Por que a distribuição normal não é normal? - página 7
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Você acha que é hora de passar de uma completa aleatoriedade para interdependências,
Eles certamente existem, mas como eles se manifestam? Eu não acho que o modelo elementar seja muito complicado.
você é um desafio tão grande :o)
:)
Vamos começar com o fato de que eu tenho mentido um pouco:
E os feedbacks são negativos e multiplicativos.
Na verdade, está alternando. Deixe-me explicar.
Vamos assumir que consideramos a arbitragem cambial. Para EURUSD, por exemplo, os laços de arbitragem da "primeira geração" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD, etc. formam cadeias de feedback realmente negativas. A segunda geração para EURUSD, é EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD etc. Eles formam cadeias de feedback positivo.
Neste caso, o número de cadeias aumenta de geração em geração. Para uma cesta de moedas limitada, não é difícil calcular seu número e tomá-los como coeficientes,
Mas na prática a cesta é ilimitada, embora obviamente não infinita, ou seja, os coeficientes terão que ser de alguma forma xamanizados (o que não é ruim, deixe os bons xamãs prosperarem). :)
A seguir... você tem que continuar pensando geniosamente e experimentar um pouco.... :))
zy. Tenho certeza de que o mesmo princípio permanece válido para os fundos, apesar da falta de tais interdependências de arbitragem explícitas nele.
>> zzy. Eu modelei um esquema semelhante por apenas três gerações e recebi filas de "citações" que mostram claramente as ondas Elliott. O que é uma indicação da presença de massa no modelo. ;)
Por que as pessoas se dão tanto trabalho com a "distribuição forex" :) Em minha memória, tanta perplexidade sobre sua anormalidade....
Porque muitas vezes as pessoas aplicam conceitos que só se aplicam a distribuições normais a qualquer coisa, sem tentar pensar se podem. As fitas de bollinger e os envelopes são da mesma série. Isto apesar do fato de que mesmo no melhor dos casos o preço é um processo Wiener, e não é de modo algum quase normal (com m.o. flutuante e constante s.c.o.). Mas o preço não é nem mesmo um processo Wiener, e ainda assim existe.
Este é um jardim de infância, pelo amor de Deus. Cubos, tijolos, bolas e outras figuras geométricas são colocados ao acaso na esperança de que a estrutura resultante seja estável.
Ultimamente tenho a impressão de que todos os indicadores clássicos sem qualquer contexto de seu uso são a propaganda e propaganda proposital de otários. Quanto menos otários pensam, mais dinheiro eles podem conseguir. E então novas virão. O ciclo de ventosas na natureza...
:)
Comecemos pelo fato de ter mentido um pouco:
A ligação é na verdade alternada. Deixe-me explicar.
Vamos assumir que consideramos a arbitragem cambial. Para EURUSD, por exemplo, os laços de arbitragem da "primeira geração" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD, etc. formam cadeias de feedback realmente negativas. A segunda geração para EURUSD, é EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD etc. Eles formam cadeias de feedback positivo.
O número de cadeias aumenta de geração em geração. Para uma cesta de moedas limitada, não é difícil calcular seu número e tomá-los como coeficientes,
Mas na prática a cesta não é finita, embora obviamente não infinita, ou seja, os coeficientes terão que ser de alguma forma xamanizados (o que não é ruim, deixe os bons xamãs prosperarem). :)
A seguir... você tem que continuar pensando geniosamente e experimentar um pouco.... :))
Eu pessoalmente vejo tudo isso na forma de uma bola de futebol,
E com a qualificação Euro 2012, é claro (a última é uma piada), mas você precisa parar e pensar ou vamos fazer uma bagunça aqui.
Não, eu mesmo tenho uma impressão crescente ultimamente de que todos esses induladores clássicos sem o contexto de seu uso são propaganda e promoção intencional de otários. Quanto menos otários pensam, mais dinheiro eles podem conseguir. E então novas virão. Círculo de otários na natureza.
100%
Eu recebo indicadores bastante lucrativos por simples (bem eu minto, não muito simples:) contextualização de sinais. A rentabilidade é pequena, mas estável. É bastante possível resumir pacotes de tais sinais e de acordo com estatísticas pseudocientíficas para aumentar a lucratividade. E sem contextualização é eta.... em lucros de CD.
Então...
O mesmo que entre uma derivada e sua função .
Obrigado.
Você conhece a distribuição de velocidade. O que vem a seguir? Como ela se relaciona com a distribuição de preços?
Acho que todos podem ver que não é normal e todos o entendem, mas ninguém pode entender o que significa, por exemplo, criar tal distribuição.
Sim, parece-me recriá-lo não tão difícil. Somente esta tarefa não me estimula, não vejo nenhum dinheiro nela.
