Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 21
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sergey, eu encontro muitas "inconsistências" conceituais em sua abordagem. Por um lado você diz que a estacionaridade é impossível, e por outro lado você assegura que estatisticamente o sistema permanece estável por cerca de um mês (não é necessário alterar nenhum parâmetro). Mas nesse caso, quem o impede de ajustar os parâmetros à estacionaridade uma vez por mês?
Olá, Sergei.
Ninguém está me impedindo. Isso é o que eu faço.
A previsão por uma contagem regressiva é um beco sem saída. Um intervalo de tempo de uma contagem é o caos total, nunca se pode prever nada ali.
No limite, o comércio "ótimo" se resume a uma estratégia de rollover e estar no mercado o tempo todo. De fato, quando não sabemos o que fazer (qual caminho para abrir uma posição), é considerado apropriado sentar na cerca e fumar bambu. Entretanto, se analisarmos a situação, temos que pagar uma comissão na forma de spread por "não fazer nada". Tecnicamente, "não fazer nada" significa um resultado igual para posições longas/curtas, portanto não faz sentido fechar a posição atual - você tem que esperar por um sinal para reverter. Assim, todo o preço da BP é dividido em segmentos não-equidistantes, cuja direção deve ser prevista em termos da estratégia "ótima".
Acontece que prever apenas um passo à frente é importante, e não faz absolutamente nenhum sentido prever 2 ou mais passos. Mas isto é certamente verdade dentro da estratégia "ótima" definida desta forma, do ponto de vista de qualquer outro TS a previsão pode ser qualquer outra coisa. Incluindo um de várias etapas.
Oh como!!!! E você escreve que não vê a viabilidade de trazê-lo para a estacionariedade? Mas deixe-me ver, o que você está fazendo x(n)-x(n-1) não é uma maneira de trazer uma série para estacionar?
Eu não!
A primeira série de diferenças (FDR) da série de preços não é estacionária em nenhum sentido. Tem o MO mais imprevisível (embora em torno de zero), forçando-nos a "ver" uma tendência de alta no GP de preços, quando MO ROD>0, e uma tendência de baixa quando MO<0 e um flat quando MO->0. Tem um desvio padrão (volatilidade) com um período diário. Eu não entendo por que e como precisamos reafirmar isso? Queremos obter dele uma SV com distribuição normal com MO zero e variância igual a uma constante? Mesmo que o obtenhamos por algum método desconhecido, o que fazemos com este "milagre"?
Quanto às suas fotos de autocorrelação, não comentarei sobre elas.
FOXXXi escreveu(a) >> Você acha que Reshetov é tão burro que ele confundiu a primeira diferença com a soma cumulativa - você a chama de integração.
Não, eu acho que não.
Mas estou certo de que Reshetov não precisa de defensores e pode dizer ele mesmo o que ele faz e por que o faz.
O que eu quis dizer é que se obtivermos uma série estacionária (ruído branco), então suas primeiras diferenças são imprevisíveis porque o ACF=0, mas a soma cumulativa do ruído branco em si é previsível.
para Yurixx
Yura, olá!
E vocês, se a memória me serve corretamente, são o Pai, o Filho e o Espírito Santo da idéia de restificação (ou, trazendo a uma forma normal) do RPR a partir do preço VR. Talvez você possa dar voz à idéia básica. Você vai colocar ordem em minha mente inflamada?
No limite, o comércio "ótimo" se resume a uma estratégia de rollover e estar no mercado o tempo todo. De fato, quando não sabemos o que fazer (qual caminho para abrir uma posição), é considerado apropriado sentar na cerca e fumar bambu. Entretanto, se analisarmos a situação, temos que pagar uma comissão na forma de spread por "não fazer nada". Tecnicamente, "não fazer nada" significa um resultado igual para posições longas/curtas, portanto não faz sentido fechar a posição atual - você tem que esperar por um sinal para reverter. Assim, todo o preço da BP é dividido em segmentos não-equidistantes, cuja direção deve ser prevista em termos da estratégia "ótima".
Acontece que prever apenas um passo à frente é importante, e não faz absolutamente nenhum sentido prever 2 ou mais passos. Mas isto é certamente verdade dentro da estratégia "ótima" definida desta forma, do ponto de vista de qualquer outro TS a previsão pode ser qualquer outra coisa. Incluindo um de várias etapas.
Há aqui uma profunda filosofia. O que é primário, o modelo de previsão e consequentemente a construção do TS em sua base ou o TS para o qual a previsão é selecionada. Eu não entendo realmente o que significa o TS "ótimo" (em que faixa, entre o que é esse ótimo), por que apenas um passo à frente é importante para ele, como ele se correlaciona com a propagação. Se é uma longa história, então não é necessário.
Eu não consigo ver!
A primeira série de diferenças (FDR) da série de preços não é estacionária em nenhum sentido. Tem a variação de MO mais imprevisível (embora esteja próxima de zero), forçando-nos a "ver" uma tendência de alta no GP de preços, quando MO ROD>0, e uma tendência de baixa quando MO<0 e um flat quando MO->0. Tem um desvio padrão (volatilidade) caminhando com um período diário. Eu não entendo por que e como precisamos reafirmar isso?
