Por que a distribuição normal não é normal? - página 15
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A acreditar em sua figura, quanto maior o prazo, maior a Correlação.
Há até correlações positivas em grandes...?
Veja novamente a Fig. Ela mostra em vermelho os coeficientes de correlação (CC) entre amostras vizinhas para a primeira série de diferenças EURCHF em função do Período de tempo selecionado. Lembre-se, o coeficiente de correlação é considerado grande, e a relação entre as amostras é "forte", se o coeficiente de correlação for próximo de 1. Pelo contrário, se a KK tende a zero, então não há (ou é fraca) conexão entre amostras, ou é não linear (para um preço VR como este, podemos esquecê-lo - se há alguma conexão, é linear e simples). CQ positivo significa que há efeitos de grupo na série de preços original, ou seja, "se a tendência começou, é mais provável que continue", "a tendência é frend", etc. O CQ negativo caracteriza o mercado como um "rollback", isto é, quando é provável que a tendência gire na próxima leitura (barra) em vez de continuar seu movimento na direção escolhida.
Você pode ver pela figura que CK para o preço RPR é notavelmente diferente de zero em todas as TFs e diminui (chega perto de zero em valor absoluto) com o crescimento da TF, o que sugere afrouxamento das relações e, consequentemente, diminuição da confiabilidade prevista para as grandes TFs. Este fato está em contradição com sua "...Se você acredita em sua figura, quanto maior o prazo, maior a Correlação".
Para dar um exemplo, tenho valores de QC de cor azul para ruído branco criado por um Gerador de Números Aleatórios (RNG). Como era de se esperar, seus QRs de RNG ficam em torno de zero, sinalizando para nós que não há relação significativa entre as amostras. O fato de o SCR não ser exatamente zero, mas tomar valores pequenos, mas diferentes, é de natureza estatística e está relacionado ao comprimento finito do PB inicial e não tem nada a ver com a "não-idealidade" do RNG utilizado. É bem visível, como com o crescimento da TF, a amplitude de um ruído "zero" cresce devido à redução do número de amostras de VP recebidas de uma e mesma série de minutos iniciais. Assim, a BP com TF500 m é 500 vezes menor do que a BP com TF1m.
Agora sobre o significado estatístico do resultado obtido. Comparando correlogramas de séries de preços reais e sintéticos do mesmo comprimento, a faixa de erro relacionada ao comprimento limitado dos dados de entrada é claramente visível. Como não há outras fontes de erros que possam afetar o resultado, podemos dizer com segurança que dentro do corredor de "ruído" claramente visível no gráfico, os valores CA são estatisticamente significativos.
Grasn escreveu >> Bem, sim, essa é uma declaração um tanto ousada de Sergei sobre o valor estatutário significativo para incrementos. É objetivamente falando abaixo do plinto ali.
Este sou eu sendo um artista tentando explicar o que é estatisticamente correto ao olhar para o quadro. Para ser preciso, não precisamos comparar o comportamento de dois QFs a fim de estimar estatisticamente correto. Precisamos fatiar a BP original em 100 peças idênticas e construir um QC(TF) para cada uma delas. Receberemos 100 valores de CQ não correspondentes para cada TF. Encontramos o valor médio para cada um e plotamos este ponto no gráfico. Então, precisamos traçar o intervalo de confiança dentro do qual nossos valores estão localizados (para uma certa TF). Para este fim, conhecendo o MI, encontramos o desvio padrão (SD) e plotamos os bigodes verticais para cada ponto da trama. Estes bigodes correspondem ao intervalo de confiança de 1/e, a probabilidade de estar neste intervalo para CB é de 68%. É isso aí. Se os valores de QC obtidos não tocarem zero com seus bigodes, então podemos dizer que existe uma relação estatisticamente significativa entre amostras adjacentes no RRR da série de preços. Veja a figura abaixo:
O QC(TF) para o LFG dentro dos limites estatísticos é "zero", o que é de se esperar. O KK(TF) para a série de preços é estatisticamente significativamente diferente de zero, indicando a presença de dependências óbvias entre barras para diferentes TFs. Para as grandes TFs, o comprimento da série utilizada é claramente insuficiente.
Este material é a prova da minha afirmação acima. Há uma pergunta à parte sobre o significado das dependências encontradas. Infelizmente, para nós como comerciantes, estas relações só têm valor prático se o produto da volatilidade de um instrumento sobre RI para a TF selecionada exceder seus custos de transação (spread de uma corretora). Isto não é observado e para encontrar um algoritmo de comercialização lucrativa é necessário utilizar métodos adicionais de análise BP, em particular para encontrar "janelas" de tempo com altos valores do produto de volatilidade em KK e avaliar sua ergodicidade (estabilidade).
>> Como assim?
Ugh.
"Pensamento longo, leia o pager" (seus últimos posts no fórum mql).
Resumido aproximadamente da seguinte forma: sua pergunta é prática demais para um ramo acadêmico como esse... :)
// Em geral - parece-me entrar em uma relação tão íntima com o mercado diante do público de alguma forma indecorosa.
// As pessoas não nos entenderão e estarão certas. E se eles o fizerem... - ainda estaremos errados. ;)
Vá em frente e poo-poo em particular. Vou me reportar esta noite quando chegar em casa do trabalho.
