Por que a distribuição normal não é normal? - página 46

Novo comentário
 
Urain:

Ouvi falar muitas vezes sobre caudas grossas de distribuição, mas não entendo qual é o objetivo, fiz um indicador que mostra a distribuição do tamanho da barra (baseado na diferença Close[i]-Close[i+1]) em separatas, alguém pode explicar por que a distribuição é mais estreita do que o normal?

A referência é o histograma amarelo de distribuição da linha vermelha.

e o indicador que foi usado para construí-la. Título original (Distribuição_Histograma_&&_teste_normal)


Você pode modificá-lo para caber +/- Diferença próxima?

E realmente, os parâmetros para a distribuição normal devem ser calculados com base no histograma. E então você acabou de ajustar a altura? )

 
TVA_11:


Você pode fazer uma modificação para contabilizar a +/- diferença Fechar?

E realmente, os parâmetros para uma distribuição normal precisam ser calculados a partir do histograma. E então você acabou de ajustar a altura? )

Se você quer dizer + barras e - alocação de barras separadamente, então isso é feito no indicador. Para a distribuição relativa não importa, mas para a distribuição absoluta é um problema, tenho que mudar o código e o buffer do indicador de turno para trás para compensar o turno anterior (o turno original não pode ser removido, já que os índices de matriz não podem ser negativos).
 
Urain:
Como o MO tende a zerar, é lógico exibir a distribuição de -free para +free, mas a visualização de -free não é conveniente, por isso o deslocamos para a esquerda para que a parte significativa da -distribuição vá para a área maior que zero. Não importa a distribuição relativa, mas é um problema para a distribuição absoluta, tenho que mudar o código e adicionar o deslocamento do buffer do indicador para trás para compensar o deslocamento anterior (o deslocamento original não pode ser removido uma vez que os índices de matriz não podem ser negativos).

No meu indicador não há tal problema - não há necessidade de deslocar as barras. Histogramas estarão sempre no final do gráfico em qualquer valor de -infinidade a +infinidade.

A propósito, eu corrigi o indicador. Tanto o tamanho das barras quanto os turnos foram transformados pelos mesmos parâmetros. Agora está correto - por parâmetros individuais como em configurações de indicadores.


Então, alguma sugestão sobre minha pergunta, senhores matemáticos?

Arquivos anexados:
distributiontransform_1.mq5  14 kb
 

joo:

Meu indicador não tem este problema - não há necessidade de mover as barras

...

Então, alguma sugestão sobre minha pergunta, senhores da matemática?

Até mesmo um tolo pode mover barras. Onde está o dinheiro?
 
Reshetov:
Até mesmo um tolo pode mover barras. Onde está o dinheiro?
Você precisa ser pago para me ajudar?
 

joo, eu experimentei esta abordagem (apenas usei uma tangente hiperbólica em vez de uma sigmóide).

Nada de interessante foi revelado.

 
lea:

joo, eu experimentei esta abordagem (apenas usei uma tangente hiperbólica em vez de uma sigmóide).

Nada de interessante foi revelado.

Você tem certeza de que sabe por que eu preciso dele? Se você souber como "endireitar" a distribuição, ajude-me. Como a tangente hiperbólica (que, por sinal, tem 4 vezes o grau, enquanto a sigmoid tem uma vez, o que é mais preferível em termos de economia de recursos do sistema) é melhor do que a sigmoid?
 
joo:
Você tem certeza de que sabe por que eu preciso dele? Se você souber como "endireitar" a distribuição, ajude-me. Como a tangente hiperbólica (que, aliás, tem 4 vezes seu grau, e em sigmoid uma vez, que é mais preferível em termos de recursos do sistema) é melhor do que sigmoid?

Quase não há diferença se o limite for de -1 a 1, e a tangente é mais lenta se o limite for de 0 a 1.

double sigma(double d)// от 0 до 1
{return( 1.0/(1.0+MathExp(-d)) );}

double tanh(double d)// от -1 до 1
{ double D=MathExp(-d); return( (1.0-D)/(1.0+D) );}

Portanto, se você lançar hipertangente ao formulário [0;1], são duas operações adicionais *0,5 e +1,

As mesmas duas operações *2 e -1 são necessárias para a sigma ao convertê-la para o formulário [-1;1].


sigma tem 3 operações um hipertangente tem 5, então se você adicionar uma das 2 operações a uma das funções você obtém 5;5 ou 3;7

 
joo:
Se você souber como "endireitar" a distribuição - me ajude. Como uma tangente hiperbólica (a propósito, ela tem 4 vezes as potências, enquanto em sigmoid uma vez, o que é mais preferível em termos de economia de recursos do sistema) é melhor do que sigmoid?

Minha tarefa envolvia o processamento de janelas deslizantes (ou seja, havia dois parâmetros - comprimento da janela e coeficiente com argumento tanh). Se isto for adequado para sua tarefa - eu posso enviar-lhe um trecho de código.

Eu usava tanh, porque era mais conveniente para mim (precisava de séries de resultados com média zero). Em geral, você pode usar tabelas para calcular tais funções.

 
lea:

Se for adequado às suas necessidades, posso enviar-lhe um trecho de código.

Sim.
1...394041424344454647
Novo comentário