O rendimento potencial do instrumento.

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Fiz alguns cálculos simples dos movimentos da moeda (em relação ao dólar americano) em diferentes gráficos (MN, W1, D1) para diferentes períodos:

120 meses (últimos 10 anos), 50 semanas (ano) e 80 dias (dinâmica do ano atual)

Agora você vê claramente porque, por exemplo, o australiano e o neozelandês são chamados como moedas de alto rendimento


roteiro:

//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
   int Limit=50;
   double Potential=0;

   for(int i=0; i< Limit; i++) Potential+=High[ i]/Low[ i]-1;
   Print("Средняя потенциальная доходность за период "+ Limit+" баров: "+DoubleToStr( Potential/ Limit,8));

   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
 

Parece mais correto calcular desta forma:

- i corre ao longo dos extremos do ZigZag;

- Alto e Baixo são os próprios extremos.

Ou simplesmente a soma de todos os "joelhos" do ZigZag divididos pela mina. "Joelho".

P.S. Considerando os volumes, as majors sairão por cima em termos de retornos.

 
Que garota esperta você é!)
 

sab1uk, como você passou de preços relativos (como EUR/USD) para valores absolutos (eixo das abcissas nos gráficos), ou estou perdendo algo?

Em geral, a questão da lucratividade potencial de um instrumento é interessante, mas não pode ser determinada pelos métodos sugeridos. Por exemplo, pegue um NE integrado (movimento unidimensional Browniano). O rendimento potencial de tal instrumento é zero (por definição), e a volatilidade pode ser qualquer. Portanto, não é uma característica de rendimento.

 
O rendimento potencial aqui se refere ao retorno máximo hipotético do instrumento.
 
mql4com >> :

Parece mais correto calcular desta forma:

- i corre ao longo dos extremos do ZigZag;

- Alto e Baixo são os próprios extremos.

Ou simplesmente a soma de todos os "joelhos" ZigZag divididos por minuto. ou apenas a soma de todos os "joelhos" do ZigZag divididos pela mina.

P.S. Se você levar em conta os volumes, as majors sairão em primeiro lugar em termos de rentabilidade...

Eu não sei sobre volumes (se você quer dizer volumes de negociação, não carrapatos)... provavelmente eles estão mais relacionados à liquidez

esta é uma espada de dois gumes - a liquidez é inversamente proporcional aos riscos, mas a rentabilidade potencial também o é

 

sab1uk, а как ты от относительных цен (типа EUR/USD) перешёл к абсолютным значениям (ось абсцисс на графиках), или я чего-то не догоняю?

Em geral, a questão da lucratividade potencial de um instrumento é interessante, mas não pode ser determinada das maneiras sugeridas. Por exemplo, pegue um NE integrado (Brownian one-dimensional motion). O retorno potencial de tal instrumento é zero (por definição) e a volatilidade pode ser qualquer coisa. Portanto, não é uma característica de rendimento.

o tipo de agrupamento percentual, em vez da diferença, tome a divisão menos um: Alto[i]/Baixo[i]-1

Eu acho que há um meio termo entre liquidez e volatilidade

 
mql4com писал(а) >>

Parece mais correto calcular desta forma:

- i corre ao longo dos extremos do ZigZag;

- Alto e Baixo são os próprios extremos.

Ou simplesmente a soma de todos os "joelhos" do ZigZag divididos pela mina. "Joelho".

P.S. Se levarmos em conta os volumes, as majors sairão em primeiro lugar em rentabilidade...

A soma de todos os joelhos reduzidos pelo spread e depois todos multiplicados pelo valor do ponto.

 
Integer >> :

A soma de todos os joelhos reduzidos pelo spread e depois todos multiplicados pelo valor do ponto.

Depois há a mais forte dependência do tamanho dos joelhos da mina:

Quanto menor o cotovelo mínimo, maior é a quantidade.

 
mql4com писал(а) >>

Depois há uma forte correlação com o tamanho do joelho de vison:

Quanto menor o joelho mínimo, maior é a quantidade.

Fazemos min. joelho = spread + 1 ponto - levamos tudo o que podemos conseguir.

 
Integer писал(а) >>

Faça no mínimo joelho = espalhar + 1 ponto - leve tudo o que puder levar.

Nah. Em dados históricos, o ZZ ideal é quando o joelho médio é igual ao dobro do spread. Não há maior rendimento hipotético no mundo! Um passo para o lado dará um rendimento menor (comprovado rigorosamente).

Exceto que o valor de tal estimativa é zero.

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