Por que a distribuição normal não é normal? - página 11
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Essa volatilidade está relacionada à autocorrelação é um fato comprovado por Robert Engle, que incidentalmente recebeu um Prêmio Nobel de Economia por isso no mesmo ano que Granger (2003). Principalmente para o modelo ARCH, que é exatamente baseado na autocorrelação de variância. O que é amplamente utilizado na gestão de riscos. Brevemente http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Exatamente. Quando você se cansar do cacto lam-first, talvez queira dar uma olhada mais de perto. Quero apenas acrescentar que isto é amplamente utilizado em um círculo estreito, não apenas na RM.
Sim, bem, a honestidade é solvível,
E quanto ao preconceito de interesses, você não perde nada ao ganhar conhecimento de como vencer o mercado em troca.
Neutron ____________________ perde$5.000?
Estou provando isso.
Essa volatilidade está relacionada à autocorrelação é um fato comprovado por Robert Engle, que incidentalmente recebeu um Prêmio Nobel de Economia por isso no mesmo ano que Granger (2003). Principalmente para o modelo ARCH, que é exatamente baseado na autocorrelação de variância. O que é amplamente utilizado na gestão de riscos. Brevemente http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=312
Desculpe, eu entendo corretamente que o modelo ARCH (para o qual ele recebeu um prêmio) prova plenamente a alta correlação entre os incrementos cambiais e a alta correlação entre esses incrementos e a volatilidade?
Muito interessante. Poderia explicar melhor isso, por favor? ;)
PS: Você tem certeza de que estamos falando da mesma coisa?
)))!!! Oksana Dmitrieva falava em Ekho sobre a reforma previdenciária... Ela também disse que a distribuição dos grupos sociais é NORMAL. Ela disse que o Ministério da Defesa havia sido deslocado. Foi o que ela disse.
Gente. É contagioso?
Desculpe, eu entendo corretamente que o modelo ARCH (para o qual ele recebeu um prêmio) prova plenamente a alta correlação entre os incrementos cambiais e a alta correlação entre esses incrementos e a volatilidade?
Muito interessante. Poderia explicar melhor isso, por favor? ;)
É uma espécie de modelo para estimar a variância de erros nos modelos de regressão. :)
Para Avals
Como uma brincadeira, para aliviar a atmosfera.
Шутка о данных, испольуемых в эконометрических исследованиях:
Оценив множество регрессий профессор выяснил, что производство сои в стране определяется полулогарифмической производственной функцией. Сразу же после написания статьи он посетил офис чиновника, отвечающего за статистику по сое, и заметил плакатик следующего содержания: "Если нет данных, то используй полулогарифмическую функцию".
Ou aqui:
Um matemático, economista teórico e economista é solicitado a encontrar um gato preto (que não está realmente lá) em uma sala escura
- Um matemático enlouquece ao tentar encontrar um gato preto inexistente e acaba em um asilo.
- O economista não consegue pegar o gato preto inexistente, mas, após sair da sala, ele anuncia orgulhosamente que pode construir um modelo descrevendo todos os seus movimentos com a máxima precisão.
- O economista entra numa sala escura, passa uma hora lá dentro procurando o gato preto inexistente e grita de dentro da sala que ele o pegou pelo pescoço.
a lea
É uma espécie de modelo para estimar a variância de erro dos modelos de regressão. :)
Dano não brincou mais com ele (nunca ganhou dinheiro com ele, teve que criar meu próprio modelo :), mas parece ter muitos usos (não apenas avaliação) e em resumo http://www.finrisk.ru/vol_arch.html (embora, você saiba como é :o)
Desculpe, eu entendo corretamente que o modelo ARCH (para o qual ele recebeu um prêmio) prova plenamente a alta correlação entre os incrementos cambiais e a alta correlação entre esses incrementos e a volatilidade?
Muito interessante. Poderia explicar melhor isso, por favor? ;)
PS: Você tem certeza de que estamos falando da mesma coisa?
Sem autocorrelação de volatilidade. Os incrementos do módulo |Open-Close| bem como HighLow estão correlacionados com os valores anteriores.
Você mesmo o sabe ;)
O que a dispersão trouxe para as pessoas. É horrível! :)
Quem realizará uma análise comparativa das séries de retornos e eurusd?
Imediatamente após a análise, postarei como a série sintética foi obtida (não para atrair, mas apenas para objetividade).
O arquivo anexo tem 20000 dados.
Esqueci de carregá-lo. :о)
A sériePS está em pips, ou seja, inteiros
sem autocorrelação de volatilidade. Os incrementos modulo |Open-Close| assim como HighLow correlacionam-se com os valores anteriores.
Então, simplesmente não tem nada a ver com o laureado mencionado. Também não tem nada a ver com o tópico em discussão (suponho que Sergei significou incrementos da forma x(n)-x(n-1), da mesma forma para modelos, incluindo ARCH). Quanto ao seu exemplo, quando eu tiver tempo livre, darei uma olhada nele. A propósito, se não for um problema para você, você poderia postar o material, é realmente interessante.