Por que a distribuição normal não é normal? - página 12
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O que a dispersão trouxe para as pessoas. É horrível! :)
xxx:
Você teria que trabalhar tanto para editar um livro de matemática para ler 'Dispersão' em vez de 'Depressão'.
xxx:
- por que você está em desacordo hoje?
- xxx: ah, eu tenho um desvio padrão tão grande hoje...
Então, simplesmente não tem nada a ver com o laureado mencionado. Também não tem nada a ver com o tópico em discussão (suponho que Sergei significou incrementos da forma x(n)-x(n-1), da mesma forma para modelos, incluindo ARCH). Quanto ao seu exemplo, quando eu tiver tempo livre, darei uma olhada nele. A propósito, se não for um problema para você, você poderia postar o material, é realmente interessante.
Por que não pode? Sim, e é direto. A série x(n)-x(n-1) modulo será tão autocorrelante quanto o modelo ARCH usa. A volatilidade (variância) é executada com base nos incrementos anteriores (na verdade modulo) com alguns fatores de ponderação. O modelo, naturalmente, não diz nada sobre a direção dos incrementos. Você mesmo forneceu o link.
Quem realizará uma análise comparativa das séries de retornos e eurusd?
Imediatamente após a análise, postarei como a série sintética foi obtida (não para atrair, mas apenas para objetividade).
O arquivo anexo tem 20000 dados.
Na minha pressa, esqueci de carregar. :о)
A série PS é apresentada em pips, ou seja, inteiros
GSH timeseries
Por que não? E o faz, e diretamente. A série x(n)-x(n-1) modulo será tão autocorrelante quanto o modelo ARCH usa. A volatilidade (variância) é executada com base nos incrementos anteriores (na verdade modulo) com alguns coeficientes de ponderação. O modelo, naturalmente, não diz nada sobre a direção dos incrementos. Você mesmo forneceu o link.
Nem por isso. Sua série resultante não traz nenhuma "informação" sobre o passado. Em outras palavras, tente pegar a série |Open(n)-Close(n)|-|Open(n-1)-Close(n-1)| e veja sua correlação.
PS: Sugiro que ouçam nossos argumentistas. É tão estranho, nós discutimos e eles não :o)
Já existe alguma coisa e, além das fotos, haverá uma comparação com a linha real?
Já existe alguma coisa e, além das imagens, haverá uma comparação com a gama real?
O que você quer dizer com uma gama real, ou seja, uma gama real de preços?
O que você quer dizer com séries reais, ou seja, séries de preços reais?
Bem, sim, mas não o preço, mas a primeira diferença, estamos falando de um modelo de cotações reais, então precisamos comparar com elas.
Parece já ter sido descoberto que a série real tem distribuição não-normal.
Agora devemos ajustar os sintéticos de tal forma, que eles tenham parâmetros semelhantes às diferenças das citações.
Então podemos dizer que estamos próximos de saber que processos ocorrem durante a formação de uma série de citações.
Sim, mas não o preço, mas a primeira diferença, então estamos falando de um modelo de cotações reais e precisamos comparar com elas.
Já descobrimos que a série real tem uma distribuição não-normal.
Agora precisamos encaixar os sintéticos para que tenham parâmetros semelhantes às diferenças de cotação.
Então podemos dizer que estamos próximos da idéia de quais processos estão ocorrendo durante a formação da série de citações.
Não me importa a sua idade.
É que quando se trata de colocar dinheiro de verdade na mesa, pessoas como você são rápidas em desviar a conversa.
E quando você os prega, eles começam a cheirar mal e a guinchar. Você é um fracote.
P.S. ok, eu não posso ganhar meus 5 mil, idiotas como Neutron e Urain simplesmente não o têm .
Porque esse é o tipo de coisa que só os idiotas podem dizer.
Estou pronto para pedir desculpas e pagar $10.000 ($5.000 cada) se eles provarem que o Neutron estava certo.
Você está apenas irritado por ninguém querer se comunicar com você, e por que alguém deveria querer se comunicar com você que você traz para o fórum, além de seu esquema de ponzi.