Por que a distribuição normal não é normal? - página 23
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Aqui está um gráfico da distribuição a(n)-a(n+1)
E esta é a mesma TF, mas a(n)-a(n+10)
Muito melhor, não é?
Não estou falando de geração de novas TFs, mas de incrementos não com a barra anterior, mas, por exemplo, com a décima.
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........
Se eu for estúpido, me diga. Eu vou embora com vergonha.
muallch, quanto maior o prazo ou intervalo, mais a distribuição das primeiras diferenças de preço se aproxima do normal. esta é uma característica fractal do preço.
Não estou falando em gerar novos TFs, estou falando em tomar incrementos não com a barra anterior, mas com a décima barra, por exemplo.
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)........
Se eu for estúpido, me diga. Eu vou embora com vergonha....
Você está olhando para o caso de "sobreposição" - você tem uma janela com 10 amostras de largura, mas as próprias janelas são sobrepostas por 9 amostras. Você pode obter relações de correlação muito complicadas e suaves que têm pouco a ver com o quadro real. Você quer estudar esta confusão?
Yurixx escreveu >>
para Neutron, Avals
...
Obrigado, Yura. Estou vendo.
Quanto maior o prazo ou intervalo de tempo, mais a distribuição das primeiras diferenças de preço é próxima do normal. esta é uma característica fractal do preço.
Ao contrário, é a lei da estatística, segundo a qual a soma da SV com distribuição arbitrária tende à distribuição normal no limite e a propriedade notada das séries de preços é um caso especial de manifestação desta lei.
P.S. I com a mão fácil do Swinosaurus se interessaram em ver o processo de fixação de preços no mercado de Fodov. Durante muito tempo eu quis comparar as condições de trabalho em FR e Forex. Enquanto eu olho (como um artista, é claro) para as cotações das ações da MMVB.
Por exemplo, aqui estão as ações da Lukoil. À primeira vista, nada de anormal... Mas com quase zero correlação entre barras de um minuto seus FRs parecem o trabalho de um impressionista:
Uau... >> Nunca vi tal bordado em Fora.
para Neutron, Avals
Vocês deveriam ter olhado este "conselheiro" anunciado. É uma calculadora de mão de criança que olha para o futuro e calcula quantos pips você poderia ganhar se você negocia nos picos de ziguezague. Daí a idéia "genial" de que o comércio no ziguezague com o parâmetro spread+1 é ótimo.
Olhando para esta conquista, pode-se entender que getch entende a otimização como uma eficiência, ou seja, a porcentagem que poderia ser obtida em comparação com o máximo que sua calculadora dá. Obviamente, não se pode ganhar mais do que isso em princípio.
E você está falando de EAs reais, para os quais o KPI é na melhor das hipóteses uns poucos por cento, e não foi assim que você definiu a tarefa. Obviamente, você não leu muita ficção em sua infância. :-)))
Vocês são teimosos e não é de se admirar. Você é incapaz de questionar e ter uma visão um pouco diferente das coisas que são estáveis para você.
Por alguma razão, a lógica não funciona. Só se começa a ouvir quando um extrato bancário com somas de N dígitos não em rublos é mostrado. Dúvidas e erros não são um sinal de demência, mas sim o contrário.
Não é em vão que o treinamento e as habilidades do companheiro são aplicados. Muitos dos resultados aqui mostrados, que são academicamente pouco promissores, são aplicados com sucesso no comércio. E não é uma questão de treinamento matemático, mal-entendido de termos, etc., mas na aplicação e interpretação inicial incorreta dos dados.
Não vou mostrar capturas de tela de extratos bancários. Eu me lembro de alguém dos líderes do último campeonato, que o mostrou. E, sem surpresas, começou a ver a lógica em seu raciocínio.
Sem conselhos fortes, tente pensar em "bobagens" no fim de semana - análise de séries de preços e rendimento ótimo sem levar em conta o tempo.
P.S. Sobre o conselheiro. Ele confirma convenientemente algumas inferências teóricas aparentemente óbvias. E não realiza nenhuma atividade comercial.
getch писал(а) >>
Вы анализируете временные ряды, где n - это время. Это концептуальная ошибка. a(n) - должно быть значением цены локального экстремума (ЗигЗаг), либо значение цены через равные накопленные фин. объемы торгового инструмента.
Exatamente! Não necessariamente um ziguezague de classe - qualquer coisa que esteja ligada a um processo estabelecido (estacionário) - aqui à volatilidade. Não há sentido em RRR etc. na discretização do tempo para a prática.
Será que todos estão analisando séries de preços baseados no tempo?
Como você pode ver, não. Eu venho dizendo isso há muito tempo, mas o desejo da sociedade de prever as ações do Fed (por exemplo) com base na BP eclipsou o bom senso.
Vocês são teimosos e não é de se admirar. Vocês são incapazes de questionar e de se olharem um pouco diferente para as coisas que se tornaram verdadeiras para vocês.
Por alguma razão, a lógica não funciona. Só se começa a ouvir quando um extrato bancário com somas de N dígitos não em rublos é mostrado. Dúvidas e erros não são um sinal de demência, mas sim o contrário.
