Obtenção de uma BP estacionária a partir de um preço BP - página 22
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Para uma soma cumulativa, a variância aumenta em proporção direta ao quadrado do tempo.
Para um VR estacionário, a variação = constante
Intuitivamente, associamos a estacionaridade de uma série temporal com a exigência de que ela tenha uma média constante e flutua em torno desta média com uma variação constante.
...
Uma série x(t) é chamada estritamente estacionária (ou estacionária no sentido restrito) se a distribuição conjunta de probabilidade de m observações x(t1),x(t2),:,x(tm) é a mesma que para m observações
...
Em outras palavras, as propriedades de uma série temporal estritamente estacionária não mudam quando a origem temporal muda.
Expectativa matemática Mx(t)=a
Dispersão Dx(t)=M(x(t)-a)2= c^2
...
Uma série x(t) é chamada de estacionária fraca (ou estacionária no sentido amplo) se sua média e variância forem independentes de t.
Qualitativamente, uma série estacionária é uma série em equilíbrio estatístico, no sentido de que não contém nenhuma tendência (é uma tendência lateral com limites claros), enquanto uma série não estacionária é tal que suas propriedades mudam com o tempo
Colegas, peço desculpas pelo erro (graças a Sergei pela dica sutil :o). Era apenas o cálculo de uma transformação complicada que foi a entrada para a difurcação, e isto foi implementado em um algoritmo.
Fila:
Tipo de autocorrelação (R(n)=R(-n)):
Estimativa (é claro, há um erro no cálculo)
A propósito, uma maneira comum de identificar os modelos AR/ARIMA é prever ao contrário. Pode-se ver que isto não funciona para tais séries.
E o VR estacionário tem dispersão = const
é claro. Mas estamos falando de soma cumulativa ;)
Podemos manter isto simples...
há aqui uma discussão "mastigatória" sobre a libra.
Algum detalhe dos candidatos?
Isso não é para ser apreendido.
;)
É claro. Mas é sobre o montante cumulativo ;)
E eu estou falando de filas estacionárias. Eu nem sequer mencionei essas mesmas somas.
Se o ruído branco acumulado se desviar do MO por dois sigmas, com 97,5% de probabilidade ele voltará lá novamente independentemente da freqüência de amostragem, seja ticks ou corujas. Por exemplo, podemos entrar a um sigma, haverá mais negócios, mas a probabilidade de retorno será de 67%, e em 33% dos casos irá para dois ou três sigmas.De fato, se um processo estacionário se desvia mesmo pelo quanto de MO voltará a seu MO com 100% de probabilidade, porque este é o "preço justo" deste processo, uma espécie de atração atrai todos os tipos de amantes de sistemas dinâmicos não lineares.
Desculpe, mas você está escrevendo bobagens, o que, por sua vez, mostra uma completa falta de domínio do material.
Não posso acrescentar nada ao que Avals disse corretamente:
Avals escreveu(a) >> Os incrementos são independentes e nada deve voltar para qualquer lugar. Como a soma acumulada retorna ao Mo? Leve uma SB com incrementos com mo=0 - ela pode desviar de zero até onde você quiser e não voltar a ela por quanto tempo você quiser. A soma cumulativa tem uma variação que aumenta em proporção direta ao quadrado do tempo.
grasn escreveu >>
Há aqui uma profunda filosofia. O que é primário, o modelo de previsão e conseqüentemente a construção do TS em sua base ou o TS para o qual a previsão é selecionada. >> Até agora eu não entendo realmente o que significa "ótimo" TS (em que faixa, entre o que é esse ótimo), por que apenas um passo à frente é importante para ele, como ele se correlaciona com a propagação.
Vamos ter um TS arbitrário que comercialize de acordo com o algoritmo mais geral.
Unidade de análise:
1. determina o ponto de entrada no mercado e a direção da posição aberta;
2. determina o ponto de saída, ou seja, o fechamento de uma posição aberta.
É claro que ao definir o algoritmo de negociação de tal forma, dividimos o preço TP em seções isoladas no tempo, onde estamos no mercado. Vamos chamar o parâmetro de otimização TS - k a relação entre o número de pagamentos de comissões CD e o número de transações concluídas. Neste caso, é evidente que k=1 sempre e a série de transações contém qualquer série unidirecional longa. Chamaremos um TS "ótimo" aquele que minimiza o parâmetro k.
Acontece que não há necessidade de fechar e abrir posições consecutivas unidirecionais perdendo o spread em cada passo. As transações unidirecionais consecutivas podem ser combinadas "não saindo" do mercado e perdendo um spread em cada série de transações "virtuais" ao invés de cada membro da série que levará à minimização do parâmetro de otimização. Agora k<==1.
Tal TS, sendo todas as outras condições iguais (quando uma e a mesma unidade de controle analítico trabalha para TS diferentes), dará o máximo retorno possível definido como pontos por uma transação (em média) e será ótimo no sentido declarado.
Agora, se você liga sua imaginação "artística", você pode ver diante de seus olhos um TS virado que está sempre no mercado. Que é o que era necessário provar.
Desculpe, mas isso não é verdade novamente. Os incrementos são independentes e nada deve voltar a qualquer lugar. Como a soma acumulada retorna ao Mo? Leve SB com incrementos com mo=0 - pode desviar-se de zero até onde quiser e não voltar a ele por tanto tempo quanto quiser. A soma cumulativa tem uma variação que aumenta em proporção direta ao quadrado do tempo.
O ruído branco também não está correlacionado ao tempo - esta é sua condição principal - mas sua variância é finita. Por exemplo, a primeira diferença em SB é o ruído. A soma cumulativa destas diferenças é a caminhada aleatória, tudo bem. Agora pegue duas ou mais séries altamente correlacionadas (SB - cum. sum), faça uma análise de regressão e obtenha os resíduos (ruído branco - cum. sum).
"Viva e aprenda", pensou o Tenente, tirando a cigarreira prateada do bolso das calças debaixo de seu travesseiro.
Você sabe qual é o seu problema? Nem eu sei. Mas você tem um.
Que diabos você está fazendo? Você está tentando foder um cavalo esférico. Bem, amor e conselho. E mais crianças...
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Por Deus, a filial de Niroba está fora.
"Viva e aprenda", pensou o Tenente, tirando a cigarreira prateada do bolso das calças debaixo de seu travesseiro.
Você sabe qual é o seu problema? Nem eu sei. Mas você tem um.
Que diabos você está fazendo? Você está tentando foder um cavalo esférico. Bem, amor e conselho. E mais crianças...
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Por Deus, o ramo Niroba está descansando.
mais uma vez não pude conter meu deleite com a inquisitividade de sua mente.
Mas minha mente imatura ainda não pode aceitar suas 300 longitudesQue diabos você está fazendo? Você está tentando foder o cavalo esférico. Bem, amor e conselho.
>>Peter, termine suas desculpas de corcunda e apresse-se e junte-se a nós nesta festa da vida - comece a trabalhar!)