O Piligrimus é um indicador de rede neural. - página 4
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Por exemplo, aqui é um teste sem nenhum truque, com um lote fixo, saldo inicial de 10 000, a moeda é a mesma:
o teste é de 2008 até os dias de hojeH4 GBPUSD
Senhores e senhoras, se é que há! Vamos nos definir mais uma vez, para que não haja demagogia inútil e reprovações fora do tópico. Estou pronto para ouvir críticas construtivas e, de acordo com elas, fazer ajustes no desenvolvimento para melhorar o resultado. Mas quero reiterar que não ofereci para discussão o produto final, mas apenas o primeiro modelo, que é o ponto de partida para o desenvolvimento futuro do indicador de acordo com esta estratégia. Com base em minha experiência, suponho que algo de interessante possa sair dela. Mas este processo é criativo, não sei quais podem ser realmente os resultados. Talvez eu esteja enganado de alguma forma, o tempo mostrará, seja paciente.
To begemot61 23.04.2009 22:45 : As desvantagens de MA que eu acho que você está bem ciente. Em primeiro lugar, através de redes de treinamento com metas de previsão incorporadas, quero alcançar um atraso substancialmente menor do que para MA com o mesmo nível de suavização. Embora este não seja o único objetivo, este indicador também terá outras características.
Não posso otimizar nada nesta fase. Eu sou geralmente contra a otimização. Na maioria das vezes, leva à adaptação, é difícil rastrear sua pontualidade, perde muito tempo, o sistema perde autonomia, etc. Eu tendo a idéia de que o indicador deve corrigir seus parâmetros durante seu funcionamento de acordo com as mudanças no mercado, no futuro eu introduzirei tais elementos de auto-regulação neste indicador.
Para Neutron 24.04.2009 05:11 : Último - você quer dizer a barra zero? Em caso afirmativo, já mencionei isso acima. E como Alto, Baixo e Fechado na barra de zero estão mudando, os resultados do cálculo do indicador na barra de zero devem mudar de acordo. Quando uma nova barra chega, o resultado do cálculo no último tick é fixo. Se você não gostar, insira as condições para o cálculo do indicador somente nas barras formadas.
É melhor torturar o especialista em diferentes posições))
Aqui está um teste sem nenhum truque, com um lote fixo, saldo inicial de 10 000, a moeda é a mesma:
teste de 2008 até hojeH4 GBPUSD
>> Até agora, o indicador é muito grosseiro para construir sistemas comerciais sobre ele.
Continuando a trabalhar no indicador, introduziu outro módulo, embora se desviando um pouco da idéia original, surgiu uma imagem engraçada. O sinal rosa corresponde ao primeiro módulo apresentado anteriormente. A lógica comercial possível deste modelo é clara: se vermelho é estático então Vender até azul e rosa, se azul é estático então Comprar até vermelho e rosa. Mas esta ainda é uma experiência difícil, vou ver o que resultará da introdução de mais um módulo.
Para comparação, substitua Pilligrimus por MA e otimize seu período, todos os outros parâmetros como eles eram. O melhor resultado após a otimização será melhor/diferente do que com o Pilligrimus?
O resultado é o seguinte:
>> mais entradas falsas e atrasos de entrada no mercado muito mais em comparação com Pilligrimus.
você deveria ter visto o conselheiro).
O indicador ainda é muito grosseiro para fazer sistemas comerciais sobre ele.
Só queria mostrar a importância de seu desenvolvimento, que mesmo com um MA normal seu indicador dá uma boa previsão...
Continuando a trabalhar no indicador, introduziu outro módulo, embora se desviando um pouco da idéia original, surgiu uma imagem engraçada. O sinal rosa corresponde ao primeiro módulo apresentado anteriormente. A lógica comercial possível deste modelo é clara: se vermelho é estático então Vender até azul e rosa, se azul é estático então Comprar até vermelho e rosa. Mas é uma experiência rude até agora, vou ver o que pode ser causado por mais um módulo.
Que outros módulos você está acrescentando?
Eu só queria mostrar a importância de seu desenvolvimento, que mesmo com um MA comum seu indicador dá uma boa previsão...
Não sou contra tais experimentos, pelo contrário, muito obrigado, estou desenvolvendo-o mais e não tenho tempo para verificá-lo. Eu acabei de dizer que este indicador tem muito mais potencial, e se eu conseguir fazê-lo, será realmente um bom indicador.
Para nord: Vou fazer o próximo módulo para compensar o erro, para reduzir os falsos positivos.
Adicionei alguns sinais no segundo módulo, agora há sinais mais precisos para as posições de fechamento.
Estou exibindo o indicador com o segundo módulo. Os sinais ainda não foram finalizados, se você estiver interessado, você pode experimentar. Favor publicar os resultados neste tópico. Uma crítica construtiva da finalização é desejável, por favor, abstenha-se de demagogia ociosa. O trabalho ainda está em bruto e ainda é muito cedo para tirar conclusões finais.
Configurando o indicador com o segundo módulo.
Obrigado, vamos testá-lo.