Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 18
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O que você quer dizer com isso? Que erros?
É muito mais simples, porque não importa como você torce e vira, você não pode espremer uma estacionaridade perfeita. Por definição, uma BP estacionária é uma série, na qual se aplicarmos as Bandas Bolinger, obtemos três linhas estritamente horizontais. Ou seja, nem uma simples média móvel (expectativa) deve dobrar, nem os canais (RMS) devem estreitar - ir embora.
Não é assim na teoria ou na prática. Mas não vou torturá-lo com nerds)))) Apenas não confunda Mo e a estimativa de variância na janela deslizante (que é o que BB realmente faz) e Mo e a própria variância como é entendida na teoria da probabilidade de nerds. Mas todas as linhas BB em uma série estacionária flutuarão dentro de uma faixa bastante ampla, dependendo do período de cálculo do BB e da magnitude da variação. E no limite do infinito))) o período BB irá convergir para seu mo e variância.
Em um relance, quais são os principais parâmetros pelos quais você pode dizer se este é o caso, a tendência?
Sem dúvida. - Coeficiente de correlação positiva entre amostras vizinhas em uma série de primeiras diferenças de preço.
Esta estimativa pode ser feita em todos os tipos de TFs e veremos que o coeficiente é negativo (como regra), o que indica a natureza "rolante" do mercado. A propósito, a última propriedade é a mais natural e indica não o caráter de rebanho de preços, mas sim uma política proposital dos bancos centrais, que assim estabilizam os preços, permitindo assim que a economia nacional se desenvolva mais efetivamente.
O mesmo resultado pode ser obtido examinando a distribuição dos comprimentos de PZ. Para um CB integrado (que MO, igual a 0), o comprimento médio de um lado de PP é igual a 2H, onde H é um parâmetro para a construção de PP. Para um mercado em movimento este valor é <2H, para um mercado com tendências >2H, e para um mercado real é <2H em todos os horizontes comerciais (quase sempre).
Quero enfatizar mais uma vez, ENTÃO, se fizesse preço em forex, causaria um efeito de rebanho ou, em outras palavras, definiria o Mercado como tendência. O que não é o caso, e graças a Deus por isso. O preço no mercado não é moldado por especuladores ou mesmo por Grandes Especuladores, mas pela política econômica do Estado, visando principalmente a estabilização da taxa de câmbio da moeda nacional.
Sem dúvida. - Coeficiente de correlação positiva entre amostras vizinhas em uma série de primeiras diferenças de preço.
Esta estimativa pode ser feita em todos os tipos de TFs e veremos que o coeficiente é negativo (como regra), o que indica a natureza "rolante" do mercado. A propósito, a última propriedade é a mais natural e indica não o caráter de rebanho de preços, mas sim uma política proposital dos bancos centrais, que assim estabilizam os preços, permitindo assim que a economia nacional se desenvolva mais efetivamente.
Estou vendo. Não há nada a ser pego com essa definição - concordo. O problema, como eu sugeri, é sua forma de definir a tendência. Isto é, tecnicamente você está certo, se você tomar a BP como um todo. Mas o truque é que nem todas as parcelas podem ser consideradas para a definição de tendências. Aqui novamente volto a definir parcelas com estacionaridade local por processos quase estacionários.
O mesmo resultado pode ser obtido examinando a distribuição dos comprimentos de PZ. Para um CB integrado (que MO é igual a 0), o comprimento médio de um lado do SC é 2H, onde H é o parâmetro para a construção do SC. Para um mercado em movimento este valor é <2H, para um mercado com tendências >2H, e para um mercado real é <2H para todos os horizontes comerciais (quase sempre).
Eu não posso dizer nada.
Quero enfatizar novamente, TOLPA, se fizesse o preço em forex, causaria um efeito de rebanho ou, em outras palavras, definiria o Mercado como tendência. O que não é o caso, e graças a Deus por isso. O preço no mercado não é moldado por especuladores ou mesmo por Grandes Especuladores, mas pela política econômica do Estado, visando principalmente a estabilização da taxa de câmbio da moeda nacional.
