Divulgação do comércio no Meta Trader - página 164

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Encontrei uma maneira de comparar não os MAs de dois pares, mas seus Eschastics em um fórum inglês. Em geral, são os mesmos ovos, mas de lado.

Em anexo está o próprio indicador... Não sei, talvez alguém se interesse por isso.

Arquivos anexados:
stochasticwdifferentxpairsi1.7_4.mq4  20 kb
 
Eu também comparei ângulos de regressão linear (também em uma janela separada):
//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет угла линейной регрессии методом наименьших квадратов (МНК)|
//+------------------------------------------------------------------+
double AngLR(int k)
  {
//----
  double sX=0;  // summ X
  double sY=0;  // summ Y
  double sXY=0; // summ X*Y
  double sX2=0; // summ X2 (Х в квадрате)
  int CB=CountBars+k; 
  for(int i=k;i<CB;i++) 
    {
    sX+=i;
    sY+=Price(i);
    sXY+=i*Price(i);
    sX2+=MathPow(i,2);
    }
//---- расчет коэффициентa b 
  double b=((CountBars*sXY)-(sX*sY))/((CountBars*sX2)-MathPow(sX,2));
//----  
  return(b);
  }
Naturalmente, Preço(i) também é uma função - você pode substituí-lo por Fechar[i] etc.
 
leonid553:

Bem, aqui está um pequeno presente para aqueles que estão presentes.

..... ...!


Também a tempo.

Linhas sazonais plurianuais que tratei para a relação de tamanho SIH1-GCJ1=1^3

Situação atual, M30, (SIH1-GCJ1=1^3):

 
Os estocásticos são provavelmente ainda melhores para analisar, já que 0 a 100 funciona para qualquer instrumento a qualquer preço.
 
ZZZEROXXX:
Os estocásticos provavelmente são ainda melhores para analisar, já que 0 a 100 funciona para qualquer instrumento a qualquer preço.

Não é muito melhor - os MAs são mais precisos. Mas os estocásticos muitas vezes começam a mostrar convergência e divergência mais rapidamente do que os MA. Esta é uma observação.
 

O estocástico é muito "exigente" para estes propósitos (na minha opinião)

É mais fácil definir períodos mais curtos de MA lento e rápido em Ind_2Line+1, por exemplo 13 e 4 (em vez de 21 e 8 por padrão) e será uma entrada mais rápida.

Ou, de um modo geral, você pode definir rapidamente МА=1. Então as linhas MA quase copiarão gráficos de preços, - veja a janela da ponta mais inferior - o quanto mais rápido...

BRNH1 - CLH1

.

 
Você está usando o spread triplo?
 
leonid553:

O estocástico é (na minha opinião) muito "exigente" para este propósito


Se você alongar o parâmetro, ele é muito bom.
 
leonid553:

O estocástico é muito "exigente" para estes propósitos (na minha opinião)

É mais fácil definir períodos mais curtos de MA lento e rápido em Ind_2Line+1, por exemplo 13 e 4 (em vez de 21 e 8 por padrão) e será uma entrada mais rápida.

Ou, de um modo geral, você pode definir rapidamente МА=1. Então as linhas MA quase copiarão gráficos de preços, - veja a janela da ponta mais inferior - o quanto mais rápido...

BRNH1 - CLH1

.

E eu gostava que um par contasse como zero, e o outro tipo de caminhada em torno dele.... as lacunas são visualmente melhor vistas. É assim

extern string Simbol1="EURUSD";
extern string Simbol2="GBPUSD";
Bid1=(MarketInfo(Simbol1,MODE_BID)-MarketInfo(Simbol2,MODE_BID)+iMA(Simbol2,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0)-iMA(Simbol1,1,200,0,MODE_SMMA,PRICE_MEDIAN,0));
   ExtMapBuffer1[0]=NormalizeDouble(Bid1,5);
 
hrenfx:
Você está usando o spread triplo?


Sim, aqui está uma tática curiosa e bastante lucrativa de moeda de curto prazo em tf=m15 (e eu mesmo me cito):

Afundamentação"fundamental" para esta propagação :

Originalmente, a intenção era combinar os instrumentos monetários 6E(euro) e RP(euro libra esterlina) para as entradas pareadas do contador por indicadores de spread e linhas de preços. No entanto, ao fazer isso, resultou que aqui estamos, de fato, em uma única negociação um instrumento sintético muito próximo do par de moedas GBPUSD. Claramente,não faz muito sentido em tal "arbitragem"! Então ocorreu uma idéia - "diluir" artificialmente um dos instrumentos, por exemplo o RP dalibra-euro (ou o par EURGBP do mesmo nome ), com algum terceiro instrumento, por exemplo o índice do dólar DX. Quando você abre posições multidirecionais nestes dois instrumentos RP & DX nós obtemos um curioso instrumento sintético! Em que a "parte euro" aumenta e, ao mesmo tempo, a "parte libra" diminui. Assim, obtemos um novoinstrumento sintético "pseudo-Euro", que pode ser seguramente oposto aos futuros 6E (ou o par de moedas EURUSD) para criar uma situação artificial de arbitragem de curto prazo, que é o que realmenteprecisamos !

Acontece que este spread triplo só será negociado no modo "6E (euro) vs (RP-DX)". Ao fazer isso, a posição da libra euro RP (ou EURGBP) é sempre estritamente para um lado, e ambas asposições DX e 6E são sempre estritamente para o outro! Isto deve ser lembrado com firmeza! Portanto, por conveniência, nos referiremos a esta dispersão da seguinte forma:

RP (ou EURGBP) - (6E+DX). ( fim da citação)

==========================================================

Portanto, EURGBP é (Euro + DX).

Continuarei um pouco mais tarde. Distraído por assuntos domésticos.

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