O rendimento potencial do instrumento. - página 4
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Então, eu não sei. Talvez haja um problema com o algoritmo para a construção da ZZ.
No contexto de nosso argumento, isto não é relevante (pequena segunda ordem). Você argumentou que haveria um aumento no lucro quando você se desviasse de Hopt para a esquerda. Não há.
Eu argumentei que se você se desviar de Hopt pelo menos um ponto para o lado - haverá uma diminuição. Para a solução analítica que investiguei este é o caso (ver figura linha azul). O fato de que para a simulação numérica ao nos desviarmos por 1 ponto do ótimo não observamos uma mudança diz muito provavelmente que há um erro na construção ZZ (por exemplo, em arredondamentos ou similares).
O que segue?
P.S. É muito interessante saber porque é que meu raciocínio " sobre as diferenças entre o mercado real e o ideal não é verdadeiro neste contexto" . O que é esta afirmação vocal? Que tipo de contexto é esse que não corresponde à realidade? Como - há em geral, mas não no contexto! Isso é uma besteira. Você teria a gentileza de responder pela bazuca? Alguns cargos acima, onde mencionei que existe uma prova rigorosa de minha afirmação, tive que fornecer provas a seu pedido. Agora é a sua vez de me mostrar onde minha hipótese está errada. E, por favor, nada de generalidades.
O próximo passo é chamar uma ambulância.
Então, eu não sei. Talvez haja um problema com o algoritmo para a construção da ZZ.
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O que vem a seguir?
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A próxima coisa me parece simples. Nós tomamos o mesmo zodíaco. E nós mudamos o spread. Porque a propagação é diferente em símbolos diferentes. Deixe as flutuações permanecerem as mesmas, mas a propagação muda. É como nos controlarmos a nós mesmos.
Obtemos os resultados e os analisamos. Neutron, talvez eu esteja errado, verifique. Verifique. O que escolhemos é o máximo. Se o fizermos. Então, concordo que não é lógico.
Eu não sei o que estou pensando.
Portanto, se o algoritmo para construir uma zona não estiver correto, então você também pode correr com o spread.
Não estou nada interessado em procurar por um erro de software. Se houver uma discrepância entre a solução analítica e o experimento, ela mostra um erro no modelo numérico ou um efeito sutil associado ao kotir real (discrepância - apenas um pouco). Sobre o erro no algoritmo - não estou interessado, sobre o efeito sutil que eu já disse. Falar de um erro na análise é uma bobagem. Há três fórmulas e um prisma!
Se houver uma discrepância entre a solução analítica e o experimento...
Aqui ele mostra que sua solução analítica é inadequada. Talvez você não tenha entendido o problema de todo?
Não há nenhum problema com o algoritmo ZigZag. Você pode verificar isto escrevendo o seu próprio. E note que há apenas operações de adição de números inteiros no algoritmo, de modo que não pode haver erros de arredondamento aqui.
Você disse que o lucro no joelho mineiro igual a spread é maior do que em (spread + ponto). Isto é incorreto. Como estes valores serão sempre iguais. E não sei por que isto não é óbvio para você. Dei a vocês um exemplo do porquê disso. Não há erros aí. Você tem a oportunidade de experimentar.
Mais uma vez escrevi acima que os pontos de ZigZag extrema para o joelho minado n (n < N) contêm absolutamente todos os pontos ZigZag com o joelho minado N. Você pode ver isto através do arquivo MathCad dado acima.
Decorre desta declaração que a soma dos joelhos de ZigZag_N será sempre no máximo a soma dos joelhos de ZigZag_n.
Quando se trata de levar em conta o spread e não apenas a soma dos joelhos ZigZag, mas o lucro incluindo o spread, as coisas mudam ligeiramente: o ZigZag aumentará quando o joelho for reduzido a N=Spread (máximo).
Mas devido ao fato de que o lucro para joelhos com exatamente o comprimento Spread será zero, o lucro ZigZag_Spread será sempre igual ao lucro ZigZag_Spread+1.
Esta é uma declaração detalhada.
Mas, uma vez que nos afastamos da condição de que o preço é um múltiplo de um ponto (ou seja, os preços podem mudar por qualquer quantia), o lucro ZigZag_Spread será maior que ZigZag_Spread+1. A falta de contabilização de múltiplos de preço de um ponto em sua modelagem analítica é o que o leva ao seu resultado.
Aqui ele mostra a inadequação de sua solução analítica. Talvez você não tenha entendido o problema de todo?
Isso é possível.
Exceto que as declarações em tal forma não fazem você parecer bem. Fazendo tal afirmação, você precisa apoiá-la com fatos, por exemplo, um erro em uma fórmula ou derivado... Embora, no post acima você reclamou da matemática muito complicada nessas três fórmulas. Consequentemente, você não consegue entender o que está refletido ali e está fazendo uma declaração.
Como se chama isso em linguagem simples? É isso mesmo - conversa fiada, flubbing. Por que você faria isso?
Não levando em conta a multiplicidade do ponto de preço em sua modelagem analítica e levando-o ao seu resultado.
Soa mais ou menos bem. Necessidade de dar sentido a isso.