Não tenho certeza sobre a "multidão" - me refiro às conclusões. Entretanto, isso não importa neste contexto.
Mas a questão é que nem todas as parcelas podem ser consideradas para a detecção de tendências. Aqui eu volto a definir parcelas com estacionaridade local por processos quase estacionários.
E eu concordo com você.
Aqui, assim como em qualquer outro lugar deste mundo, o princípio da incerteza funciona - quanto mais exatamente tentamos definir algo por um parâmetro, mais erros temos que aceitar por outro. Buscando uma menor localização temporal do processo de interesse, invariavelmente diminuiremos a confiabilidade do resultado obtido (devido a estatísticas insuficientes), e vice-versa - aumentando o tamanho da janela deslizante, começamos a integrar involuntariamente fenômenos de natureza diferente, reduzindo assim o valor do resultado obtido. Deve haver um meio-termo e duvido que possa ser determinado analiticamente a partir de considerações gerais. Este é precisamente o caso que nos obriga a realizar uma análise prospectiva e analisar cada resultado particular, construindo assim um quadro consistente do fenômeno.
Estou vendo. Não há nada a se apanhar com essa definição - eu concordo. O problema, como eu sugeri, está na sua maneira de definir a tendência. Isto é, tecnicamente você está certo, se você tomar a BP como um todo. Mas o truque é que nem todas as parcelas podem ser consideradas para a definição de tendências.
>> Sim, é exatamente isso.
Neutron, você está falando da série como um todo, e eu estou falando apenas de alguns dos destaques. Também vi retornabilidade (antipessoalidade) em minhas experiências recentes com chupetas (o percentual de retorno e preço da chupeta é muito maior do que o da continuação da tendência - especialmente em chupetas com períodos pequenos). Mas é precisamente a reversão global que não tem utilidade: ela também deve ser observada em um processo normal de Wiener.
Meu anjo árbico na forma do The Oak Theorem nunca fica atrás de mim.
Uma série cronológica estacionária tem um máximo e um mínimo em seus valores, portanto o gráfico de uma BP estacionária se encontra em um corredor estritamente horizontal. Ela pode ser dividida em dois tipos:
Você está confuso. O termo estacionaridade significa a estacionaridade dos momentos da série da primeira diferença de preço. E o preço em si é obtido pela integração (soma) das contagens deste SV. Neste caso, não se encontrará em um corredor estritamente horizontal.
À esquerda está o SP com MO=0 (análogo da primeira série de diferenças de preço no intervalo de tempo selecionado), à direita - o integral deste SP (análogo da série de preços). Como você vê, ele não fica no corredor, embora o processo que o gera seja estacionário no sentido estrito.
Sim, exatamente.
Mas é precisamente a persistência global que não tem qualquer utilidade: ela também deve ser observada em um processo Wiener comum.
Sim, espere um minuto.
Na figura à direita, tenho exatamente o processo Wiener habitual (Brownian unidimensional vagando sem desvios) e não é globalmente persistente nem antipersistente - é neutro a 1/SQRT(a partir do número de contagens).
O que você, Alexei, quis dizer com isso?
Você está confuso. Por estacionariedade, entendemos a estacionariedade dos momentos da série da primeira diferença de preço. E o preço em si é obtido pela integração (soma) das contagens deste SV. Neste caso, não se encontrará em um corredor estritamente horizontal.
À esquerda está o SP com MO=0 (análogo da primeira série de diferenças de preço no intervalo de tempo selecionado), à direita - o integral deste SP (análogo da série de preços). Como você vê, ele não fica dentro do corredor, embora o processo que o gera seja estacionário no sentido estrito.
O que me confunde? Como eu disse, a série de preços não é estacionária, mas suas primeiras diferenças são. E essas diferenças pertencem ao segundo tipo de processo estacionário, de acordo com minhas definições inventadas, porque elas contêm dependência de valores anteriores. :)