O rendimento potencial do instrumento. - página 3
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eles colocam fórmulas de três andares ao redor ))))
É bom, mas eu gostaria que tivéssemos um roteiro/instrumento no código antes de Leonid chegar e perguntar - onde está a filatura Zin?
Escrito em MathCad. Neutron, deve fazer mais sentido para você.
P.S. O código HTML no fórum não está inserido corretamente.
Escrito em MathCad. Neutron, deve fazer mais sentido para você.
P.S. O código HTML no fórum não está inserido corretamente.
Aqui está seu resultado (veja fig.) a 10 pips spread, o retorno máximo é observado a 10 pips split step. Isto é o que eu afirmei e com o que você discorda...
Não se tornou mais claro, mql4com. Não estou falando do resultado, tudo está claro aqui! Refiro-me à sua prova...
Aqui está seu resultado (ver figura) com um spread de 10 pips, o retorno máximo é observado com um passo de 10 pips split. Isto é o que eu disse e com o que vocês discordam...
Não se tornou mais claro, mql4com. Não estou falando do resultado, tudo está claro aqui! Refiro-me à sua prova...
Observe que o lucro na divisão 11 é igual ao lucro na divisão 10.
contra o iene o iene é o mais otimista como sempre
o franco está em baixa devido à forte correlação
EURHKD é semelhante ao EURUSD (Hong Kong está indexado ao USD), portanto no mesmo nível que EURUSD e USDDKK são gêmeos
Neutron, eu estou anexando o original para melhor percepção.
Aqui está seu original (linha vermelha):
A linha azul mostra a solução analítica. De fato, há um descompasso entre a solução e a modelagem.
A solução analítica é baseada no modelo de um mercado "ideal", ou seja, é estacionária e satisfaz a condição de martingale (é aleatória e não se pode ganhar dinheiro com ela). Talvez a divergência seja devida à natureza da não-estacionariedade do mercado real. Obviamente, o mercado não é um verdadeiro martingale e pode haver ações especulativas visando o lucro especulativo. Em primeiro lugar, as citações reais mostram as propriedades de antipessoalidade, ou seja, as citações são contra-tendências na maioria das vezes. É equivalente ao fato de que a alavancagem média ZZ é ligeiramente (por frações de um ponto) menor do que 2H. Neste caso, o ideal na tabela será deslocado para a direita por este valor. Talvez você, mql4com, tenha detectado este efeito.
É claro que tal característica de arbitrariedade de mercado é integral e não muito conveniente para uso prático (voltando ao tópico do tópico). sab1uk, sugeriu definir um certo valor, o que nos permite caracterizar a perspectiva do instrumento do ponto de vista da arbitrabilidade. Tal valor pode ser o desvio do comprimento médio da alavancagem em relação ao valor médio não arbitrário 2H que obterá diretamente o lucro médio em pontos por uma transação (ver figura):
Vemos que para o par EURUSD o caráter de arbitragem para diferentes horizontes comerciais H, é principalmente contra tendência (Lucro<0) e o valor médio do take excede a comissão DC para H>45 pontos.
Na verdade, este tipo de indicador é a resposta para o autor deste tópico. A única observação diz respeito ao fato de que esta característica do símbolo não pode ser expressa por um único número. Este valor é um vetor unidimensional e caracteriza o arbitrageragerage de um símbolo selecionado em cada horizonte comercial com o passo de 1 ponto.