Avalanche - página 65
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Здесь многое ещё зависит от способа выхода из рынка. У меня используется простой, я его описал выше. Можно сделать по варианту предложенному JonKatana или сделать расчётный ТП с использованием фибо уровней. Есть ещё над чем поработать. Возможно результат будет совсем другой. Ваша кривая мне не очень понравилась из-за большой неравномерности прибыли по времени.По сути львиная доля прибыли получена в результате нескольких входов.
Bem, se o preço passa de 500 pontos dentro de uma sessão de negociação, e o lote é relativamente grande, por que eu deveria cortar na primeira retirada se eu posso levar tudo isso?
Bem, se o preço passa de 500 pontos dentro de uma sessão de negociação, e o lote é relativamente grande, por que eu deveria cortar na primeira retirada se eu posso levar tudo isso?
>> Concordo. Você tem uma saída por trilha?Escrevi um assessor e comecei uma linha de discussão assim https://www.mql5.com/ru/forum/112104
Já se passou um ano e meio...
Quais são os resultados, impressões?
Полтора года минуло ...
Каковы результаты, впечатления?
É claro que, se você tiver sorte, pode fazer uma fortuna, basta uma condição de mercado inadequada e não restará nada do depósito. É claro que é possível fazer algumas paradas para limitar o crescimento de lotes, etc., etc., mas este não é um sistema de equilíbrio e um sistema normal (isto é, abrir uma ordem com paradas) é muito mais atraente neste caso
Согласен. У вас выход по трейлингу?
Não, todos os negócios são fechados após 24 horas, em princípio você pode brincar com as saídas, em geral o consultor especializado foi escrito para testar o artigo https://www.mql5.com/ru/articles/1575:) Agora eu acabei de adicionar uma avalanche))))1) Por exemplo, você fez um pedido a uma distância de 40 pips (z), e você quer ter lucro após o preço ter passado 5 pips (w) além do limite da faixa:
y = 40 / 5 + 1 = 8 + 1 = 9 (se o volume inicial foi 0,1, então você precisa colocar uma ordem oposta de volume 0,1 x y = 0,1 x 9 = 0,9)
2) Se você quiser estimar a distância que o preço terá que ir da fronteira do canal até o ponto de equilíbrio, a mesma fórmula se aplica: w = z / (y - 1).
Por exemplo, multiplicador de volume y = 3, distância entre pedidos z = 40:
w = 40 / (3 - 1) = 40 / 2 = 20 (o preço deve viajar 20 pips do limite do corredor antes de começar a ter lucro)
3) Se você precisar calcular a distância entre as ordens com o multiplicador escolhido de volumes e distância para o breakeven, a fórmula se parece com isto: z = w x (y - 1).
Por exemplo, y = 5, distância para o breakeven w = 20, então:
z = 20 x (5 - 1) = 20 x 4 = 80 pips.
Para evitar isso, devemos entrar não no centro do canal, mas em sua fronteira. O algoritmo é simples: colocamos as mesmas duas ordens a partir do preço atual, mas multiplicadas pelo fator zoom (no caso clássico, 2), a uma distância de toda a largura do canal cada uma (no exemplo, 40 pontos acima do preço e 40 pontos abaixo do preço). E mais duas ordens de volume inicial (não aumentado) - Compra e Venda ao preço atual são abertas. Quando o preço passa de 40 pontos em qualquer direção e ativa uma ordem (por exemplo, Buy Stop), a ordem lucrativa é fechada (neste caso Buy) - e uma avalanche clássica é deixada (a ordem acionada (no exemplo Buy Stop) torna-se um limite, enquanto o volume inicial não coberto (Sell no exemplo) torna-se o segundo limite).
Mas, ao mesmo tempo, você já teve um lucro de 40 pips! Isso compacta e acelera as negociações, permitindo que você evite passes de preço ociosos - você está no jogo o tempo todo, e coletando o número máximo de pips.
