O rendimento potencial do instrumento. - página 2
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Nah. Em dados históricos, ZZ ideal é quando o tamanho médio do joelho é igual ao dobro do spread. Não há um retorno hipotético maior no mundo! Um passo para o lado dará um retorno mais baixo (comprovado rigorosamente).
Comprovação?
Suponha que tenhamos definido um BZ nos dados históricos, que é construído usando o seguinte algoritmo: Se o preço (Bid) se afastou do máximo/máximo do preço anterior pela quantidade igual ou maior que H-points, o topo do WP é considerado como sendo formado a esse máximo/mínimo. Neste caso, o valor médio de um joelho WP tende a 2H (é evidente pelo algoritmo de construção). Em cada etapa da construção, tiramos o valor de lucro de 2H e damos o spread - Sp. Então, após n-passos, nosso capital será igual:
Nossa tarefa é maximizar este valor, desde que o tempo de negociação seja limitado e quanto mais selecionarmos um passo - H, menos transações por um certo tempo T serão realizadas pela TC. Portanto, existe uma média dourada quando o número de transações é suficiente e o lucro em cada transação não tende a zero.
O tempo necessário para um preço cobrir uma distância de pontos H é proporcional ao quadrado dessa distância (a lei do movimento browniano unidimensional):
Buscamos o máximo da função na parte direita da equação da maneira padrão: tomamos sua derivada sobre o parâmetro H, colocamos a zero e resolvemos a equação resultante com respeito ao H:
Acontece que a etapa ideal de particionamento dos dados históricos, na qual a receita da TC é máxima, é H=Sp!
O poste acima o percorri - o passo não é igual ao spread duplo. Desculpas.
Não é muito mais difícil provar que na margem direita do quociente (quando não há como olhar para o futuro) esta mesma divisão dá assimmptoticamente a máxima rentabilidade em pips sem reinvestimento de fundos. Neste caso, a entrada no mercado é feita a um movimento de preços longe do extremo por pontos H. Esta é a estratégia mais lucrativa que pode ser concebida e pode ser demonstrado que seu retorno médio por comércio tende ao valor médio de ZZ menos 2H (o preço no extremo direito) menos o spread. Esta medida é uma estimativa adequada do retorno de um instrumento no horizonte comercial escolhido - H.
Que seja sobre dados históricos...
Se o valor do joelho for igual ao spread, haverá negócios com lucro zero. O lucro mudará se o valor do joelho for aumentado para se espalhar+1 ponto?
Sim, haverá tais negócios e ainda assim, um aumento de +1 ponto no joelho reduzirá o retorno geral da estratégia.
>> Eu não acredito!
Uma imagem deste Mundo pode ser apresentada de diferentes maneiras. Alguns o compreendem através do Conhecimento, outros através da Fé, e há aqueles para os quais o Amor é suficiente. Pessoalmente, sobre algo, eu digo "eu sei" ou "eu não sei".
Sobre o assunto: eu sei que é assim(H=Sp->max) e não de outra forma. Você é livre para acreditar em mim ou não. A escolha é sua. Nós não nos cruzamos.
Sim, haverá tais negócios e ainda assim um aumento de +1 ponto num joelho reduzirá o retorno geral da estratégia.
>> Não vai.
A prova de sua declaração corrigida é óbvia se considerarmos que quando N (joelho mineiro) > n (outro joelho mineiro), o conjunto de eextremos para N é um subconjunto do conjunto de extremos para n. Portanto, segue-se que quanto menor o passo, maior é o lucro.
Uma imagem deste Mundo pode ser apresentada de diferentes maneiras. Alguns o compreendem através do Conhecimento, outros através da Fé, e há aqueles para os quais o Amor é suficiente. Pessoalmente, sobre algo, eu digo "eu sei" ou "eu não sei".
Sobre o assunto: eu sei que é assim(H=Sp->max) e não de outra forma. Você é livre para acreditar em mim ou não. A escolha é sua. Nós não nos cruzamos.
Desculpe, esqueceu a ligação com o autor, pensou que todos conheciam esta frase - "Eu não acredito", é a frase de Stanislavsky, que tem o significado de "não convincente".
Nós não nos sobrepomos.
Sim. Na verdade, a matemática é uma ciência mais simples e direta do que a matemática demonstrada pelos cálculos de vários andares acima.
Bem, eu não tenho muito mais a dizer...
Analisando a fórmula para encontrar um extremo, você discorda do resultado? Em seguida, aponte o erro.
Mais uma vez. Se H é mesmo um ponto maior ou menor do que a propagação, não teremos lucro em uma porção suficientemente longa da história! Podemos demonstrar a verdade desta afirmação mostrando esta negociação em dados históricos desta maneira e daquela, e depois olhar para o resultado.
Suponha que tenhamos um algoritmo para a criação de uma fase no descrito acima (figura à esquerda). Então, vamos encontrar o retorno médio de uma posição retrógrada para suas diferentes construções. Tomemos o par EURUSD por aproximadamente um ano, fixemos o spread igual a 20 pontos e traçamos um conjunto de ZZ na faixa H=10...30 pontos. Então vamos resumir seus ombros por valor absoluto após deduzir o spread e traçar o gráfico de renda para todo o intervalo comercial que é o mesmo para todos os H:
Podemos ver que o resultado da "negociação real" na história, coincide maravilhosamente com a solução analítica e o rendimento máximo cai sobre o valor da etapa ZZ igual à propagação do instrumento. O passo para o lado por um ponto dá menos lucro (ver foto à direita).
O que era necessário para provar!