Estratégias de administração do dinheiro. Martingale. - página 11
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Deixe-me tentar. A principal questão filosófica aplicada ao comércio forex soa como esta: "Existe ou não uma estratégia de câmbio consistentemente lucrativa?". Em relação a ela, podemos oferecer a seguinte classificação de buscadores - "highhbrow" e outros, "simples".
1. Os mais velhos já ouviram falar da palavra "martingale" e às vezes até têm uma boa idéia do que é, do teorema de Dub para parar um martingale (isto está logo abaixo). Todos eles sabem que o processo de citação real é muito semelhante a um martingale.
Mas também há uma dispersão de opiniões entre eles. Alguns acreditam que o processo de mercado é 100% martingale comprovado e você não pode fazer mingau sobre ele. Eles dizem: "Há apenas uma estratégia que funciona - a arbitragem. Tudo o resto é autodestrutivo".
E o resto da elite (astúcia) gosta de se auto-iludir um pouco e dizer algo assim: "Tudo bem, mesmo que seja quase martingale, mas ninguém o provou rigorosamente". Vamos procurar e ver se encontramos algo que funcione".
2. Os simples buscadores geralmente confundem as palavras "martingale" e "martingale" e não vêem a diferença. Acho que é realmente mais fácil viver e ter esperança. Viva bem os militares que acreditam que o tanque T-72 é projetado para temperaturas de até -700 C, e o cosine phi em condições militares pode chegar a 1,8. Por outro lado, os militares estão praticamente resolvendo problemas que os acadêmicos não podem sequer abordar, acreditando que eles são impossíveis mesmo teoricamente.
Parece-me que a posição mais lucrativa é a de ser um espertalhão astuto. Ou seja, continuar procurando sua estratégia (sabendo que será muito mais difícil de encontrar do que as pessoas comuns pensam), mas sabendo pelo menos aproximadamente para onde não faz sentido ir. Mas há comerciantes que obtêm lucros constantes no mercado.
Agora as definições propriamente ditas - também muito nos dedos.
3. um martingale é um processo aleatório para o qual a previsão em algum sentido matemático estrito dá um resultado trivial: o valor previsto é igual ao último valor do processo. Para o comércio é a morte absoluta. Um exemplo de um martingale é um processo Wiener (parte integrante do ruído branco) ou deambulação Browniana.
2. Dube (um matemático americano) provou o teorema de parada do martingale, dizendo que o integral de uma função arbitrária sobre um martingale também é um martingale. Traduzido nos termos do trader, traduz-se, grosso modo, da seguinte forma: se fosse firmemente estabelecido que um processo de cotação é um martingale, então qualquer estratégia baseada apenas neste processo teria uma expectativa de lucro igual a zero quando o tempo de negociação tende ao infinito. É claro, sem contar as comissões e os spreads.
Eu entendi, entendi quase tudo que você estava tentando explicar, até entendi que você insinuou que eu sou um daqueles buscadores que confundem as palavras martingale e martingale (eu simplesmente não sabia o significado de martingale, então eu o equiparava a martingale por causa de sua consonância). E acho que estou até começando a entender este martingale. E para simplificar, para entender que entendi corretamente, vou fazer uma pergunta (mas não ria): o jogo de gamão é uma espécie de processo, que é chamado de martingale?
Eu não jogo gamão, então não poderia responder a isso, mesmo que soubesse como era jogado. Bem, para falar em martingale, você deve pelo menos saber o valor que o processo em si tem como resultado de uma única etapa.
Eu entendi, entendi quase tudo que você estava tentando explicar, até entendi que você insinuou que eu sou um daqueles buscadores que confundem as palavras martingale e martingale (eu simplesmente não sabia o significado de martingale, então eu o igualei a martingale por causa da consonancia). E acho que estou até começando a entender este martingale. E só para simplificar, para entender o que entendi corretamente farei uma pergunta (mas não zombar): O gamão é um processo, que é chamado de martingale?
Backgammon não é. Embora o processo dependa do acaso (lançamento dos dados), mas o resultado depende dos lançamentos anteriores e das decisões (escolhas) feitas pelos jogadores. Martingale não tem dependência da história. Se o gamão não fosse limitado por "você não pode ficar em quadrados ocupados", os ganhos não dependeriam das escolhas do jogador, mas dependeriam apenas do acaso - o lançamento dos dados e seria um martingale. E quem jogaria um jogo desses? :)
Mas no backgammon, vê-se claramente que há escolhas melhores e melhores estratégias, levando a uma vitória a uma longa distância. Mas também é impossível provar de forma puramente formal. Uma tal estratégia universal deve ser formulada. Mas é óbvio que encontraremos outra estratégia para cada um, e não existe uma melhor estratégia universal - tudo depende da situação e das ações do adversário. Encontrar uma estratégia universal só é possível nos jogos mais primitivos.
O mesmo vale para as séries de preços e ganhos no mercado. A estratégia universal para todos os mercados e trabalhar para sempre é um graal, um motor eterno, etc.
Embora existam sinais indiretos de que os preços não estão martingale. Mas, para qualquer manifestação, você pode criar um novo modelo de martingale no qual estes sinais se encaixem. Seja gravitação para certos números, caudas pesadas, autocorrelação de volatilidade, etc., etc.
A única prova de que uma série de preços não é um martingale é uma pilha lucrativa com um número significativo de negócios, de modo que a probabilidade de sorte é mínima. Mas esta é uma prova muito íntima e quem a tem geralmente não tem nenhum incentivo para fornecê-la.
Em resumo, o martingale é uma abstração matemática e não uma classe de processos reais.
3. um martingale é um processo aleatório para o qual a previsão em algum sentido matemático estrito dá um resultado trivial: o valor previsto é igual ao último valor do processo. Para o comércio é a morte absoluta.
Bem, por que a morte imediata? :)
Bem, por que morrer imediatamente? :)
Mas, afinal de contas, Mathemat escreveu-o no contexto:
Mas, afinal de contas, Mathemat escreveu-o no contexto:
A resposta filosófica básica é que existe.
A resposta filosófica básica é comer.
"Comer ou não comer?", ou seja, "Beber ou não beber?", ou seja, "Viver ou não viver?" é a questão filosófica básica.
"Comer ou não comer?", ou seja, "Beber ou não beber?", ou seja, "Viver ou não viver?" é a questão filosófica básica.
Como você vê, não há "martingales" na natureza. É tudo uma mistura humana.
E na natureza quase todos os processos são inercializados, incluindo o movimento de cupras.
Como você vê, não há "martingales" na natureza. Tudo isso é uma invenção humana.
E na natureza quase todos os processos são inercializados, incluindo o movimento de cupras.
Veja, eu não escrevi nada sobre um martingale. :)
Em geral, eu, como suponho que você também, considero o martingale como uma abstração teórica. Não há martingale na prática.
Veja, eu não escrevi nada sobre o martingale. :)
Isto exige uma bebida! :)