Por que a distribuição normal não é normal? - página 5
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E em outras palavras, se você for estritamente exigente, a entrada não deve ser um número de primeiras diferenças, mas um número de primeiras diferenças de logaritmos (MO=0), ou proporções em vez de diferenças (MO=1).
Bo quociente é uma relação C1/C2, ou seja, é multiplicativo na origem (C1 * 1/C2).
>> É assim mesmo:
О! Tenho algumas idéias geniais, porém. É mais um parabolu, no entanto. Acho que vou escrever para o comitê nobel. Um... Sergei vai ter que co-escrevê-lo....
E em outras palavras, se você for estritamente exigente, a entrada não deve ser um número de primeiras diferenças, mas um número de primeiras diferenças de logaritmos (MO=0), ou proporções em vez de diferenças (MO=1).
Como o quociente é uma relação C1/S2, ele é multiplicativo por natureza (C1 * 1/C2).
Isto é correto se o preço mudar em mais de 10% na seção da BP em estudo. Para cotações cambiais, este é sempre o caso e as diferenças podem ser usadas.
Urain, deveria ser algo como isto (isto é de Peters):
Yen, retornos diários ao longo de 20 anos
Afinal de contas, nossas avós choraram. Em 2009, em 1º de dezembro, o fórum de mql provou a vagueação aleatória das séries de preços. Ámen a isso...
:) :)
Isto é correto se o preço mudar em mais de 10% na seção da BP em estudo. Para cotações cambiais, este é sempre o caso e as diferenças podem ser usadas.
Sim, eu acho que quase concordo, no entanto, por favor explique a derivação da parábola da maneira sugerida.
??
Ouvi falar muitas vezes sobre rabos grossos de distribuição, mas ainda não entendi qual é o objetivo, eu fiz um indicador que produz a distribuição do tamanho da barra (baseado na diferença Close[i]-Close[i+1]) em separatas, alguém pode explicar por que a distribuição das barras é mais estreita do que o normal?
A referência é um histograma amarelo de linha vermelha.
E o indicador que foi usado para construí-lo. Título original (Distribuição_HGN_&_norm_test)
Por que a distribuição medida deve estar próxima de uma distribuição normal?
Por que tantas pessoas aqui usam uma distribuição de "retorno"? É quase impossível utilizá-lo depois. De que adianta se se assemelha ao normal e estacionário.
Por que não é utilizada a distribuição de preços? Afinal de contas, isso é o principal que é interessante.
Por que a distribuição medida tem que estar próxima de uma distribuição normal?
Por que tantas pessoas aqui usam uma distribuição de "retorno"? É quase impossível utilizá-lo depois. De que serve se se assemelhar à distribuição normal e estacionária?
Por que não é utilizada a distribuição de preços? Afinal de contas, isto é o principal que é interessante.
A série de preços não é estacionária.
Ou seja, sua expectativa é conhecida apenas em Sochi. É aí que eles utilizam a distribuição de preços. Só que eles não escrevem sobre os resultados aqui, os bastardos.
// Faça os preparativos de viagem. Conte-nos sobre isso mais tarde.
Em outras cidades, assim como em nossas áreas rurais, eles estão satisfeitos com o que custa - as primeiras diferenças.
Por que a distribuição medida tem que estar próxima de uma distribuição normal?
Por que tantas pessoas aqui usam uma distribuição de "retorno"? É quase impossível utilizá-lo depois. De que adianta se se assemelha ao normal e estacionário.
Por que não é utilizada a distribuição de preços? Afinal de contas, isto é o principal que é interessante.
Na minha opinião, o preço é idêntico à sua primeira diferença e totalmente recuperável a partir dela, portanto, o que for conveniente para o estudo é utilizado,
Imho não há nenhuma informação útil na distribuição cumulativa da soma (preço).