O rendimento potencial do instrumento. - página 2

 
Neutron >> :

Nah. Em dados históricos, ZZ ideal é quando o tamanho médio do joelho é igual ao dobro do spread. Não há um retorno hipotético maior no mundo! Um passo para o lado dará um retorno mais baixo (comprovado rigorosamente).

Comprovação?

 

Suponha que tenhamos definido um BZ nos dados históricos, que é construído usando o seguinte algoritmo: Se o preço (Bid) se afastou do máximo/máximo do preço anterior pela quantidade igual ou maior que H-points, o topo do WP é considerado como sendo formado a esse máximo/mínimo. Neste caso, o valor médio de um joelho WP tende a 2H (é evidente pelo algoritmo de construção). Em cada etapa da construção, tiramos o valor de lucro de 2H e damos o spread - Sp. Então, após n-passos, nosso capital será igual:

Nossa tarefa é maximizar este valor, desde que o tempo de negociação seja limitado e quanto mais selecionarmos um passo - H, menos transações por um certo tempo T serão realizadas pela TC. Portanto, existe uma média dourada quando o número de transações é suficiente e o lucro em cada transação não tende a zero.

O tempo necessário para um preço cobrir uma distância de pontos H é proporcional ao quadrado dessa distância (a lei do movimento browniano unidimensional):

onde k é alguma constante dimensional que caracteriza o instrumento escolhido. Então, no tempo T, haverá um compromisso

será realizado no tempo T. Portanto, nós temos:

Buscamos o máximo da função na parte direita da equação da maneira padrão: tomamos sua derivada sobre o parâmetro H, colocamos a zero e resolvemos a equação resultante com respeito ao H:

Acontece que a etapa ideal de particionamento dos dados históricos, na qual a receita da TC é máxima, é H=Sp!

O poste acima o percorri - o passo não é igual ao spread duplo. Desculpas.

Não é muito mais difícil provar que na margem direita do quociente (quando não há como olhar para o futuro) esta mesma divisão dá assimmptoticamente a máxima rentabilidade em pips sem reinvestimento de fundos. Neste caso, a entrada no mercado é feita a um movimento de preços longe do extremo por pontos H. Esta é a estratégia mais lucrativa que pode ser concebida e pode ser demonstrado que seu retorno médio por comércio tende ao valor médio de ZZ menos 2H (o preço no extremo direito) menos o spread. Esta medida é uma estimativa adequada do retorno de um instrumento no horizonte comercial escolhido - H.

 
Neutron писал(а) >>

Que seja sobre dados históricos...

Se o valor do joelho for igual ao spread, haverá negócios com lucro zero. O lucro mudará se o valor do joelho for aumentado para se espalhar+1 ponto?

 
Sim, haverá tais negócios e, no entanto, um aumento de +1 ponto no joelho reduzirá o retorno geral da estratégia.
 
Neutron писал(а) >>
Sim, haverá tais negócios e ainda assim, um aumento de +1 ponto no joelho reduzirá o retorno geral da estratégia.

>> Eu não acredito!

 

Uma imagem deste Mundo pode ser apresentada de diferentes maneiras. Alguns o compreendem através do Conhecimento, outros através da Fé, e há aqueles para os quais o Amor é suficiente. Pessoalmente, sobre algo, eu digo "eu sei" ou "eu não sei".

Sobre o assunto: eu sei que é assim(H=Sp->max) e não de outra forma. Você é livre para acreditar em mim ou não. A escolha é sua. Nós não nos cruzamos.

 
Neutron >> :
Sim, haverá tais negócios e ainda assim um aumento de +1 ponto num joelho reduzirá o retorno geral da estratégia.

>> Não vai.

A prova de sua declaração corrigida é óbvia se considerarmos que quando N (joelho mineiro) > n (outro joelho mineiro), o conjunto de eextremos para N é um subconjunto do conjunto de extremos para n. Portanto, segue-se que quanto menor o passo, maior é o lucro.

 
Neutron писал(а) >>

Uma imagem deste Mundo pode ser apresentada de diferentes maneiras. Alguns o compreendem através do Conhecimento, outros através da Fé, e há aqueles para os quais o Amor é suficiente. Pessoalmente, sobre algo, eu digo "eu sei" ou "eu não sei".

Sobre o assunto: eu sei que é assim(H=Sp->max) e não de outra forma. Você é livre para acreditar em mim ou não. A escolha é sua. Nós não nos cruzamos.

Desculpe, esqueceu a ligação com o autor, pensou que todos conheciam esta frase - "Eu não acredito", é a frase de Stanislavsky, que tem o significado de "não convincente".

 
Neutron писал(а) >>

Nós não nos sobrepomos.

Sim. Na verdade, a matemática é uma ciência mais simples e direta do que a matemática demonstrada pelos cálculos de vários andares acima.

 

Bem, eu não tenho muito mais a dizer...

Analisando a fórmula para encontrar um extremo, você discorda do resultado? Em seguida, aponte o erro.

Mais uma vez. Se H é mesmo um ponto maior ou menor do que a propagação, não teremos lucro em uma porção suficientemente longa da história! Podemos demonstrar a verdade desta afirmação mostrando esta negociação em dados históricos desta maneira e daquela, e depois olhar para o resultado.

Suponha que tenhamos um algoritmo para a criação de uma fase no descrito acima (figura à esquerda). Então, vamos encontrar o retorno médio de uma posição retrógrada para suas diferentes construções. Tomemos o par EURUSD por aproximadamente um ano, fixemos o spread igual a 20 pontos e traçamos um conjunto de ZZ na faixa H=10...30 pontos. Então vamos resumir seus ombros por valor absoluto após deduzir o spread e traçar o gráfico de renda para todo o intervalo comercial que é o mesmo para todos os H:

Podemos ver que o resultado da "negociação real" na história, coincide maravilhosamente com a solução analítica e o rendimento máximo cai sobre o valor da etapa ZZ igual à propagação do instrumento. O passo para o lado por um ponto dá menos lucro (ver foto à direita).

O que era necessário para provar!