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O bug também aparece na faixa de preço real.
O pico e o ponto de não retorno estão na mesma barra?
Não. O topo da ZZ é às vezes (raramente) por quantum não atrelado ao verdadeiro topo.
TheXpert, a construção do ZigZag em discussão não vai em barras.
Em carrapatos pode ser a mesma merda. Pensei em barras porque você se lembrou da "faixa de preço real".
Não. O topo ZZ é às vezes (raramente) por quantum não atado ao verdadeiro topo.
Posso ter uma foto?
Neutron, talvez a seguinte imagem de seu ZigZag o ajude a encontrar o erro nele:
Vamos supor que o spread pode ser usado para estimar a liquidez...
então podemos pegar um histórico de tick com spread flutuante e calcular alguma liquidez usando esta fórmula: ( SUM(Ask[i])) / SUM(Bid[i]) - 1 ) ^ -1
ou seja, o spread médio menos o primeiro grau
se você pegar a especificação de outro corretor com boas margens fixas, então o neozelandês e o cingapuriano ficariam melhor
comparar com os retornos potenciais
e agora multiplicar a liquidez pelo potencial e você obtém esta imagem:
O resultado é rude, mas o método é lindo.
é claro que este é um exemplo rudimentar de metodologia
é necessário pelo menos de diferentes corretores para calcular spreads médios