O mig34 criou uma maneira muito útil de remover o movimento ocioso ao entrar no mercado. Normalmente a entrada da Avalanche é feita no centro do futuro canal. Por exemplo, se a largura do canal for 40 pips, são feitos dois pedidos, Buy Stop e Sell Stop, a uma distância de 20 pips para cima e 20 pips para baixo do preço. Espera-se que uma das ordens seja ativada. Neste caso, o preço passa ocioso para os primeiros 20 pontos.
Para evitar isso, devemos entrar não no centro do canal, mas em sua fronteira. O algoritmo é simples: colocamos as mesmas duas ordens a partir do preço atual, mas multiplicadas pelo fator zoom (no caso clássico 2), e a uma distância de toda a largura do canal (no exemplo, 40 pontos). E, ao mesmo tempo, abrimos mais dois pedidos, Comprar e Vender, ao preço atual do volume inicial. Quando o preço passa em qualquer direção e ativa uma ordem (por exemplo, Buy Stop), a ordem lucrativa é fechada (no nosso caso Buy) - e uma avalanche clássica é deixada (a ordem acionada (no exemplo Buy Stop) torna-se um limite, e a ordem descoberta do volume inicial (Sell no exemplo) torna-se o segundo limite).
Mas, ao mesmo tempo, você já teve um lucro de 40 pips!
A flexibilidade de pensar é boa. Só que, infelizmente, são os mesmos ovos só de lado. Você não teve nenhum lucro. É 0. É porque você cobriu uma posição com Takei, mas não a outra, igual em número de pips, perdendo apenas uma. Além disso, pelo contrário, artificialmente, você acrescentou a seus problemas, como um "segundo joelho de martin" sobre nada. Compare a mesma situação, apenas com uma ordem de compra ou venda. Por exemplo, você já adivinhou, e não há necessidade de rolar e fechar calmamente na tomada. Suponha que não, então o joelho. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda variante? Quando na segunda opção você tem um lucro de 50%, e na sua (na primeira opção) você sempre entra no martin?
Гибкость мышления добротная. Только, к сожалению, это те же яйца только с боку. Прибыль Вы не получили. Это 0. Так как одну позу прикрыли с тейком, а другую, равную по количеству пипсов, только убыточную- нет. Более того с этим, Вы наоборот, исскуственным образом, прибавили себе хлопот, виде "второго колена мартина" на ровном месте. Сравните ту же ситуацию, только с одним ордером бай или сел. Например Вы угадали, и не надо переворачиваться, спокойно закрываетесь по тейку. Предположим нет, тогда колено... В чем отличие первого варианта от второго? Когда во втором берете профит в 50%, а Вашем ( в первом варианте) Вы всегда ввязываетесь в мартин?
A idéia não é minha, mas você está certo - desta forma, a Avalanche é sempre inserida. Mas a Avalanche é harmônica, e reage automaticamente ao mercado em proporção a seu impacto. Quanto mais forte for a oposição do mercado (ou AC), maior será a sua perda.
Se a primeira ordem (volume inicial) dispara e o preço se move obedientemente na mesma direção ao negociar em um modo simples (entrando no corredor), você fecha calmamente seu lucro e move suas ordens para novas posições. O lucro não é grande, devido ao pequeno volume do pedido inicial.
Se o preço mudar, então outro, e depois outro, tentando resistir a você - então o mercado se coloca numa situação ainda pior. "A cada volta a avalanche aumenta exponencialmente o volume de pedidos, e quando o preço finalmente escolhe uma direção e um breakeven - você vai tirar dinheiro do mercado com um volume muito maior, talvez dez vezes o tamanho do primeiro pedido.
Figurativamente falando, enquanto o mercado estiver sendo obediente, você está coletando uma pequena homenagem dele, e se ele decidir ser inflexível, você está punindo-o severamente, tirando maiores quantidades de dinheiro. Essa é a harmonia da Avalanche - sua ação é igual a sua contra-ação.