Estratégias de administração do dinheiro. Martingale. - página 17
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Esse artigo não é um dogma, mas um guia de ação.
Eu uso um martingale para formação de posição quando negocio dentro do canal, ou seja, minha entrada está espalhada para fora. Isto permite abrir um pouco antes de chegar à fronteira, mas com pequeno risco (lote pequeno), adicionar na fronteira (lote maior) e sobre a fronteira (quando ocorre o resfriamento).
Ótimo! Coincidência prática com a que estou testando.
Permitam-me perguntar:
1. Quais dos canais (eles são diferentes em diferentes períodos de tempo) você utiliza? Ou existe uma combinação?
2. Lote pequeno, maior e sobre a fronteira - qual deles? 1-1.5-2?
3. Onde está o stoploss?
4. tprof.
5. Resultado... ;)
Sim. E com boas razões. Quanto mais pips o preço tiver mudado do ponto A, mais provável é que continue se movendo por algum tempo t
Estou vendo. Esta lei não tem relação direta com a inércia de preços mencionada, curiosamente. Os processos Wiener também gostam de pregar partidas que podem ser erroneamente interpretadas como inércia.
OK, então não vamos continuar discutindo sobre os termos. Se você encontrou um padrão para o qual pode provar que o utiliza de forma lucrativa, eu o admiro.
Super! Uma combinação prática com a que estou testando.
E permita-me perguntar:
1. Qual dos canais (eles são diferentes em diferentes TFs) você usa? Ou existe uma combinação?
2. Pequeno, maior e sobre a fronteira - 1-1,5-2?
3. Onde está o stoploss?
4. tprof.
5. Resultado... ;)
1. eu tenho uma espécie de modificação, meu know-how :) TF de M1 a M15.
2. estou usando uma proporção de 1,25. Agora o sistema é testado em um microlote, respectivamente, obtemos 0,01 / +0,01 / +0,02 entradas
3 и 4. Eu não uso TP, SL é técnico. O lote inicial não pode exceder o tamanho do DEPO! Isto é, se o depósito for de 1000, então o máximo começa no lote 0,01 e não funciona mais do que em um instrumento.
O resultado é bom, em testes apenas um olhar, mas na conta de trabalho já existem alguns bugs :(, mas também algumas idéias sobre o uso de MTs para sair da posição.
PS. Oh, quase esqueci, bons resultados com EURUSD, EURCHF, USDCHF
1. tenho uma certa modificação, meu know-how :) TF de M1 a M15.
2. Eu uso uma proporção de 1,25. Agora o sistema é testado em um microlote, respectivamente, obtemos 0,01 / +0,01 / +0,02 entradas
3 и 4. Eu não uso TP, SL é técnico. O lote inicial não deve exceder o tamanho do DEPO! Ou seja, se o depósito for 1000, então o lote inicial máximo é 0,01 e não funciona mais do que um instrumento ononómico.
O resultado é bom, em testes é legal, mas na conta de trabalho alguns bugs apareceram :(, mas também algumas idéias sobre o uso de MH para posições de saída.
É instrutivo. Obrigado pela informação!
Para a prática da rede, estou usando contadores dobrados na outra extremidade.
Quase não há resultados ainda.
O testador está deturpando os dados e ainda não há muitas negociações na demonstração.
2. estou usando uma proporção de 1,25. Agora o sistema está sendo testado em um microlote, portanto as entradas são 0,01 / +0,01 / +0,02
Deixe-me explicar esta linha.
A questão é que eu formo um lote estimado e trunco-o ao máximo possível, menor que o valor estimado, antes do SendOrder(). No início é 0,015, portanto recebo 0,01875 e 0,0234375. Traduzindo estes valores em lotes máximos disponíveis, nós temos: 0.01, 0.01 и 0.02
Estou vendo. Esta lei não está diretamente relacionada com a inércia de preços mencionada, curiosamente. Os processos Wiener também gostam de pregar partidas que podem ser interpretadas erroneamente como inércia.
Não me importa se está errado ou não. Eu sou rentável e é isso :)
Quantas negociações são necessárias para determinar se está errado? Trezentos é suficiente?
Não me importa se está errado ou não. Não me importa se está errado ou não).
Quantos negócios são necessários para estar errado? Trezentos é suficiente?
Isso é bom. >> isso é algo para admirar e beber.
P.S. Trezentos não é suficiente. Melhor mil e em uma parte da história, que é mais ou menos variada em termos de condições de trabalho.
E em geral, tudo depende do fator de lucro (PF). Se for igual a cinco, então provavelmente trezentos é suficiente. E se for igual a três, então mil é melhor.
Isso é ótimo. Isso é algo para ser admirado e bebido!
P.S. Trezentos não é suficiente. Mil é melhor.
Trezentos é real, há muito mais histórico.
Bem, se você não quiser fazer isso aqui, pode fazê-lo pessoalmente.
Avals: Slava, seus gráficos não têm que ser uma linha reta pura. Elas são apenas flutuações estatísticas, bastante consistentes com a natureza do processo. (45+-3) mil no cabo não é uma grande flutuação, concordo. Mas se tivesse havido um mergulho para 20 ou um pico para 70 mil, sim, valeria a pena pensar como um distúrbio significativo para a distribuição uniforme.
Estou falando de um mergulho em todos os gráficos próximos aos níveis 0 e 50. Não pode haver as mesmas flutuações em todas as majors e um desvio síncrono de picos e calhas de cerca de 10%.