Para fazer o acompanhamento - página 31
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Это здорово смахивает на линии баланса и эквити. А что это на самом деле?
cavalheiros, vocês são assustadores - eles são :) .... do cirurgião - um grande "obrigado" pessoal a ele
Mas, de qualquer forma, a questão estava no tópico - como determinar o contexto para o comércio.... pessoalmente, para mim a posição (semelhante à sua) de pesquisa de mercado por um especialista é preferível - afinal, chegamos à mesma opinião neste ponto - estamos interessados no profit..... ou não so????.... e se assim for, então com toda a complexidade na codificação há uma segunda possibilidade - digamos que há dois instrumentos negociados em momentos diferentes e com parâmetros diferentes.... quem o impede de fazer 4 deles? :)) .... em diferentes "contextos".
..... ao pesquisar "apenas" o mercado há uma boa chance de se perder lá, ou mesmo de ficar lá para sempre.
na continuação de ....., o autor da linha permitirá ????
So.... após uma ou duas ou três mil otimizações, surgiu um padrão notável - ninguém será capaz de prever com uma dada probabilidade o comportamento do gráfico no futuro - você só pode acreditar nisso.... ou desacredite, que é de uma maneira ou de outra.... e nenhum "Prado...." ajudará aqui.... vamos comercializar..... ou não vamos?
para "acompanhamento" ..... plagiarised....
Eu realmente gostei do recurso de adaptação (de Peter) ..... então, de repente, acontece que a exp com entradas aleatórias funciona melhor do que qualquer coisa feita com a idéia comercial acabada...... em que acreditar?
Esta conclusão ("um exp com entradas aleatórias funciona melhor que qualquer coisa feita com uma idéia comercial completa") definitivamente não pode ser confiável. É aleatório.
Esta conclusão ("um exp com entradas aleatórias funciona melhor que qualquer coisa feita com uma idéia comercial completa") definitivamente não pode ser confiável. É aleatório.
Infelizmente, eu estava mais de uma vez convencido de que um Expert Advisor com entradas aleatórias funciona melhor.
Em partes da história, e até mesmo por um longo tempo, talvez. O problema é que não sabemos com antecedência quando eles se encontrarão e quanto tempo durarão.
Contexto
O contexto é uma circunstância, uma situação, um significado que pertence à história e que permanece inalterado por algum período de tempo (até que seja nivelado) e que pode ser confiado, tendo em mente, empurrado para trás para esclarecimento. Em geral, alguma combinação de fatores fundamentais externos e condições de mercado anteriores.
Sai um indicador fundamental, e até o próximo sair, trabalhamos no contexto deste indicador e o combinamos (o indicador) com o estado anterior do mercado. Uma sessão ou uma estação já começou, trabalhamos no contexto da sessão ou estação atual considerando a história da sessão anterior. Eles não mudam por algum tempo, nos permite concentrar nos parâmetros atuais, para analisar e determinar a condição do mercado e a natureza do movimento de preços.
Condições de mercado
"sob pressão", "a tendência de alta", "o risco de queda prevalece", "na abertura do mercado europeu negocia com a alta", "o mercado está congelado, esperando a liberação do indicador ...", lacuna.
Aspectos, modificadores
"A linha chave de resistência está localizada...", "níveis de suporte de resistência", "esperando por dados de emprego".
Padrão de movimentação de preços
"Salto da linha de resistência", "preço está em canal ascendente", "triângulo", "estreito (largo) plano", "suporte próximo", lacuna.
Leia de novo todo o fio. Uau, não me lembro de isso ter acontecido comigo ultimamente. Apenas um fio incrível. As disputas ideológicas entre weismanistas e morganistas quase não contam, estes burgueses são todos iguais de qualquer forma. Houve um momento em que perdi novamente meu rumo (em algum lugar depois da página 20, quando se tratava de PF). O quadro tridimensional coloca tudo em seu lugar.
