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como você observou corretamente, o comprimento médio tende a 2H - que é cerca de 0,5 Hurst. Pastukhov e Shiryaev, por exemplo, consideraram esta medida (h-volatilidade) como uma propriedade de um instrumento e a base para decidir sobre seu método de comercialização.
Mas é errado tomar o valor médio do joelho ao deduzir analiticamente os ganhos máximos, porque nos é permitido essencialmente afiná-lo. Ou seja, não é óbvio que a quantidade máxima será descrita como uma função do joelho médio de ZZ multiplicado pelo número de negócios.
Eu concordo que a solução correta é ZZ com spread ou spread+1 e a diferença será na forma de negócios com lucro zero
Mas você está errado! - Exatamente ZZ com parâmetro de spread, sem +1.
Aqui estão os resultados da simulação numérica para o processo Wiener (martingale) em comparação com a solução analítica encontrada:
Pode-se ver um acordo satisfatório e uma correspondência exata do máximo. Portanto, não há contradição, enquanto seu algoritmo mql4com para construções é muito provavelmente defeituoso. Não vou procurá-lo, usando a presunção de inocência. É você quem deve primeiro provar que existe um erro na análise e depois provar que meu algoritmo de meios não está correto.
Neutron, poste seu arquivo MathCad. >> Vou dar uma olhada.
>> Apanhe!
Como isso funciona? Aqui está o bloco no corpo do programa que arredonda a BP original ao natural:
P.S. Salvo em MathCad6.
Ajustou o arquivo Matkad para que ele engolisse o cotier arredondado para números inteiros.
Neutron, você tem um erro no ZigZag:
Com um spread de 19:
Neutron, você tem um bug em ZigZag:
É isso aí, mql4com, você me pegou - realmente há um bug no código! Nossa, eu estava olhando para ele...
Vou fazer uma limpeza.
>> Obrigado.