Por que a distribuição normal não é normal? - página 8
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Por outro lado, a estimativa s.c.o. para uma distribuição fortemente gordurosa depende do tamanho da amostra, portanto não é tão simples aqui.
Absolutamente certo!
Consegui uma fórmula que encaixa Gauss na distribuição obtida pelo MOC e diante do fato de que Gauss não se encaixa de uma única maneira, mas de uma forma infinita... De fato, se tomarmos a mesma distribuição, por exemplo, distribuição exponencial, então em uma escala logaritmética obtemos uma distribuição em forma triangular. Tomamos 10 pontos perto do centro de distribuição e inscrevemos um gaussiano (em uma escala logarítmica é uma parábola, porque se y=exp(-a*x^2), então ln(y)=-a*x^2). Nós o anotamos e obtivemos a variação. Temos a mesma distribuição, mas agora temos 20 pontos em vez de 10, como no caso anterior. Depois disso, obtemos uma parábola diferente, ou seja, uma dispersão diferente. e assim por diante, até o infinito. Acontece que o conceito de dispersão gaussiana não está definido para uma distribuição não-normal, portanto é incorreto estimar a dispersão de distribuição acrescentando-lhe uma gaussiana.
begemot61 escreveu >>
Como você pode usar as primeiras estatísticas de diferença sem ter um preço MO?
Você conhece a distribuição de tarifas. O que vem a seguir? Como ela se relaciona com a distribuição de preços?
Não há aqui nenhuma contradição. Afinal, quando negociamos um determinado instrumento, estamos negociando o PREÇO, não o preço em si... Entendeu? - Tendo aberto uma posição, estamos esperando que o preço mude por um determinado valor, determinado pelo algoritmo de negociação utilizado, e ao atingir o incremento necessário - fechamos a posição. Em outras palavras, nós negociamos em termos de aumentos de preços, não de seus valores absolutos. Por esta razão, a análise da série da primeira diferença (FFD) da TP é muito informativa, na verdade é uma análise das possíveis transações (se a FFD for retirada da TF onde a TS opera).
Svinozavr escreveu(a) >>
De modo geral, colocar a previsão de preços no coração de um TS é uma estrada para lugar nenhum. Você pode modelar/prever as parcelas entre as ações de um major. Mas qualquer uma de suas ações - as do grandalhão - matará todas as previsões. Não é a série temporal passada que determina a maioria dos movimentos fortes no mercado. Todas as tentativas (suas, outras) têm mostrado isso bem.
Por que a percepção comum de que a AT não funciona? Porque eles tentam prever o preço. E as ferramentas de AT apenas capturam um estado particular do mercado. Eles não predizem QUALQUER COISA. Não é para isso que eles servem. Uma régua não pode prever o comprimento. E um peso não é um peso. Todas estas são analíticas. E eles são MUITO valiosos.
As propriedades prognósticas do AT só podem ser utilizadas localmente para ações auxiliares de curto prazo, como entradas/saídas/reversões, de acordo com a lógica do humor do mercado, determinada pela análise. Eu digo "humor" como o termo "contexto" já me aborrece.
Discordo de você lá.
Posso citar tantas evidências quanto quiser para a existência de dependências estatisticamente significativas entre os aumentos de preços. Em outras palavras, eu afirmo que existe uma conexão entre o movimento de preços anterior de um instrumento e seu movimento no passo seguinte. Outra coisa é que a rentabilidade do TS baseado na exploração dessas dependências subjacentes quase nunca excede a comissão da corretora... Mas, não é essa a questão, a questão é que você está dizendo essencialmente que não há relação entre o passado e o futuro no preço VR, e estritamente falando, não é assim.
Por outro lado, você está certo de que não temos motivos para prestar atenção a algo que não pode ser explorado de forma confiável. No entanto, quem pode dizer que não existem dependências mais profundas nos preços BPs? Há muito espaço para pesquisa e eu não colocaria um ponto gordo em TA.
pps Avals se pergunta o que você recebe se subtrair um do outro? Parece-me ser uma atenuação tipo wavelet-like attenuation.
Aqui está a diferença (realdan-NR):
1999-2001 (não mais do que m15 em Excel)
A propósito, houve uma significativa tendência de queda nesta área. O gráfico semanal para este período:
Se você olhar para a diferença entre os incrementos positivos e negativos, você obtém:
A tendência de queda foi formada devido a um grande número de pequenos incrementos negativos, mas a tendência contrária estava liderando em número na área de grandes incrementos (mais de 13p - cerca de 2co)
a diferença entre os incrementos positivos e negativos
Como é isso?
Como assim?
Por freqüência: (número de incrementos=1) - (número de incrementos=-1) etc.
Posso citar tantas evidências quanto quiser para a existência de dependências estatisticamente significativas entre os aumentos de preços. Em outras palavras, eu defendo que existe uma relação entre o movimento de preços anterior de um instrumento e seu movimento na próxima etapa. Outra coisa é que a rentabilidade do TS baseado na exploração dessas dependências subjacentes quase nunca excede a comissão da corretora... Mas, não é essa a questão, a questão é que você está essencialmente dizendo que não há relação entre o passado e o futuro no preço VR, e estritamente falando, isso não é verdade.
Não estou alegando que não é. Leia (destacado e até sublinhado):
Vocêpode modelar/prever as parcelas entre as ações dos grandes, mas qualquer ação por eles - os grandes - matará todas as previsões. Não é a série temporal passada que determina a maioria dos movimentos fortes no mercado. Todas as tentativas (suas, outras) têm mostrado isso bem.
Por outro lado, você está certo de que não temos motivos para prestar atenção a algo que não pode ser aproveitado de forma confiável. No entanto, quem pode dizer que não existem dependências mais profundas nos preços BPs? Há muito espaço para pesquisa e eu não colocaria um ponto gordo em TA.
Quem está fazendo um ponto de vista? Só estou dizendo que TA funciona. A maioria deles o usa inadequadamente e nem mesmo entende o que estes índices mostram.
A maioria das pessoas coloca o carrinho antes da locomotiva, ou seja, a previsão antes da análise (definição do contexto, caramba!). Eles tentam prever os preços por TA e construir seu TS sobre ele. Este é um fracasso inevitável.
O AT deve ser utilizado onde funciona. Trabalha na análise do estado atual e na previsão a curto prazo dentro deste um... contexto.
Quantos cactos terão sido mastigados?
Se você se sentar na margem de um rio mastigando cactos por um longo tempo, você poderá ver os cadáveres de seus colegas que começaram a mastigá-los mais cedo flutuando por ele.
Avals писал(а) >>
Por freqüência: (número de incrementos=1) - (número de incrementos=-1) etc.
Entendi. É legal como funciona em cinco dígitos:
Quantos cactos terão sido mastigados?
Se você se sentar na margem do rio mastigando cactos por muito tempo, você poderá ver os cadáveres de seus colegas que começaram a mastigá-los mais cedo flutuando por ele.
E aqui está um de um fio vizinho:
Você escuta, você escuta, você escuta, você escuta, você espera, você espera, você espera.
O TA deve ser usado onde funciona. E trabalha na análise do estado atual e na previsão de curto prazo dentro desse um... contexto.
Eu concordo com esta! Eu mesmo estou trabalhando nessa direção no momento.