O rendimento potencial do instrumento. - página 8
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liquidez usando esta fórmula: ( SUM(Ask[i])) / SUM(Bid[i]) - 1 ) ^ -1
ou seja, o spread médio menos o primeiro grau
O que você está fazendo? Oh, meu Deus!
Por definição: Sp=Ask-Bid, respectivamente, o spread médio é 1/n*SUM(Ask[i]-Bid[i]))=(SUM(Ask[i])/SUM(Bid[i])-1)*1/n*(SUM(Bid[i]), ele daria aproximadamente Bid[0]*(SUM(Ask[i])/SUM(Bid[i])-1).
Não resulta ser um spread médio menos o primeiro grau!
Oh, vamos lá! Oh, pelo amor de Deus!
Por definição: Sp=Ask-Bid,
e então onde você colocaria um spread como esse?
>> Eu não coloquei o spread entre aspas, pensei que seria mal interpretado.
Estamos comparando diferentes instrumentos aqui (pelo menos eu estou), então a propagação deve ser levada a um denominador comum!
О! Bem, então, escreva "espalhamento relativo".
Então, pois é verdade: SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1
Sem o menos do primeiro grau. E o que você citou é o inverso desse valor.
О! Bem, então, escreva "espalhamento relativo".
Então, pois é verdade: SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1
Sem o menos do primeiro grau. E o que você citou é o inverso desse valor.
Quanto maior o spread, menor a liquidez
quanto maior for o spread, menor será a liquidez
Agora eu consegui!
Na verdade, a avaliação do retorno de um instrumento, além de sua previsibilidade, inclui volatilidade, dispersão, níveis de parada e tudo está conectado de uma forma bastante complicada.
do ponto de vista do rendimento do instrumento, é interessante ver suas qualidades de caminhada em relação à propagação. Isto é, Média ((Alta[i]-Baixa[i])/Spread) Quanto maior o valor, menor a sobrecarga para o comércio. A propósito, com a volatilidade crescente (alta-baixa) muitas corretoras aumentaram o spread para reduzir a rentabilidade média potencial dos clientes para níveis anteriores
tudo bem, o potencial do instrumento é normalizado para sua difusão
foi interessante comparar os potenciais sem considerar a liquidez e olhar para a liquidez separadamente
quanto maior for o spread, menor será a liquidez
direito, hipoteticamente, com spread zero a liquidez tende ao infinito )
mas como o Neutron corretamente apontou, este é um modelo abstrato
Se ignorarmos a previsibilidade do instrumento, então na primeira aproximação seu rendimento é proporcional a este valor:
Sigma, é a volatilidade, H é o nível de parada. Se assumirmos que os níveis de parada são muito maiores do que o spread e a volatilidade nos minutos é proporcional ao spread, então a expressão se torna simplificada:
Podemos ver que a perspectiva do instrumento é determinada, grosso modo, pelo quadrado da relação comissão/parada e pelo quadrado da relação volatilidade-parada.
Se ignorarmos a previsibilidade do instrumento, então na primeira aproximação seu rendimento é proporcional a este valor:
Sigma, é a volatilidade, H é o nível de parada. Se assumirmos que os níveis de parada são muito maiores do que o spread e a volatilidade nos minutos é proporcional ao spread, então a expressão se torna simplificada:
Podemos ver que a perspectiva do instrumento é determinada, grosso modo, pelo quadrado da relação comissão/parada e pelo quadrado da relação volatilidade-parada.
Do ponto de vista matemático é correto, mas do ponto de vista prático depende mais do fator sorte. E este fator é muito mais importante do que muitas pessoas pensam. Tem havido casos em que uma pessoa comprou dois bilhetes de loteria e ganhou dois carros e algumas pessoas compraram bilhetes durante toda a vida e todos eles ficaram vazios.
Zy. A aleatoriedade é mais forte que a matemática....