Para fazer o acompanhamento - página 22
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Os contextos resultantes de um algoritmo podem ser diferentes? Em outras palavras, o contexto é idêntico ao do algoritmo que o extrai? Parece que em sua interpretação, sim, é. No meu não é. Mas podemos tentar classificá-los, identificando um número limitado de tipos de contexto. Neste paradigma, é fácil encontrar contra-argumentos para seus argumentos.
Em sua interpretação, esta escolha é uma questão de gosto. No meu, deve ser ditado pelo tipo de contexto.
Se você tiver um algoritmo diferente para cada contexto, então a tarefa é definida de forma incorreta. Acima, eu dei minha definição de contexto. Segue-se que existe apenas um algoritmo que forma todo o espaço de fase, que por sua vez é determinado pela parametrização do mercado. Este algoritmo não é uma conseqüência de minha ou de sua idéia de contexto, mas uma indicação (se você quiser - direta) de todos os pontos da história, nos quais as decisões comerciais devem ser tomadas. Ou seja, é o princípio do maior lucro (do ponto de vista do criador do TS) que rege aqui. Estes pontos são exibidos no espaço de fase. Se forem agrupados, então obtemos áreas de contexto - tipos de contexto. Não se sabe com antecedência quantos deles serão. Portanto, tanto quanto sei, sua impressão é um pouco estranha.
O parâmetro de estado é o que define o tipo de contexto (ou melhor, ele deve ser definido pelo conjunto de valores de parâmetro de estado). E a partição em zig-zag resulta tanto em contextos de desagregação quanto em desagregação.
Veja, você criou seus próprios contextos com base em suas noções de estratégia comercial. E eu me deparei com outros longos e curtos. E daí? Onde está o guia de ação do robô aqui? Em Karaganda. E se você apontar os pontos de mudança de direção em ZZ, e então os valores do conjunto de seus parâmetros forem exibidos no espaço de fase, você verá imediatamente da distribuição desses pontos se o par funciona (pontos de decisão - parametrização das condições de mercado) ou não. Ou seja, se ela destaca as áreas de contexto procuradas ou se esses pontos estão uniformemente dispersos no espaço de fase.
Aqui está a conclusão sobre o ajuste do parâmetro WP é completamente obscura, de onde vem a necessidade de ajuste em minha lógica? Após identificar o tipo de contexto, eu simplesmente escolho a estratégia apropriada.
você vai construir uma base histórica de contextos por um dos parâmetros do estado? Mas, neste caso, você a sacrifica, ela terá que ser excluída da análise. E a escolha será mais ou menos orientada não para o objetivo final (benefício máximo com risco mínimo), mas para a otimização deste parâmetro de contexto definidor.
Como eu não tinha "para construir uma base histórica de contextos" nem "otimizar este parâmetro de contexto de cenário" em minha mente, assumi que ele foi inspirado por suas próprias idéias sobre o que deveria ser feito. Se estiver errado, tudo bem. Espero ter sido suficientemente claro acima para que tais interpretações não surjam.
Os vértices ZZ não podem ser sinais
Um sinal em minha definição é o momento de tomar uma decisão. É por isso que o momento de fixação de um topo em um GZ pode ser um sinal, mas o topo em si não pode ser, porque é sempre determinado com um atraso.
Esclarecimento: não esses grupos. O mercado não é movido por eliots ou disjuntores.
Так может определится, что стоит.
Ведь без определения системы, все рассуждения о фазовых пространствах - "решетовщина"...
;)
!!!))) O aprimoramento da terminologia continua? Buggahaha!!!)) Pobre Reshetov... // não vamos ficar pessoais, ok?
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Do que eu revisei/lei/entendi (listado em ordem decrescente de escopo)))). Mais tarde, quando eu descobrir. Agora mesmo o que está na superfície:
Uma subdivisão por contexto seria geralmente por padrões comerciais reais. Mas a questão é a seguinte. Cheguei a uma divisão por micro-contextos, que deveria ser a) uma base comum, um tijolo para identificar/analisar/prever todo o resto, e portanto b) conter informações de mercado suficientes para fazê-lo, e c) basear-se em um processo relativamente bem estabelecido (quase-estacionário).
A volatilidade é mais adequada para estes fins - a) o tijolo é suficientemente genérico (nada se perde) e superficial para não voar para a eternidade; b) há informação suficiente, incluindo a taxa de mudança de preço... c) o processo é bem estabelecido para instrumentos líquidos e bastante adequado para encadernação.
Eu uso meu calibrador (variante de MasterSlave em Kodobase) para marcar os valores de pico de volatilidade para microamostras (aproximadamente 5 barras t-f convencionais). Eles são os separadores de novas armações/barras. Vou tentar mostrar tudo graficamente, sob a forma de castiçais para torná-lo mais claro. (Não o fiz por mim mesmo, além de fundir a série em um arquivo, mas será necessário para a discussão). É claro que você pode encontrar ilogismo no fato de que a volatilidade é analisada em uma amostra fixa, mas a) algo deve ser tomado como um currículo, e b) talvez devêssemos fazer a amostra flutuar. O limiar está flutuando de qualquer forma. Em resumo, podem ser encontradas inconsistências iniciais. (Em qualquer coisa.) Mas é preciso, repito, tomar algo como base...
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Ziguezague, por outro lado... Bem... O ziguezague em si é apenas uma marcação. Pode ser baseado em qualquer coisa. Você pode usar o que eu estou usando. O limiar clássico de cabeça para baixo não se adapta bem - o limiar é rígido e deve ser amarrado à mesma volatilidade, mas em um nível mais alto, é claro. A propósito, aqui está a soleira com soleira dura e ATR flutuante. O limiar em si (sem o multiplicador) está na subjanela para informação. Em princípio, você também pode usar esta variante. Ela reflete adequadamente as flutuações no contexto atual. Mas a volatilidade normalizada é ainda melhor))))
Esclarecimento: não esses grupos. O mercado não é movido por eliots ou disjuntores.
