Por que a distribuição normal não é normal? - página 16
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EURCHF é um instrumento altamente líquido, mas potencialmente de baixo rendimento, em outras palavras, um sinal/ruído fraco
porque as moedas europeias continentais estão fortemente correlacionadas : EUR, CHF, SEK e DKK estão fortemente vinculadas ao EUR
é chamada falsificação de pesquisa ou pelo menos não objetividade
Neutron você tem um talento desperdiçado e não pago ... a equipe Rothschild aprecia tais especialistas e paga bem pelas teorias do aquecimento global ))))
EURCHF é um instrumento altamente líquido, mas potencialmente de baixo rendimento, em outras palavras, um sinal/ruído fraco
Porque as moedas europeias continentais estão fortemente correlacionadas: EUR, CHF, SEK e DKK estão fortemente vinculadas ao EUR
chama-se falsificação da pesquisa ou pelo menos não objetividade
Neutron você tem talento para desperdiçar ... a equipe Rothschild aprecia tais especialistas e paga bem pela teoria do aquecimento global ))))
Acho que Sergei não falsificou nada. Parecia ser sobre a correlação de incrementos dentro da mesma série temporal (qualquer citação). Ele apenas mostrou o resultado, que é obtido por métodos claros, examinando diferentes escalas
Não creio que Sergei tenha falsificado nada.
Eu o marquei como máximo e o mínimo não é objetividade.
>> há uma piada em cada piada.
porque as moedas europeias continentais estão altamente correlacionadas: o euro, o franco, a coroa escandinava e o coroas dinamarquesas estão fortemente ligados ao euro
chama-se falsificação de pesquisa ou pelo menos não objetividade
Neutron você está desperdiçando talento não pago ... a equipe Rothschild aprecia tais especialistas e é bem paga pelas teorias do aquecimento global ))))
Você acha que este é um gráfico de um instrumento líquido?
Sim e você pode ver os volumes comerciais desta cruz onde eles são dados (em oanda, por exemplo). Eles não são comparáveis aos volumes das principais moedas ou cruzamentos de ienes. E os spreads sobre eles são grandes à noite no mercado. Pode haver diferentes razões para o instrumento ser ilíquido, incluindo as mencionadas acima.
Não creio que Sergey tenha falsificado nada. Parece ter sido sobre a correlação de incrementos dentro de uma série temporal (qualquer citação). Ele simplesmente mostrou o resultado, que é obtido por métodos claros, investigando diferentes escalas
Obrigado, Sergey, por seu apoio.
banco escreveu >>
>> porque as moedas europeias continentais estão altamente correlacionadas: o euro, o franco, a coroa escandinava e o coroas dinamarquesas estão fortemente indexados ao euro
Há uma maneira matematicamente correta de reconstruir índices de moeda a partir da análise dos principais instrumentos. O principal é ter mais dados de entrada.
Recentemente, especialmente para este fim, tenho coletado dados sobre todos os pares de moedas na Alpari durante 1 ou 2 meses. Aqui está a dinâmica para os índices:
Você pode ver que as moedas do mundo se correlacionam umas com as outras, alguns anti-correlatos. Mas é difícil entender qualquer coisa clara a partir desta confusão de linhas. É mais fácil encontrar os coeficientes de correlação de pares entre todos os índices e olhar para eles.
Da tabela podemos ver que apenas os suíços estão "intencionalmente" ligados ao judeu. A GBP é mais fraca, porque em parte do tempo ela "persegue" o JPY. O euras e o bx não estão de acordo.
Curiosamente, a existência de uma correlação entre dois ativos "perseguindo" um líder ainda não indica uma conexão real entre eles (acaba sendo indireta). É como em uma equipe: algumas pessoas que não têm interesse umas nas outras, mas mesmo assim têm que trabalhar em sincronia, obedecendo ao plano geral da empresa. Portanto, há dependências significativas (ou verdadeiras) e dependências imaginárias (mediadas)... Como eles podem ser separados?
Obrigado, Sergey, por seu apoio.
Há uma maneira matematicamente correta de reconstruir índices de moeda a partir da análise dos principais instrumentos. O principal é ter mais dados de entrada.
Recentemente, especialmente para este fim, tenho coletado dados sobre todos os pares de moedas na Alpari durante 1 ou 2 meses. Aqui está a dinâmica para os índices:
Você pode ver que as moedas do mundo se correlacionam umas com as outras, alguns anti-correlatos. Mas é difícil entender qualquer coisa clara a partir desta confusão de linhas. É mais fácil encontrar os coeficientes de correlação de pares entre todos os índices e olhar para eles.
Da tabela podemos ver que somente os suíços estão "intencionalmente" ligados ao judeu. A GBP é mais fraca, porque em parte do tempo ela "persegue" o JPY. O Euro e o Buc não estão de acordo.
Curiosamente, a correlação entre dois ativos "perseguindo" o mesmo líder não significa que exista uma conexão real entre eles (é mediada). É como em uma equipe, algumas pessoas que não têm interesse umas nas outras, mas mesmo assim têm que trabalhar em sincronia, obedecendo ao plano geral da empresa. Portanto, existem dependências significativas (ou verdadeiras) e imaginárias (mediadas)... Como eles podem ser separados?
Você já tentou o mesmo, mas com um turno no tempo, por exemplo, um dia?
Você acha que este é um gráfico de um instrumento líquido?
E os volumes comerciais desta cruz podem ser vistos onde são dados (em Oanda, por exemplo). Eles não são comparáveis aos volumes das principais moedas ou cruzamentos de ienes. E os spreads sobre eles são grandes à noite no mercado. Pode haver diferentes razões para o instrumento ser ilíquido, incluindo as mencionadas acima.
>> a liquidez é determinada pelo spread relativo.
O spread (média para criadores de mercado) é menor com francos do que com libras ou ienes
Há uma maneira matematicamente correta de reconstruir índices de moeda a partir da análise dos instrumentos subjacentes. O principal é ter mais dados de entrada.
pares de dólares suficientes ao invés de índicespaukas писал(а) >> А вы не пробовали тож самое проделать но со сдвигом во времени, например на сутки?
Claro que sim, e não apenas por um dia, mas por qualquer intervalo de tempo. E também a tracejei em gráficos.
O resultado é o seguinte:
Correlações estatisticamente significativas são mantidas somente quando não há mudança.
Ao mudar por UM tique, a amplitude das correlações diminui aproximadamente 2-5 vezes, e após mudanças de mais de UM tique - nada para ver!
Parece que a arbitragem baseada na ineficácia do mercado só é possível dentro de um tique e, em princípio, não está disponível para nós. Precisamos de plataformas completamente diferentes e não de VCs capazes de colocar pedidos no mercado em milissegundos.
a liquidez é determinada pelo spread relativo
É mais um spread dependente da liquidez