Não é uma má maturidade e as habilidades são aplicadas em vão. Muitos dos resultados aqui mostrados, que são academicamente pouco promissores, são aplicados com sucesso no comércio. E não é uma questão de treinamento matemático, mal-entendido de termos, etc., mas na aplicação e interpretação inicial incorreta dos dados.
Não vou mostrar capturas de tela de extratos bancários. Eu me lembro de alguém dos líderes do último campeonato, que o mostrou. E, sem surpresas, começou a ver a lógica em seu raciocínio.
Sem conselhos fortes, tente pensar em "bobagens" no fim de semana - análise de séries de preços e rendimento ótimo sem levar em conta o tempo.
P.S. Sobre o conselheiro. Ele confirma convenientemente algumas inferências teóricas aparentemente óbvias. E não realiza nenhuma atividade comercial.
Muitas palavras.
Por que você está correndo com essas coisas como um tolo com uma vara de palavrões? Há muito tempo estas questões têm sido mastigadas e mastigadas. E ninguém está agarrado ao tempo aqui, incluindo o Neutron. É melhor você, querida, tentar um pouco mais e descobrir o que ele está escrevendo. Caso contrário, você fica com a impressão de que não entende e não quer entender do que se trata, e pensa apenas no que uma idéia brilhante lhe veio à mente. E há apenas um argumento - seu primo infantil 3KB.
Sem conselhos fortes, tente pensar em "bobagens" no fim de semana - analisando séries de preços e retornos ótimos sem considerar o tempo.
A análise multimoeda requer pelo menos a sincronização de dados. O que leva à exigência de considerar o tempo.
O tempo em geral como uma parte (aspecto) da realidade existe na medida em que há interações-interações.
So-.... >> Boa sorte eterna e atemporal para você. ;)
A análise multimoeda requer pelo menos a sincronização de dados. O que leva à exigência de considerar o tempo.
O tempo em geral como uma parte (aspecto) da realidade existe na medida em que há interações-interações.
So-.... Boa sorte para todo o sempre. ;)
A análise multimoedas só requer sincronização de dados se você estiver analisando os prazos. Se você estiver analisando um fluxo de dados de preços de múltiplas fontes de dados, então nenhuma sincronização é necessária para a análise de múltiplas moedas. Eu poderia explicar melhor em particular...
Muitas palavras.
Por que você corre por aí como um tolo com essas trivialidades? Há muito tempo estas questões têm sido mastigadas e mastigadas. E ninguém está agarrado ao tempo aqui, incluindo o Neutron. É melhor você, querida, tentar um pouco mais e descobrir o que ele está escrevendo. Caso contrário, você fica com a impressão de que não entende e não quer entender do que se trata, e pensa apenas no que uma idéia brilhante lhe veio à mente. E há apenas um argumento - seu primo infantil 3K.
Sinceramente, muitos disparates de pessoas instruídas. Eles lhe deram um aparelho, não lhe ensinaram a usá-lo. Ninguém aqui está se dedicando ao auto-valorização.
Quando os prazos são considerados, é um "apego" ao tempo.
Eu tentei sem pessoas e durante várias páginas eu estava provando aos usuários do fórum (sem nomes), que conhecem o MathCad, seus erros na equação matemática. Fui confrontado com teimosia que só consegui superar com numerosos cargos, substanciados com os resultados do MathCad. Eu não quero perder mais tempo com isto.
Alguns resultados lhe parecem mais significativos quando você cita screenshots de pacotes de mate. e usa terminologia de mate.
Eles lhe contam o caso e você o chama de bobagem. Você poderia ao menos questioná-lo um pouco.
Estou me movimentando porque quero ver idéias sensatas na análise de mercado. O que pode haver, se você seguir o caminho certo.
A análise multimoedas só requer sincronização de dados se você estiver analisando os prazos. Se você estiver analisando um fluxo de dados de preços de várias fontes de dados, a análise multimoedas não requer sincronização.
Você pode concordar com isso. Mas eu não acho que seja necessário de forma alguma. ;)
Assim como você não tem que discordar. :)
Getch escreveu >>
Tê-lo-ia explicado mais claramente em privado...
Então, qual é o problema? Estou de prontidão há uma hora tanto no meu ICQ como no Skype.
:)
Eu o faço porque quero ver idéias razoáveis na análise de mercado. O que pode ser, se formos na direção certa.
Os caminhos "certos" são muitos: o preço é um processo aleatório quase perfeito (pessoas "espertas", por favor não se apeguem à não rigidez), no qual quase qualquer padrão pode ser encontrado em um intervalo de tempo finito. Ou você vai dizer que não há um sistema que use o tempo?
Não se trata de tempo em si. Da mesma forma, você pode se fixar em qualquer outro parâmetro e dizer que seu uso não é razoável - prazo, par, período de suavização, etc.
Qualquer parâmetro arbitrário no sistema não é bom. Mas isso não significa que você não possa se livrar da dependência do sistema deste parâmetro, aplicando funções a partir dele. Você pode, se não se agarrar a seu valor fixo.
Em sistemas que utilizam prazos de preços, você pode conseguir isso mudando a TF em uma ampla gama.
E se, digamos, a primeira versão de seu sistema utiliza um muving com período fixo, tente modificar o sistema para que esta fixação não ocorra alterando este período. Em outras palavras, ao utilizar funções de diferentes períodos, você pode garantir que a dependência do período desaparece efetivamente na versão final do sistema.