. Fechando 10 lotes em um clique, mesmo com um lucro de 1 pip não é um problema. Eu não faria uma declaração tão categórica. Além disso, se você pensar nisso, a execução rápida e precisa é fundamental para qualquer estratégia. A má execução em qualquer estratégia diminuirá a expectativa do tapete, pois perderemos pips de lucro.
Não entendo a frase "somente pessoas não familiarizadas com o comércio real na MT" comerciar na MT o que é isso?
5+
... Наше отвращение к суммарной статистике, которая уничтожает структуру, распространяется и на торговые системы. Например, мы избегаем использования скользящих средних цен для совершения сделок. Такие скользящие средние популярны в основном из-за того, что математически понятны, однако они стирают всю структурную информацию, содержащуюся в ценах. .....
Алгоритм анти лавины
После убыточной сделки вы сокращаете размер позиции для следующего трейда. Если же посмотреть в целом, то сокращение размера позиции во время убытков, позволяет эффективно сопротивляться арифметической прогрессии ведущей к разорению. Цель в том, чтобы поймать тренд. Так как рынки экспоненциальны по натуре, можно не беспокоятся о линейных понижениях капитала, так как даже легкая экспоненциальная кривая в итоге преодолеет самую крутую линейную кривую.
Tentei entrar neste posto... Talvez eu não tenha entendido bem... Não sou ganhador do Prêmio Nobel de Matemática, mas sei um pouco...Portanto, em relação à sua mensagem - acho que você está fundamentalmente errado sobre o expoente e o linear íngreme...
Se você pegar o MM padrão... ou seja, relativo ao patrimônio líquido/balanço - acontece que a expectativa de maturidade joga contra nós... Se a curva de equilíbrio aumenta bem, aumentamos o lote. No primeiro dreno - drenamos com o mesmo lote incremental. E começamos a abrir com um lote menor - de acordo com a dependência percentual. Isto é, o período de recuperação é muito mais longo do que o período de perda. Isto é claro mesmo sem a "torre".
Com base nisso - há muito tempo afastou-se do cálculo do lote relativo à equidade/balança/margem... Isto, previsivelmente, coloca-o numa situação de perda... A expectativa de matar torna-se negativa com antecedência. Isto não é bom... O tamanho do lote deve ser calculado após a saída e a rolagem. Isto é, depois de fechar todas as posições e retirar fundos... Calcule novamente o tamanho do lote e não o diminua/aumento até o próximo trade out&rollover
você pode fazer quase 100% de 100 pips por dia... enquanto ocasionalmente perde 50... a uma proporção de 10/3. assim...
Não é publicidade, não é RP... Estes são fatos...
arrepender-se...
Это разве только о пипсе говорить. Да и потом ты наверно не работал с нормальными брокерами. Попробуй Ман или Дюкаскопи или ИД ЖИ маркетс, Интерактив, или тот же МБ трейдинг, да таже Оанда. Закрытие 10 лотов в один клик даже при профите в 1 пипс не вопрос. С ходу закрывают\открывают.Я бы так категорично не заявлял. Да и кроме того если подумать, то для любой стратегии быстрое чёткой исполнение критично. Плохое исполнеие на любой стратегии будет снижать мат ожидание так как будем терять пипсы профита.
Você estava falando de MT... Você também deve mencionar Currenex...
Попытался въехать в этот пост... Может не до конца въехал... Не нобелевский лауреат по математике, но мало-мало шарю...Так вот по отношению к вашему посылу - считаю что Вы в принципе не правы, по поводу экспоненты и крутой линейной..
Если брать стандартный ММ.. т.е. относительно еквити/балланса - то получается мат.ожидание играет против нас... При хорошем наращивании балансовой кривой мы наращиваем лот... При первом же сливе - сливаем тем же наращенным лотом... И начинаем открываться уже меньшим лотом - в соответствии с процентной зависимостью... Т.е. период восстановления растягивается гораздо дольше чем период слива. Это понятно даже без "вышки".
Исходя из этого - давно отошел от расчета лота относительно эквити/балланса/маржи... Это предсказуемо ставит вас в проигрышную ситуацию... Мат ожидание заранее становится отрицательным. Это не есть хорошо.. Размер лота надо расчитывать после trade out&rollover. Т.е. по закрытии всех поз и вывода средств... Расчитываем размер лота по новой и не уменьшаем/увеличиваем его до следующего trade out&rollover
Tente ler o artigo a partir do qual a citação que você está argumentando é.
É um fenômeno que desafia qualquer explicação lógica
Речь шла про МТ.. Вы бы еще про Currenex вспомнили..
Então eu escrevi acima o que está sendo negociado na MT?Попытайтесь прочесть статью, откуда приведена цитата, с которой вы дискутируете.
Link para o artigo no estúdio... Eu não o vi... Eu vi uma citação, aparentemente retirada do contexto, por isso é completamente incompreensível