A segunda vaca sagrada: "Crescer lucros, cortar perdas". - página 5
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"Regozijar nas perdas, lamentar nos ganhos. Dentro de limites razoáveis, é claro" Eric Nyman.
Em geral, é uma psicologia de comércio muito "sutil". Para não ficar louco))) Afinal, todos nós conhecemos a dor da perda... (dinheiro, é claro)
Mas eu só fecho a um certo ponto positivo, não antes.
...
Bem, isso é muito para se discutir. Tudo depende de como calculamos este X, e do próprio sistema, é claro.
Eu aderi à opinião de que as citações são caóticas (ou são feitas para ser assim) entre níveis "significativos", devido a uma multidão de jogadores de diferentes níveis. Portanto, o comércio com mudanças graduais na força do sinal (tamanho da posição) é mais provável que leve a um afundamento gradual do que a um efeito positivo. As exceções são fortes tendências.
Sim, tudo depende do sistema, é claro... Se partirmos de níveis realmente importantes (Fibo, limites do canal), então, é claro, devemos abrir/fechar negócios somente em determinados pontos.
Se o sistema é baseado na inércia do mercado, então devemos nos afastar dos valores discretos, penso eu. Caso contrário, pode se tornar muito próximo da história.
"Regozijar nas perdas, lamentar nos ganhos. Dentro da razão, é claro", Eric Nyman.
Isto é uma coisa do tipo "regozijar-se no castigo, lamentar-se no encorajamento"? ;)
Таким образом нужно признать целесообразность торговли по принципу "Ограничивать прибыль и давать убыткам расти" на флетовых котирах!
Теперь главное. Если набрать статистику по чередованию цвета соседних свечей по всем инструментам и на всех ТФ на Форексе, то можно убедится, что рынок носит преимущественно флетовй характер и для построения профитной ТС необходимо придерживаться необычного правила "Ограничивать прибыль и давать убыткам расти"! Откуда же тогда взялось известное и всеми любимое "Ограничивать убытки и давать прибыли расти"? Да, просто до последнего времени, рынки были трендовыми и только с 90-х годов приняли свой нынешний облик. А "неправильный" слоган остался, вводя глупых и доверчивых работяг-трейдеров в заблуждение и приводя к сливу депозитов!
P.S. Приведённые две ТС не являются эквивалентными с точки зрения рисков, которые должен принимать на себя тредер при торговле. При прочих равных условиях, риски для флетовх инструментов много больше, чем для трендовых! Это связано с неограниченными лосями, которые неизбежны при торговле по второму правилу. Поэтому, для выравнивания рисков, придётся уменьшать размеры открываемых позиций, что неприменно приведёт к снижению профитности ТС по сравнению с TC первого типа. Всё это является неизбежным следствием эффективности современных рынков.
Ótimo!
Obrigado!
Aqui está o problema do "sinal forte", "sinal médio", etc... Afinal de contas, o que é a força do sinal? Imho, deve ser algum valor X não discreto, calculado no programa, que pode ser tanto positivo (sinal para comprar) quanto negativo (sinal para vender). Isto é, calculamos o potencial neste ponto. E com base nisso, já determinamos a direção da entrada e calculamos os volumes de transações (proporcionalmente a X).
Por exemplo, temos X= -1, então abrimos a SELL com volume 1,0. Depois de um tempo, temos X= -0,6, então temos 0,6 lotes de VENDA restantes no mercado, então fechamos 0,4 lotes da ordem anterior.
Ou seja, sair do comércio não é essencialmente diferente de entrar do lado oposto. Não há aqui nenhum sinal "qualitativamente diferente". A questão é apenas a força do sinal. E parece ser qualitativamente diferente somente através de nossa percepção.
Uma vez fechada a posição, isso significa que acreditamos que o preço não irá mais longe. E isto significa que ele irá na direção oposta com uma certa probabilidade. Esta quota de probabilidade é determinada pelo valor de X
Eu discordo totalmente.
Você está falando de algum tipo de mercado perfeito que não existe. Se a posição de preço fosse tão fácil de calcular como 100% vender ou 100% comprar, você sabe como seria fácil para todos nós negociar...?)
O problema é que não há preço perfeito e justo, o mercado balança para frente e para trás, e onde era caro na primeira vez, depois de algumas horas já é barato, e de repente é novamente caro...
Portanto, não faz sentido falar de uma unidade de potencial que sobe e desce de acordo com o preço.
_______
Pela mesma razão, a segunda vaca está falhando. Porque o prejuízo de hoje pode se tornar o lucro desejado de amanhã e vice versa. Um comerciante experiente sabe que eles não podem prescindir de drawdowns, porque só os anjos se sentam nos picos de preços)).
Portanto, a questão é sempre: para que tipo de drawdown você está pronto e se você está confiante o suficiente no sinal para entrar no mercado e tolerar o drawdown.
Ao desenvolver uma estratégia, o sinal é bastante preciso. Procurando a relação TP para SL.
TP = 10
SL = 30
ou talvez aumentar o SL ?
Há lucros e depois um SL consome todos os lucros.
Разрабатываю стратегию, сигнал довольно точный. Ищу соотношение TP и SL.
TP = 10
SL = 30
или может увеличить SL ?
бывает прибыль прибыль, а потом один SL сжирает всю прибыль.
Calcule a perda de parada como o desvio máximo de uma regressão de um determinado comprimento.
Urain
Você pode escrever o código? Vou tentar colocá-lo no EA
Ao desenvolver uma estratégia, o sinal é bastante preciso. Procurando a relação TP para SL.
TP = 10
SL = 30
ou talvez aumentar o SL ?
Há lucros e depois um SL consome todos os lucros.
Otimização. Ele lhe mostrará exatamente.Recomendação - 10 períodos de 1 ano - depois compare os números.