Havia uma pergunta: como todo este procedimento de agrupamento de contexto difere da otimização usual no testador? Porque mesmo visualmente na segunda imagem (vista de cima) estamos procurando uma área estável de cor "quente" - assim como no diagrama de otimização no testador (somente a cor é diferente lá, é verde).
À primeira vista, existe uma diferença fundamental.
No testador, as áreas de estabilidade de cor estão estritamente vinculadas aos parâmetros do algoritmo comercial. Encontramos a área de estabilidade de cor -> restaurou os limites "certos" dos parâmetros do TS tornando-o estável, e assim, supostamente, otimizamos o TS.
Aqui o que? Encontrou a região de estabilidade de cor de contexto -> agrupou corretamente o FP -> restaurou os limites corretos dos parâmetros do filtro de contexto. Portanto, otimizamos novamente o TC! Filtro de contexto - é disso que se trata o TC!
Qual é a diferença, colegas?
P.S. Eu vejo outra diferença. No testador, não vemos negócios individuais. Só podemos ver os resultados dos testes em toda a história. E são eles que nós filtramos. Mas no testador, podemos ver acordos individuais que não estão se movendo para nenhum lugar e filtrá-los.
Droga, eu só tinha a esperança de adaptar o otimizador para este procedimento. Agora se foi novamente :(
P.P.S. Parece que nem tudo é tão sombrio. Eu só preciso pensar sobre isso.
вдруг, выяснилось, что эксп с рандомными входами работет лучше, чем все что было сделано с зконченной торговой идеей...... чему верить?
Um especialista verdadeiramente aleatório deve ter momentos aleatórios de entrada, direção de entrada aleatória e momentos aleatórios de saída. Se pelo menos uma condição for violada, não podemos falar de completa aleatoriedade. Se um especialista verdadeiramente aleatório tem uma vantagem estatística comprovada de forma confiável, é preciso assumir que o mercado trabalha propositalmente contra idéias comerciais populares (padrão). Eu não me surpreenderia com isso, sistemas complexos tendem sempre a compensar influências externas.
Contexto
...Condição do mercado
...Voltando à definição de termos? :) Muitas pessoas aqui entendem o contexto como a condição do mercado.
Reler todo o fio. Uau, não sei se tenho visto isso ultimamente. É um grande fio condutor.
Osdebates ideológicos entre Weismanians e Morgans quase não contam.
Não Weismanians e Morganians, mas Morgan e Flint. oh.... Weisman :)
Havia uma pergunta: como todo este procedimento de agrupamento de contexto difere da otimização usual no testador?
...
E qual é a diferença, colegas?
Na busca de agrupamento, trabalhamos com pontos fixos no tempo, não importa se são entradas-saídas ideais, um sistema comercial de referência ou algo mais. O testador, por outro lado, dará sempre o mesmo resultado com tal fixação. Assim, tecnicamente, o problema de utilizar os relatórios otimizadores vem, imho, ao problema de substituir o equilíbrio final (ou outro critério de otimização padrão) pelo valor necessário, pelo menos dentro de uma constante normalizadora. Como a tabela de preços pode ser usada como um GSCH :), há algumas possibilidades de manipulação. Mas é incomparavelmente mais fácil, imho, usar um programa adequado para exibir parâmetros de estado.
E o espectro de otimização e ajuste sempre nos aparecerá :)
Devemos fazer com que uma execução de otimização abra apenas um comércio com um número especificado. Assim, o número de execuções será igual ao número de transações do sistema (os parâmetros do sistema comercial não serão alterados). No parâmetro externo do Expert Advisor, precisamos inserir o número de negócios e "otimizar" por ele. Parece ser possível implementá-la, embora não seja a primeira vez.
Mas também precisamos ensinar ao otimista a relatar os parâmetros do contexto. Esta é provavelmente uma questão para xeon ou para os desenvolvedores.
Naturalmente, não podemos forçar o otimizador a agrupar o contexto. Embora também se possa tentar sair disso aqui :)