Bem, eu entendo a natureza do processo e agradeço a bondade. E por que eu preciso de uma "temperatura hospitalar média"? É outro diagnóstico para se fazer um diagnóstico individual ... :))
Portanto, passo pelo tema e vou direto para a filtragem (ou seja, contextualização) dos sinais.
Por que as pessoas se preocupavam tanto com as "distribuições forex" :) Em minha memória, tanta perplexidade sobre sua não-normalidade....
Não há praticamente nenhum aparelho matemático para a interpretação de processos não estacionários.
Todas estas regressões, MLE e outros estimadores - todos eles são calculados a partir de alguns casos particulares de distribuição de processos estacionários
Bem, isso é compreensível.
Não há praticamente nenhum aparelho matemático para a interpretação de processos não estacionários.
Todas estas regressões, MLEs e outros estimadores - todos eles são calculados a partir de alguns casos particulares de distribuição de processos estacionários
Não creio que haja um que esteja disponível gratuitamente. :)) E no proprietário - há muitos desenvolvimentos. Somente... Onde eu iria com tal ferramenta se eu a tivesse (vamos supor que eu não a tenha agora:) ?
Certo, forex. Bem, é realmente para o insignificante Prêmio Nobel?
// (olhando modestamente para o chão, arranhando a máquina com minha mão direita e desenhando círculos com o dedo do pé esquerdo...) :
- É por isso que estou aqui........
:))
Porque muitas vezes as pessoas aplicam conceitos que só se aplicam a distribuições normais a qualquer coisa, sem tentar pensar se podem. As fitas de bollinger e os envelopes são da mesma série. Isto apesar do fato de que mesmo no melhor dos casos o preço é um processo Wiener, e não é de modo algum quase normal (com m.o. flutuante e constante s.c.o.). Mas o preço nem sequer é um processo de Wiener, e mesmo assim ele ainda está lá.
Este é um jardim de infância, pelo amor de Deus. Cubos, tijolos, bolas e outras figuras geométricas são colocados ao acaso na esperança de que a estrutura resultante seja estável.
Ultimamente tenho a impressão de que todos esses indicadores clássicos sem um contexto de uso - é uma propaganda e promoção intencional de otários. Quanto menos otários pensam, mais dinheiro eles podem conseguir. E então novas virão. Círculo de otários na natureza.
Você conhece minha atitude em relação a esta busca. E ao uso de QUALQUER indicador também.
Mas ainda bem que foi você quem o disse e não eu (mais uma vez). Provavelmente eu teria sido obrigado a confirmá-lo com uma declaração. Ou eu teria sido... tiro.
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Cavalheiros. Não bata com força, mas! Você está tentando procurar um gato preto em uma sala escura que não está lá. Ou puxando um par de francos sobre um polvo. Ou... Confúcio teria sido suficiente.
Pense na natureza do processo em questão e faça a si mesmo uma simples pergunta: eu, o Corretor de Nomes, no meu perfeito juízo, realmente penso que a série histórica de preços (RoC - não o ponto) pode dizer o que o Banco da Inglaterra ou a Reserva Federal dos EUA farão, digamos? Ou ML? Ou GS? Sem mencionar coisas triviais como estatísticas sobre índices de consumo, desemprego, bens imóveis, etc.
Vocês me lembram os primeiros cristãos - Credo quia absurdum! Sim! é atraente, é romântico. Mas o que isso tem a ver com o comércio real? Se você vai procurar um modelo, ele tem que ser através de uma rede neural. Mas também não há sentido nisso, porque a razão não está na série cronológica. E, portanto, tudo pode mudar a qualquer momento. Sim, uma abordagem neural pode revelar alguma lógica nas ações do grandalhão. Mas, mesmo assim, é temporário.
Em geral, colocando a previsão de preço como base do TS - o caminho para lugar nenhum. Você pode simular / prever as áreas entre as ações do grandalhão. Mas a ação de qualquer grandalhão vai matar todas as previsões. Não é a série temporal passada que determina a maioria dos movimentos fortes no mercado. Todas as tentativas (suas, outras) têm mostrado isso bem.
Por que a percepção comum de que a AT não funciona? Porque eles tentam prever o preço. E as ferramentas de AT apenas capturam um estado particular do mercado. Eles não predizem QUALQUER COISA. Não é para isso que eles servem. Uma régua não pode prever o comprimento. E um peso não é um peso. Tudo isso é analítico. E eles são MUITO valiosos.
As propriedades preditivas do AT só podem ser usadas localmente para ações auxiliares de curto prazo, como entradas/saídas/reversões, com base na lógica do sentimento de mercado determinada pela análise. Digo 'humor' porque eu mesmo já estou farto do termo 'contexto'.
Se você está procurando por ele... - De qualquer forma, não vou me repetir.