Sim, eles fazem. Depende realmente de qual mercado estamos falando e de quanto eles se movem e em que horizonte de tempo. Obviamente, é bobagem dizer que os dissidentes governam sobre as tendências de longo prazo. Mas microtendências e micro-contexos podem muito bem ser criados até mesmo em FX. É inútil discutir sobre quem governa onde - você tem que tentar formalizar e testar.
Не ожидал подмены понятия. 33 - дает не сигнал, а место сидения наблюдателя. Иногда ветхий заборчик. Иногда цитадель.
И если равнодушный наблюдатель замечает ветхость забора, он тот час переходит на следующее, более выгодное - по его оценкам, место.
Eu não substituí nada. Você só poderá escolher o assento de seu observador quando este se tornar estável, ou seja, quando for registrado. O preço já terá fugido apenas pela quantia que você gostaria de ter no bolso.
Não sou de modo algum contra tal esquema, mas ele não pode funcionar sem uma previsão efetiva do próximo lugar sentado.
Por falar em multidões.
Aqui está uma foto a ser pensada:
Seria bom assinar o que está em abscisos e portarias. Caso contrário, acaba sendo uma Praça Malevich.
O eixo das abcissas mostra os números dos intervalos em que os valores caíram. No eixo das ordenadas - valores de freqüências de acertos divididos em quantidade de elementos de amostras.
Я ничего не подменял. Ваше место сидения наблюдателя Вы сможете выбрать только тогда, когда оно станет устойчивым, т.е. в момент его регистрации. Цена за это время уже убежит как раз на ту величину, которую Вы хотели бы уже иметь в кармане.
Я совсем не против такой схемы действий, но она не сможет работать без эффективного прогноза следующей точки сидения.
De acordo. Mas eu determinaria então o tamanho desse preço não recebido no meu bolso. Poderia ser relativamente pequeno? E vale a pena negligenciar.
Isso também é o que pensa um comerciante com um grande horizonte. Não é disso que estamos falando?
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E se ensinamos ao observador a não virar a cabeça - o próximo ponto na distância é para onde ele está olhando.
Outro contexto pode ser introduzido - do ponto de vista do Shy Dog. Este contexto, se configurado corretamente, dará uma estimativa da provável virada.
Então nosso contexto de "não-compra" é formado pela inconsistência desses "observadores".
Как я понимаю, чем выше количество степеней свободы (~групп агентов с независимым поведением) - тем стабильнее ведёт себя цена. Соответственно, цена возвращается к некоторому среднему и мы можем использовать откаты для получения прибыли. // вторая гистограмма из моего предыдущего поста
Когда количество степеней свободы невелико, цена имеет тенденцию к продолжению движения в какую-либо сторону, однако это движение скорее всего будет неустойчивым, т.к. изменение поведения одной группы может оказать очень сильное влияние на цену и попросту развернуть её.
Em termos de estabilidade, sim, eu concordo. Mas a previsibilidade também é importante para nós, e aqui é exatamente o oposto, quanto mais graus de liberdade, mais o comportamento do sistema se assemelha a um comportamento aleatório. Daí a suposição de que o "nosso" ótimo está mais próximo do caso do pequeno m.
Há muitas opções
.Tudo depende de cuja sanção estamos rastreando.
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É uma abordagem curiosa. A interpretação puramente especulativa do que se passa no mercado é um pouco duvidosa. Entretanto, como qualquer formalismo que não tem que corresponder literalmente à realidade, o principal é o resultado. Além disso, eu ainda não me familiarizei com a discussão sobre a aranha de ligação.
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.Eu não gosto de ZZ, porque os momentos de registro do sinal nele estão bem longe de "entradas ideais
".Isso não é totalmente verdade, já o esquema ZZ júnior-senior possibilita (entre outros) insumos que estão muito próximos do ideal. No entanto, ainda não disse em nenhuma parte desta linha que decidi um esquema de partição.
Seu sonho de Particionamento Final eu compartilho plenamente :) . E você não tentou realmente construir essa mesma conjunção de N máscaras? Seria extremamente curioso ver uma foto.
Se você tem seu próprio algoritmo para sua marcação para cada contexto, então sua tarefa não está correta.
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..Se você decidiu que pode detectar uma inversão de WP somente no "momento da fixação do topo", assim você riscou toda a idéia de contexto
..
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.Você vai contestar isso?
É bastante claro em termos gerais. Não responderei mais em detalhes - há um risco de preencher todo o ramo com nossa discussão :). Deixei apenas duas imprecisões óbvias em minha opinião para responder:
1. Exatamente o oposto - um algoritmo para selecionar diferentes contextos. Só estou falando de extração na história. E, em tempo real, acho que só é possível reconhecer o contexto atual.
2. Não. O contexto não deve ser reduzido a uma única transação, pode haver várias dentro de um mesmo contexto. Bem e acima neste posto eu já lembrei sobre o esquema ZZ sénior-senior.
3. não, não posso dizer "sim" ou "não" aqui, você tem que concordar em conceitos longos e difíceis :)
волатильность как рассчитывали? без учета времени/периода в барах?
E em relação a quê? Média da ala, período K acenando, ou período M?
média em Volum, ou em n barras...?
---- um milhão de perguntas.
Onde está a resposta?
Como você mede - cicatly para descobrir.