É possível implementar uma contabilidade FELICITÁVEL da estrutura de posição agregada na MT5? - página 10

 
HideYourRichess >> :

Bem, veja, aqui está a situação. Um muito grosseiro, para demonstrar os princípios. O banco diz às cotas, nos dê o software, então seria o mesmo que temos agora, mas seria como mt. Cotas, mas, como o quê, Mt4 não vai fazer? Eles disseram: - Não, não importa, eles podem nos levar pelas guelras, tinha algo mais a fazer. Cotas, - está bem, nós o faremos, - diga-lhes como. Os bancos, - vamos fazer desta maneira, olhemos para o nosso caminho. Eles olharam - vamos fazer isso. Imagine vir ao banco de cotas, e eles dizem - fizemos tudo, mas, pela gentileza de seu coração, acrescentando algo lá, para que não só você fosse legal, mas também um par de Lokers do fórum - que eles teriam a mesma gentileza em relação a nós. O que os bancos vão dizer sobre isto - não é difícil de adivinhar. Muito grosseiro, mas é tudo, em poucas palavras.

O que os armários têm a ver com isso?! Você tem alguma idéia de por que a estrutura de uma posição agregada precisa ser contabilizada? E por que deveria ser confiável?

Na situação de metaquota-banco descrita, não há problema. O banco de dados de posições virtuais não afeta de forma alguma o banco. Mas tal diálogo é completamente fictício, pois o MT5 atual carece de uma ferramenta padrão - a ordem OCO.

 
Svinozavr писал(а) >>

Oh, pelo amor de Deus!

A estrutura de posição que você está tão interessado em ver é para um consultor que toma decisões de transação não baseadas na conta corrente e no saldo da carteira, mas em suas próprias peculiaridades internas. Esta é uma lógica falha que NÃO tem nada a ver com a realidade (dinheiro e posições). Bem, faça um esforço para pensar nisso.

Tudo o que um assessor precisa saber uma vez ligado não é sua história, mas seu balanço e sua carteira. Tudo.

O problema surge quando há uma falha quando vários EAs trabalham com o mesmo instrumento. Na verdade, tudo se resume ao que você precisa armazenar no servidor para uma operação conveniente e suave de vários Expert Advisors e a possibilidade de operação manual. Tenho escrito robôs para diferentes plataformas, de modo que o problema aqui discutido pode ser resolvido, mas sempre pode ser evitado. Tudo depende do conforto e do hábito. Mas a estrutura do MT4 foi conveniente para o descrito acima, embora muitas pessoas não precisem dela.

 
Integer >> :
Cavalheiros, alguém mais já viu um terminal onde o comerciante só vê uma posição agregada?

Eu trabalho ativamente com três empresas muito diferentes, todas com apenas uma posição combinada.

 
getch >> :

O que os armários têm a ver com isso?! Você tem alguma idéia de por que a estrutura de uma posição agregada precisa ser contabilizada? E por que deveria ser confiável?


Esclareça bem, talvez eu esteja entendendo mal completamente. Não se trata de confiabilidade, mas de estrutura.

getch >> :


Na situação de metaquota-banco descrita, não há problema. O banco de dados de posições virtuais não afeta de forma alguma o trabalho do banco.

O que você quer dizer com "sem problemas"? Digamos que eles não precisam de nenhum "banco de dados de posições virtuais" - quem irá impô-los?

 
HideYourRichess >> :

O que você quer dizer com "sem problemas"? Digamos que eles não precisam de nenhum "banco de dados de posições virtuais" - quem vai impô-los?

Ninguém os impõe a eles. Alguém lhe impõe que uma calculadora seja escrita em C++ ou Phyton?

 
Bem, se ninguém está "impondo", de onde eles virão?!
 
getch >>:Mas tal diálogo é completamente fictício, pois o MT5 atual carece da ferramenta padrão, o pedido OCO.

É claro que é fictício, apenas uma demonstração grosseira dos princípios como os vejo.

 
Integer >> :
Cavalheiros, alguém já viu em algum outro lugar um terminal onde um comerciante só vê a posição agregada?

Eu negocio através de 4 corretores na NYSE.

Há apenas uma posição agregada e um preço (médio) generalizado para ela.

Apenas uma delas vinculou as ordens da CCA.

 
HideYourRichess >> :

Explique bem, talvez eu esteja completamente equivocado. Não se trata de confiabilidade, mas de estrutura.

Existe um conceito de carteira de instrumentos comerciais. O objetivo é a diversificação.

Existem muitos serviços (StrategyRunner, etc.) que permitem diversificar de uma maneira diferente - (o que é lógico) executando vários sistemas automatizados de negociação.

Na MT5 não há capacidade suficiente para fazer este tipo de diversificação. Até mesmo a troca de mãos com um autômato é um problema.

 
getch >> :

Após a primeira ativação, esta informação é suficiente. Após o reinício - não.

Pronto! Esse é o seu problema! Não há diferença entre primeiro ligar e reiniciar - isso é o que você não consegue entender. Tente eliminar os epiciciclos e colocar o Sol ao invés da Terra no centro! Bem, quero dizer, mova o centro lógico do histórico de desempenho de sua EA para seu equilíbrio e portfólio atual.

Duas opções:

1. O Expert Advisor é ativado pela primeira vez. No total, digamos um lakh de rublos, 500 ações gazik em uma posição longa e 2000 lotes de vtb em uma posição curta. O Expert Advisor analisa e toma uma decisão.

2. Consultor após reinício (desconectado ou funcionando em outro computador). O saldo é TODO o mesmo. Agora responda isto: por que deveria tomar uma decisão DIFERENTE desde a primeira??? Bem, porque????? Porque no primeiro caso não foi comprada por ele e no segundo por ele? Isto é uma lógica ilusória. Isso não faz sentido?

Não tenho mais explicações - tente pensar mais por conta própria sobre a linha destacada em meu posto.