Eu não disse que esta série é super estacionária, mas que passa em alguns testes de estacionariedade. É importante entender para que serve esta série. Se você a utiliza para fazer previsões com os métodos conhecidos, ela não será correta, pois a distribuição não corresponde de modo algum à normal e sempre causará o erro "aumentado".
Queremos obter dele uma SV com distribuição normal com MO zero e variância igual a uma constante? Mesmo que o obtenhamos por algum método desconhecido, o que devemos fazer com este "milagre"?
Eu escrevi, - dá-lhe a oportunidade de aplicar a matemática experimentada e testada onde faz sentido aplicá-la :o)
Quanto às suas fotos de autocorrelação, não comentarei sobre elas.
Não comente, (não sei como retratar o emoticon "encolher os ombros"). Se você quer dizer ausência de 1 em contagem zero, desculpe, esqueci de remover minha conversão (implementada simplesmente em uma função, esta preparação de fila para passar para o próximo algoritmo). Eu o recalculo quando tiver tempo, mas conceitualmente é aproximadamente o mesmo.
Seus pais sabem o que você faz na internet aqui?
A questão é para todos ou para pessoas específicas? :о)
Acontece que é um passo à frente que importa, e não faz absolutamente nenhum sentido prever 2 ou mais passos. Mas isto é naturalmente verdade dentro da estrutura da estratégia "ótima" definida desta forma, do ponto de vista de qualquer outro TS, a previsão pode ser qualquer outra coisa. Incluindo multi-passo.
+1
Isto não é verdade. A soma acumulada do NE normalmente distribuído com MO=0 (ruído branco) não é previsível (no sentido de que é um martingale e, portanto, impossível ganhar dinheiro com ele)!
Se a soma cumulativa se desviar do MO por dois sigmas, com 97,5% de probabilidade de retorno, independentemente da freqüência de amostragem, seja ticks ou osciladores. Por exemplo, podemos entrar com um sigma, haverá mais trocas, mas a probabilidade de retorno será de 67%, e em 33 % caso vá para dois ou três sigmas.De fato, se um processo estacionário se desviar do MO por uma pequena quantidade, ele retornará ao seu MO com 100% de probabilidade, pois este é o "preço justo" deste processo, uma espécie de atração para todos os tipos de amantes de sistemas dinâmicos não lineares.
Se o ruído branco acumulado se desviar do MO por dois sigmas, há uma probabilidade de 97,5% de que ele retornará lá novamente, independentemente da taxa de amostragem, seja ele ticks ou osciladores.Por exemplo, podemos entrar a um sigma, haverá mais negócios, mas a probabilidade de retorno será de 67%, e em 33% caso vá para dois ou três sigmas. De fato, se o processo se desviar do MO pelo menos por um sigma, retornará ao seu MO com 100% de probabilidade, porque este é o "preço justo" deste processo.
Neutron escreveu >>
2."O ruído branco é por definição imprevisível, MAS (que) ainda será capaz de comercializá-lo de forma lucrativa" - uma contradição lógica!E é. MO é Fair Value BP estacionário e pode-se sempre negociar (jogar) no rebote dos canais desenhados pelo SCO - um retorno ao MO é garantido.
Gerar uma série de acordo com qualquer uma de suas exigências - branco ou qualquer outro ruído. Por exemplo, minutos. Vamos mudar isso todas as quintas-feiras às X horas com uma dependência determinística - qualquer, por exemplo, que se a vela de minuto anterior for preta, então a próxima hora será deslocada para baixo por pontos Z. Analisamos os incrementos alterados - todos o mesmo ruído. Mas não é um lucro real, é um verdadeiro graal)))
O que é isso, análise R/S - tempo, ou "dependência" de dias da semana, horas, etc. Não precisa de detalhes, conceito geral.
Se o ruído branco acumulado se desviar do MO por dois sigmas, há uma probabilidade de 97,5% de que ele retornará lá novamente, independentemente da taxa de amostragem, seja ele ticks ou osciladores.Por exemplo, podemos entrar a um sigma, haverá mais negócios, mas a probabilidade de retorno será de 67%, e em 33% dos casos irá para dois ou três sigmas. De fato, se o processo se desviar do MO de qualquer forma, ele retornará ao seu MO com 100% de probabilidade, porque este é o "preço justo" deste processo.
Desculpe, mas isso não é verdade novamente. Os incrementos são independentes e nada deve voltar a qualquer lugar. Como a quantia acumulada volta para o Mo? Leve SB com incrementos com mo=0 - pode desviar-se de zero até onde quiser e não voltar a ele por tanto tempo quanto quiser. A soma cumulativa tem uma variação que aumenta em proporção direta ao quadrado do tempo.
Não entendo o que você escreveu aqui, é compreensível o porquê. O que é, análise R/S - tempo, ou "dependência" dos dias da semana, horas, etc... Não preciso de detalhes, o conceito geral.
É um exemplo elementar de como misturar em uma série de qualquer dependência determinista e mostrar que a série manterá todas as propriedades para as quais você acredita ser imprevisível.