Para fazer o acompanhamento - página 26
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estou feliz por ter lhe dado esse prazer. :-) Eu finalmente consegui!
Просто оказывается, что любой заточенный на идеальные входы алгоритм даёт плохих входов ничуть не меньше, чем хороших.
IMHO, são os detalhes da forma como o mercado é descrito. Enquanto não for adequado (isto é, simplesmente colocado, é feito de ar rarefeito) não se pode contar com mais nada. Também passei muito tempo pensando sobre isso, até perceber que a leitura das borras de café não é pior. Desde então, mudei para o café. :-)
Eu vi seu posto no topo da página 25. Há obviamente um certo mal-entendido mútuo. Tanto em termos de conceitos quanto em termos de ações previstas. Portanto, parece que sua interpretação não é de modo algum a mesma que a minha. No entanto, não vou discutir com você. Não há necessidade de chegarmos a um consenso. Pelo contrário, como você escolhe conscientemente a segunda variante, é melhor para nós não nos arrastarmos um ao outro para uma discussão.
É maravilhoso que cada um tenha sua própria abordagem.
Juntos somos fortes!
Podemos derrotá-los a todos!
Banza-a-a-ay!
Vamos atirar chapéus?
Впрочем, в соответствии с моей новой верой, чем больше субъективности, тем лучше :) . Так что твой пост просто душу мне согрел :)
É apenas um "iniciador de conversas" ......
A impressão é que todos estão à porta, mas ninguém ousa entrar na casa - você precisa de um "gato" que faça a coisa certa e encontre o melhor (de acordo com o feng shui :)) place.....
Um pouco sobre a citação: na minha opinião, é importante..... se todas as definições de "contexto" estiverem empilhadas, então nem mesmo o sistema mais sofisticado pode calcular este algoritmo (condicionalmente falando).... subjetividade, ou o "sentimento de intuição" tão odiado por mim e você ainda estará presente....
Então, estamos à procura de um gato? :)
Um pouco sobre a citação: na minha opinião, é importante..... se todas as definições de "contexto" estiverem empilhadas, então não, o sistema mais sofisticado pode calcular este algoritmo
Se você empilha todas as definições, você fica uma confusão completa. E nada pode nascer disso. Ele só pode nascer da definição correta.
Se você reunir todos os escritores especializados em uma pilha, eles falharão 100% em escrever qualquer coisa que seja viável. Somente aqueles que têm as idéias certas escreverão.
Então vamos beber ...
O que mais podemos fazer?
IMHO, você só pode passar um tempo agradável e útil em um tópico se alguém realmente trabalhar nele e compartilhar os resultados, mesmo que não forneça todos os detalhes. E quanto mais ... er ... aquelas :), mais chances para uma qualidade e longevidade do fio. Não creio que seja necessária uma completa coincidência de abordagens. O problema parece ser que nem todos que estão interessados são capazes de trabalhar o suficiente (por várias razões). Alguns estão ocupados com outras coisas, outros simplesmente não sabem como, outros cortam as cicatrizes de motivação deixadas pelos ataques anteriores ao mercado :). O outro lado da questão é a disposição de compartilhar os resultados atuais. Suspeito que isso se anticorrela com o primeiro fator. Porque como ... er ... ( ficar sem fôlego? :) ) muitas vezes começa a passar não só o medo de dar inadvertidamente a alguém seu futuro graal, mas também a esperança de encontrá-lo de todo :)))).
Em resumo, um bom tema precisa realmente de "novatos" qualificados e não mesquinhos :). Imho, é claro.
Aqui está uma ilustração da "minha" abordagem. Tomamos um conjunto de entradas, contamos para cada entrada os valores de uns dois parâmetros (levando em conta o contexto). Obtemos um espaço de fase bidimensional (PS). Mais precisamente, uma seção transversal do espaço de fase por um plano, uma vez que a adição de novos parâmetros de estado aumentará sua dimensionalidade, mas não exigirá um recálculo daqueles já calculados. Esta é precisamente a vantagem da abordagem de entrada fixa. Agora, neste plano, construímos uma estimativa aproximada da dependência do perfil dos parâmetros, que de certa forma é semelhante à função de densidade de probabilidade. Obtemos uma bela imagem
Os pontos azuis são pontos de entrada e estão localizados no plano zero, ou seja, onde eles mergulham sob a superfície a estimativa do lucro se torna positiva. Agora vamos olhar para este caso do topo
Podemos ver claramente as áreas que prometem lucro positivo (ou seja, áreas onde os pontos estão escondidos pela superfície). Neste caso bidimensional, podemos literalmente desenhar seus limites à mão. Para dimensões maiores do espaço de fase, não podemos mais prescindir da matemática.
