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Neutron писал(а) >>
Eu acho que sim... Embora eu mantenha minha opinião sobre a inutilidade do martin como estratégia e seu fracasso como método MM (em comparação com o ótimo).
É parar algo parecido com martin. E neste caso particular todos os outros MMs vão para o inferno, porque não há lucro em pips líquidos.
O que será que a linha vertical em muitos gráficos significa?
Início do monitoramento. Depois disso, há drawdown, margem e equidade. Antes disso, há apenas o equilíbrio.
Qualquer pessoa pode comentar como é possível ter renda em pips em uma conta na forma de uma flutuação aleatória e um total tão bom em rublos em uma conta?
Milagres!
Entrada distribuída com acúmulo de volume para pedido posterior.
Neutron, é um martin e as drawdowns são visíveis
A questão é que se a posição consiste em um grupo de ordens de diferentes tamanhos, então muitas vezes em uma posição lucrativa haverá perda de ordens, então o gráfico mostrará drawdowns, embora o drawdown da posição geral possa não existir, ou não seja tão significativo como é mostrado no gráfico.
Eu acho que sim... Embora eu mantenha minha opinião sobre a inutilidade da martin como estratégia e sua inconsistência como método MM (em comparação com o método ótimo).
Sim, quase todos usam alguma modificação ou combinação de Martin e outros métodos MM, mesmo que não estejam cientes disso. É que o martin pode ser diferente e até agressivo.
Existem 3 métodos principais de MM - ação fixa, martingale e anti-martingale. O resto são suas combinações.
Por exemplo: negociação com lote fixo. Após perdas, o depósito é reduzido e o lote fixo torna-se uma parte maior do depósito. Na verdade, é martingale, porque o aumento relativo do lote a perder ocorre. E quando se ganha o contrário, acontece a redução do lote relativo (antimartingale). Isto é, o comércio com lote fixo combina martin e anti-martin. E faz sentido falar sobre o tamanho do lote em MM somente em relação ao capital de risco total do depósito ou do trader.
A linha divisória entre M e AM é a negociação em lotes fixos.
O que significará a linha vertical em muitos dos gráficos?
Início do monitoramento.
Sim, praticamente todos usam alguma modificação de martin ou combinação com outros métodos MM, mesmo que não se dêem conta. É que o martin também varia na agressividade.
Existem 3 métodos principais de MM - parte fixa, martingale e anti-martingale. O resto são suas combinações.
Por exemplo: negociação com lote fixo. Após perdas, o depósito é reduzido e o lote fixo torna-se uma parte maior do depósito. Na verdade, é martingale, já que o aumento relativo do lote a perder ocorre. E quando se ganha o contrário, acontece a redução do lote relativo (antimartingale). Isto é, o comércio com lote fixo combina martin e anti-martin. E faz sentido falar sobre o tamanho do lote em MM somente em relação ao capital de risco total do depósito ou do trader.
A linha divisória entre a MM e a AM está sendo negociada com um lote fixo.
Isto é suposto reduzir o comércio a um jogo de moedas?
E se você imaginar o problema de outra forma - há uma parte fixa do depósito para o lucro esperado.
Afinal de contas, é a coisa certa a fazer! :)
E a estimativa do lucro esperado e a probabilidade de entrada correta muda...
Como então?
A linha divisória entre M e AM é a negociação fixa de ações.
Parece que estamos misturando os conceitos definidos para TC e o significado colocado em MM. Por definição, o TS ideal maximiza o número de pips tomados por unidade de tempo humano, enquanto o MM maximiza a conversão desses pips em rublos. Martin e Anti-Martin são essencialmente uma implementação de uma estratégia de tendência e contra tendência (a escolha do TS), no próprio Martin, este é um MM velado diferente do ótimo (para pior, é claro).
Deste ponto de vista, não há necessidade de confundir-se com as complexidades e complexidades da cadeia M-f-AM, apenas compreender a relação entre um TS particular e seu MM ideal.
PapaYozh escreveu(a) >> Início do monitoramento.
Estou vendo.
A questão de fato é que se a posição consiste em um grupo de ordens de diferentes tamanhos, muitas vezes veremos perder ordens no caso de uma posição lucrativa e, portanto, o drawdown aparecerá no gráfico, embora o drawdown em toda a posição possa não existir ou ser tão significativo quanto é mostrado no gráfico.
Não conheço ordens de diferentes tamanhos, mas na conta em questão o patrimônio líquido e os fundos livres diminuem drasticamente quando o volume de uma posição aberta aumenta. Ao mesmo tempo, o saldo não diminui e as perdas são mantidas até que o saldo seja fixado em um lucro. Todos estes são sinais claros de Martin. imha.
Mas a estimativa dos lucros esperados e a probabilidade de uma entrada correta muda...
Como então?
Bem, o que não está claro aqui? Deve-se, como esperado, mudar a proporção do depósito envolvido no jogo.
é para reduzir o comércio a um jogo de moedas, está feito?
E se você imaginar a tarefa de forma diferente - há uma parte fixa do depósito para o lucro esperado.
Isso seria mais correto! :)
Mas a estimativa do lucro esperado e a probabilidade de entrada correta muda...
Como então?
Não tenho bem a certeza do que significa :(
Creio que misturamos os conceitos definidos para TS e o significado de MM. Por definição, o TS ótimo maximiza o número de pontos tomados por unidade de tempo e o MM maximiza a conversão desses pontos em rublos. Martin e Anti-Martin são essencialmente implementações de uma estratégia de tendência e contra tendência (a escolha do TS), no próprio Martin, este é um MM velado diferente do ótimo (para pior, é claro).