Como artista, tentei explicar o que é validade estatística ao olhar para um quadro. Para ser mais preciso, não precisamos comparar o comportamento de dois FCs a fim de avaliar a plausibilidade. Precisamos fatiar a BP original em 100 peças idênticas e construir um QC(TF) para cada uma delas. Receberemos 100 valores de CQ não correspondentes para cada TF. Encontramos o valor médio para cada um e plotamos este ponto no gráfico. Então, precisamos traçar o intervalo de confiança dentro do qual nossos valores estão localizados (para uma certa TF). Para este fim, conhecendo o MI, encontramos o desvio padrão (SD) e plotamos os bigodes verticais para cada ponto do gráfico. Estes bigodes correspondem ao intervalo de confiança, a probabilidade de estar neste intervalo para CB é de 68%. É isso aí. Se os valores de CQ obtidos não chegarem a zero com seus bigodes, podemos falar de relações estatisticamente prováveis entre leituras adjacentes no BPR da série de preços.
Pode haver outro tipo de falta de confiabilidade na ata do EURCHF. O instrumento é pouco líquido e, durante a noite, é desenhado pela DC de acordo com sua própria lógica nem sempre clara. Obviamente filtra uma parte das combinações possíveis de seu EURUSD e USDCHF major durante o minuto atual. Isto pode ser possível de usar (todos os mesmos pistões noturnos), mas eles não permitirão ganhar dinheiro normal. Eles irão aumentar a propagação, trocar os filtros, etc. Isto porque se trata de uma perda direta para as empresas de corretagem e não há sobreposição em tais momentos.
Portanto, mais confiança nas atas de maiores líquidos em momentos líquidos do dia. Isto eliminará as dependências dos filtros de cotação que de qualquer forma não permitirão o seu uso.
Muitos bukafs.
O material fornecido é uma prova da minha declaração feita acima. Uma pergunta à parte é sobre o significado das dependências encontradas. Infelizmente, para nós como comerciantes, estas relações só têm valor prático se o produto da volatilidade de um instrumento na KK para a TF selecionada exceder seus custos de transação (spread de uma corretora). Isto não é observado e para encontrar o algoritmo comercial lucrativo é necessário utilizar métodos adicionais de análise BP ligados à busca de "janelas" de tempo com altos valores do produto de volatilidade em KK e avaliação de sua ergodicidade (estabilidade).
Você está escrevendo tudo isso de propósito para que você possa terminar dizendo: infelizmente, é tudo lixo?) Não é o seu primeiro posto que eu notei. Mas com prazer li desde o início. Agora, é claro, não todos, mas ainda assim interessantes.
IMHO, qualquer dependência pode ser usada em TS, já que o mercado não pode ser descrito por uma única fórmula de qualquer forma.
Таким образом, Сергей, статдостоверность определяется вовсе не "близостью" или "дальностью" КК от нуля, а статистическим разбросом полученного результата.
E onde eu escrevi que a validade do estatuto é definida por "intervalo"? Determinado por avaliação de erro (e não um spread, se você reler cuidadosamente meu posto) O que significa que 0,4 não é um valor significativo simplesmente por definição, e um erro em seu cálculo comerá mais 20%-30% de seu "corpo". Sergey, lá não há dependências, simplesmente não há. Aceite-o como um fato e leve-o com calma. Exatamente por estas razões (ou melhor, por estas razões também) é inútil prever por alguns motivos, é inútil fazê-lo de qualquer forma, inclusive NS, você tem que prever de uma maneira fundamentalmente diferente.
Como artista, tentei explicar o que é significância estatística ao olhar para um quadro.
Sergey, eu não sou um matemático profissional (acho que você também não é :o), mas é óbvio, que uma parte de suas conclusões científicas sobre a correlação e especialmente a significância estatística são questionáveis, para dizer de forma branda. Mas isso não nos impede de nos atermos a nossas opiniões. :о)
As atas do EURCHF podem ter um tipo diferente de falta de confiabilidade. O instrumento é pouco líquido e, durante a noite, é desenhado pela corrente contínua de acordo com sua própria lógica nem sempre clara. Obviamente filtra uma parte das combinações possíveis de suas majors EURUSD e USDCHF dentro do mesmo minuto. Isto pode ser possível de usar (todos os mesmos pistões noturnos), mas eles não permitirão ganhar dinheiro normal. Eles irão aumentar a propagação, trocar os filtros, etc. Isto porque se trata de uma perda direta para as empresas de corretagem e não há sobreposição em tais momentos.
Portanto, mais confiança nas atas de maiores líquidos em momentos líquidos do dia. Isto eliminará as dependências dos filtros de cotação, que de qualquer forma não deixaremos que sejam utilizados.
O comércio não será em CD e não haverá tais problemas. Acho que faz sentido falar de preços reais e não de CDs.
Sergei, lá não há vício, simplesmente não há. Aceite-o como um fato e leve-o com calma.
É semelhante à religião... Não, essa não é a nossa maneira!
Mas isso não impede que você se atenha a suas opiniões. :о)
Negocie com um não-CD e você não terá tais problemas. Acho que faz sentido falar de preços reais e não de CDs.
Estamos falando sobre a adequação do estudo. Em dados não-CD, o quadro pode ser diferente, e os problemas são diferentes. No mercado "real" (ECN, por exemplo) pode não haver acordos neste momento para este instrumento e a disseminação será uma loucura.
É semelhante à religião... Não, não é a nossa maneira!
É disso que se trata. Se mudássemos nossas opiniões sempre sem uma razão REAL, a história da Humanidade seria muito diferente :-)Bem, como posso dizer, até agora você provou (mas o fez brilhantemente :o) que a correlação dos primeiros incrementos de atraso é diferente de zero. Neste caso (de fora), a religião é a crença sagrada de que 0,4, está em algum lugar - 0,6, e 0,6 já é, você sabe, não mais do que 0,99, no sentido de que é cerca de 0,97, mas não menos do que 0,9 com certeza :o) :о) É assim que acontece até agora :o)
Sergei, como artista para o artista, pegue duas séries com correlação 0,4 e olhe para elas, mesmo a olho nu.