O rendimento potencial do instrumento. - página 7

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Alguém pode me dizer a que chegou a discussão? E quanto ao tamanho do ziguezague?
 
Bichinho interessante. Aparece somente quando um joelho ZZ cruza a linha zero. Isso não acontece na série de preços, por isso nunca vi o bug antes.
 

O bug também aparece na faixa de preço real.

 
TheXpert, a construção do ZigZag em discussão não está em barras.
 
TheXpert писал(а) >>

O pico e o ponto de não retorno estão na mesma barra?

Não. O topo da ZZ é às vezes (raramente) por quantum não atrelado ao verdadeiro topo.

 
mql4com >> :
TheXpert, a construção do ZigZag em discussão não vai em barras.

Em carrapatos pode ser a mesma merda. Pensei em barras porque você se lembrou da "faixa de preço real".

Neutron >> :

Não. O topo ZZ é às vezes (raramente) por quantum não atado ao verdadeiro topo.

Posso ter uma foto?

 

Neutron, talvez a seguinte imagem de seu ZigZag o ajude a encontrar o erro nele:


 

Vamos supor que o spread pode ser usado para estimar a liquidez...

então podemos pegar um histórico de tick com spread flutuante e calcular alguma liquidez usando esta fórmula: ( SUM(Ask[i])) / SUM(Bid[i]) - 1 ) ^ -1

ou seja, o spread médio menos o primeiro grau

se você pegar a especificação de outro corretor com boas margens fixas, então o neozelandês e o cingapuriano ficariam melhor

comparar com os retornos potenciais

e agora multiplicar a liquidez pelo potencial e você obtém esta imagem:

 
O resultado é rude, mas o método é lindo.
 
mql4com >> :
O resultado é rude, mas o método é lindo.

é claro que este é um exemplo rudimentar de metodologia

é necessário pelo menos de diferentes corretores para calcular spreads médios

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