É possível implementar uma contabilidade FELICITÁVEL da estrutura de posição agregada na MT5? - página 10
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Bem, veja, aqui está a situação. Um muito grosseiro, para demonstrar os princípios. O banco diz às cotas, nos dê o software, então seria o mesmo que temos agora, mas seria como mt. Cotas, mas, como o quê, Mt4 não vai fazer? Eles disseram: - Não, não importa, eles podem nos levar pelas guelras, tinha algo mais a fazer. Cotas, - está bem, nós o faremos, - diga-lhes como. Os bancos, - vamos fazer desta maneira, olhemos para o nosso caminho. Eles olharam - vamos fazer isso. Imagine vir ao banco de cotas, e eles dizem - fizemos tudo, mas, pela gentileza de seu coração, acrescentando algo lá, para que não só você fosse legal, mas também um par de Lokers do fórum - que eles teriam a mesma gentileza em relação a nós. O que os bancos vão dizer sobre isto - não é difícil de adivinhar. Muito grosseiro, mas é tudo, em poucas palavras.
O que os armários têm a ver com isso?! Você tem alguma idéia de por que a estrutura de uma posição agregada precisa ser contabilizada? E por que deveria ser confiável?
Na situação de metaquota-banco descrita, não há problema. O banco de dados de posições virtuais não afeta de forma alguma o banco. Mas tal diálogo é completamente fictício, pois o MT5 atual carece de uma ferramenta padrão - a ordem OCO.
Oh, pelo amor de Deus!
A estrutura de posição que você está tão interessado em ver é para um consultor que toma decisões de transação não baseadas na conta corrente e no saldo da carteira, mas em suas próprias peculiaridades internas. Esta é uma lógica falha que NÃO tem nada a ver com a realidade (dinheiro e posições). Bem, faça um esforço para pensar nisso.
Tudo o que um assessor precisa saber uma vez ligado não é sua história, mas seu balanço e sua carteira. Tudo.
O problema surge quando há uma falha quando vários EAs trabalham com o mesmo instrumento. Na verdade, tudo se resume ao que você precisa armazenar no servidor para uma operação conveniente e suave de vários Expert Advisors e a possibilidade de operação manual. Tenho escrito robôs para diferentes plataformas, de modo que o problema aqui discutido pode ser resolvido, mas sempre pode ser evitado. Tudo depende do conforto e do hábito. Mas a estrutura do MT4 foi conveniente para o descrito acima, embora muitas pessoas não precisem dela.
Cavalheiros, alguém mais já viu um terminal onde o comerciante só vê uma posição agregada?
Eu trabalho ativamente com três empresas muito diferentes, todas com apenas uma posição combinada.
O que os armários têm a ver com isso?! Você tem alguma idéia de por que a estrutura de uma posição agregada precisa ser contabilizada? E por que deveria ser confiável?
Esclareça bem, talvez eu esteja entendendo mal completamente. Não se trata de confiabilidade, mas de estrutura.
Na situação de metaquota-banco descrita, não há problema. O banco de dados de posições virtuais não afeta de forma alguma o trabalho do banco.
O que você quer dizer com "sem problemas"? Digamos que eles não precisam de nenhum "banco de dados de posições virtuais" - quem irá impô-los?
O que você quer dizer com "sem problemas"? Digamos que eles não precisam de nenhum "banco de dados de posições virtuais" - quem vai impô-los?
Ninguém os impõe a eles. Alguém lhe impõe que uma calculadora seja escrita em C++ ou Phyton?
É claro que é fictício, apenas uma demonstração grosseira dos princípios como os vejo.
Cavalheiros, alguém já viu em algum outro lugar um terminal onde um comerciante só vê a posição agregada?
Eu negocio através de 4 corretores na NYSE.
Há apenas uma posição agregada e um preço (médio) generalizado para ela.
Apenas uma delas vinculou as ordens da CCA.
Explique bem, talvez eu esteja completamente equivocado. Não se trata de confiabilidade, mas de estrutura.
Existe um conceito de carteira de instrumentos comerciais. O objetivo é a diversificação.
Existem muitos serviços (StrategyRunner, etc.) que permitem diversificar de uma maneira diferente - (o que é lógico) executando vários sistemas automatizados de negociação.
Na MT5 não há capacidade suficiente para fazer este tipo de diversificação. Até mesmo a troca de mãos com um autômato é um problema.
Após a primeira ativação, esta informação é suficiente. Após o reinício - não.
Pronto! Esse é o seu problema! Não há diferença entre primeiro ligar e reiniciar - isso é o que você não consegue entender. Tente eliminar os epiciciclos e colocar o Sol ao invés da Terra no centro! Bem, quero dizer, mova o centro lógico do histórico de desempenho de sua EA para seu equilíbrio e portfólio atual.
Duas opções:
1. O Expert Advisor é ativado pela primeira vez. No total, digamos um lakh de rublos, 500 ações gazik em uma posição longa e 2000 lotes de vtb em uma posição curta. O Expert Advisor analisa e toma uma decisão.
2. Consultor após reinício (desconectado ou funcionando em outro computador). O saldo é TODO o mesmo. Agora responda isto: por que deveria tomar uma decisão DIFERENTE desde a primeira??? Bem, porque????? Porque no primeiro caso não foi comprada por ele e no segundo por ele? Isto é uma lógica ilusória. Isso não faz sentido?
Não tenho mais explicações - tente pensar mais por conta própria sobre a linha destacada em meu posto.