A questão permanece - é ou não um ajuste? Quem sabe :). IMHO, tudo depende dos parâmetros. Não gosto destes em particular, eles não são invariantes o suficiente na minha opinião. Além disso, não tenho certeza sobre a correção da estimativa do lucro provável, é bastante primitivo.
P.S. No caso de alguém não entender - isto é isca para "novatos" adequados :) .
Deixe-me questionar a conveniência de analisar dados sobre os resultados da interação de uma caixa preta (mercado) sobre os resultados da "solução" de outra - gerando insumos (não menos negros - para a leitura dos neófitos).
;)
Quanto à definição do sistema de coordenadas relevantes do espaço de fase, sugiro complementar o sistema de coordenadas que sugeri com mais um eixo - o desvio do eixo 33 do TF superior. Para maior clareza, e como medida de sensibilidade, poderíamos tomar ATR, e ROC substituiria a inércia para nós.
Pela primeira vez será suficiente.
Candidato, como você se tornou Candidato? Você deu um deslize aos moderadores?
Aqui está uma ilustração da "minha" abordagem. Tomamos um conjunto de entradas, contamos para cada entrada os valores de uns dois parâmetros (levando em conta o contexto). Obtemos um espaço de fase bidimensional (PS).
Agora, neste plano, construímos uma estimativa aproximada da dependência de lucro dos parâmetros, o que, de certa forma, é semelhante à recuperação da densidade de probabilidade.
Aqui os pontos azuis são entradas e estão localizados no plano zero, ou seja, onde eles mergulham abaixo da superfície a estimativa do lucro se torna positiva. Agora vamos ver este caso de cima
Bem, o mundo está cheio de maravilhas. Esta é também a abordagem que eu estava esboçando. E se você é um apoiante disso, sobre o que estávamos discutindo? :-)
E como você obteve uma "estimativa aproximada da dependência de lucro dos parâmetros", e mesmo como uma superfície?
É complicado de alguma forma, aqui está o resultado da simulação comercial sobre a amostra base:
Saldo 3761pts, Ordens 2831, Média 1.3285pts/ordem, Lucro Máximo 6495, Sorteio Máximo 7229, Saldo RMS 1333.1936, Saldo/RMS 2.821
E isto está na amostra para Out of Sample:
Saldo -6950 pips, 999 pedidos, média -6,957 pip/ordem, lucro máximo 4347, drawdown máximo 10614, RMS do saldo 1630,4733, Saldo/SCO -4,2626
Podemos ver que os resultados são significativamente diferentes, ou seja, o mercado tem sido significativamente diferente com relação a este algoritmo de entrada na OoS. Agora fazemos um filtro simples cortando um retângulo 150x150 no início das coordenadas em uma imagem bidimensional à mão. No eixo x isto é menos do que a imagem permite - a questão é que o algoritmo dá outro conjunto de entradas, para ele a área resolvida é de um tipo similar, mas menor.
Chegamos à OoS:
Saldo 4309pts, Encomendas 424, Média 10,1627pts/Ordem, Lucro máximo 5436, Sorteio máximo 4089, Saldo RMS 801,62, Saldo/RMS 5,3754
De alguma forma é bom demais, oh receio que seja uma coincidência.
Candid, как ты стал Candid'ом? Модераторам на лапу дал?
Não, foi um presente de Ano Novo da MQ :).
Мдя, мир полон чудес. Это же и есть подход, который я излагал. И если ты его сторонник, то о чем мы спорили ? :-)
А каким интересно образом ты получил "грубую оценку зависимости профита от параметров", да еще в виде поверхности ?
Não, aqui são as entradas em tempo real, definidas antes de qualquer parametrização. Era exatamente esse o ponto de discórdia. Leia novamente :). Na verdade, só agora estou voltando para onde parei há um ano e meio atrás. Asseguro-lhe que você já estava ciente da minha abordagem na época :) . A propósito, e essa é a pergunta que eu pareço ter feito :).
Como há dois parâmetros, é claro que haverá uma superfície. E o lucro é simplesmente considerado como uma média sobre um determinado número de pontos mais próximos.