O rendimento potencial do instrumento. - página 6

[Neutron]

Avals писал(а) >>

como você observou corretamente, o comprimento médio tende a 2H - que é cerca de 0,5 Hurst. Pastukhov e Shiryaev, por exemplo, consideraram esta medida (h-volatilidade) como uma propriedade de um instrumento e a base para decidir sobre seu método de comercialização.

Mas é errado tomar o valor médio do joelho ao deduzir analiticamente os ganhos máximos, porque nos é permitido essencialmente afiná-lo. Ou seja, não é óbvio que a quantidade máxima será descrita como uma função do joelho médio de ZZ multiplicado pelo número de negócios.

Eu concordo que a solução correta é ZZ com spread ou spread+1 e a diferença será na forma de negócios com lucro zero

Mas você está errado! - Exatamente ZZ com parâmetro de spread, sem +1.

Aqui estão os resultados da simulação numérica para o processo Wiener (martingale) em comparação com a solução analítica encontrada:

Pode-se ver um acordo satisfatório e uma correspondência exata do máximo. Portanto, não há contradição, enquanto seu algoritmo mql4com para construções é muito provavelmente defeituoso. Não vou procurá-lo, usando a presunção de inocência. É você quem deve primeiro provar que existe um erro na análise e depois provar que meu algoritmo de meios não está correto.

[[Excluído]]

Neutron, poste seu arquivo MathCad (basta salvá-lo no formato da versão mais rápida possível do MathCad). Eu fiz meu arquivo em MathCad6). Vou dar uma olhada nisso.

[Neutron]

mql4com писал(а) >>
Neutron, poste seu arquivo MathCad. >> Vou dar uma olhada.

>> Apanhe!

[Avals]

Para ZZ com spread+1, joelho mínimo=spread+1 e salário mínimo=1. Dito isto, todas as oscilações de comprimento>=spread+1 com o máximo de rollback em spread - o que mais pode ser espremido para fora delas? Afinal, os nós ZZ com spread+1 são um subconjunto de nós ZZ com spread parametre.

[[Excluído]]

Neutron, seus preços não são um múltiplo de um ponto.

[Neutron]

Como isso funciona? Aqui está o bloco no corpo do programa que arredonda a BP original ao natural:

P.S. Salvo em MathCad6.

[Neutron]

Ajustou o arquivo Matkad para que ele engolisse o cotier arredondado para números inteiros.

[[Excluído]]

Neutron, você tem um erro no ZigZag:

Com um spread de 19:

[Neutron]

Vou dar uma olhada.

[Neutron]

mql4com писал(а) >>

Neutron, você tem um bug em ZigZag:

É isso aí, mql4com, você me pegou - realmente há um bug no código! Nossa, eu estava olhando para ele...

Vou fazer uma limpeza.

>> Obrigado.