O Piligrimus é um indicador de rede neural. - página 11
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aqui está no fundo http://www.wikimapia.org/#lat=31.3536369&lon=-24.3786621&z=8&l=1&m=a&v=2
nada a lamentar com os índices da rede neural
É melhor inventar uma função matemática para fazer previsões.
Não, eu já terminei com as previsões, agora só os romances.
Favor nos informar os intervalos para as variáveis no Kristograf.
A que tipo de intervalos você se refere?
Piligrimm, apenas uma pergunta. Na sua opinião, é possível prever um valor SORRENTE?
Opções de resposta:
1. Sim.
2. Não.
3. Para quem é casual e para quem não é!
Talvez minhas conclusões sejam precipitadas, mas consegui brincar com o PolyAnalyst e obtive dois resultados que me atordoaram. Uma simples exportação CSV de cotações do terminal por 30 minutos foi alimentada e um polinômio foi construído usando sua OHLC que calcula o preço de fechamento da próxima barra de acordo com a barra atual. A função não é (surpreendentemente) muito complexa e eu a colei imediatamente no EXCEL. Para obter o polinômio, retirei apenas a primeira metade dos dados do arquivo CSV, a fim de verificar a exatidão da previsão na segunda metade.
O primeiro desconcerto foi que o polinômio deu o seguinte Preço fechado que na grande maioria dos casos (mais de 90%) deu um erro de apenas alguns pontos!!! Eu não podia acreditar. Lutei durante uma semana com horários e pares diferentes e o resultado foi igualmente impressionante. No fim de semana meu cérebro relaxou um pouco e, na segunda-feira, de repente me apercebi: eu dou cotações reais para minha função e isso me dá o preço final do próximo bar, mas é um verdadeiro pio para o futuro :) Atualizei um pouco o modelo, obtive polinômios para os quatro componentes da OHLC e um novo cálculo da função e não introduzi dados de citações nele, mas dados que ele havia calculado na etapa anterior. Aqui estava eu para um segundo choque - eu não estava obtendo nada próximo a um gráfico de estoque. A previsão era de uma queda lenta, muito suave e fluente da curva. Infelizmente, não consigo lembrar onde este resultado está agora para anexar screenshots. Depois disso, houve muitas tentativas de fazer com que funcionasse corretamente. Se eu o encontrar, eu definitivamente acrescentarei ao posto.
Talvez eu tenha feito algo errado e levei apenas algumas semanas para me familiarizar com o PolyAnalyst. Mas tenho a sensação de que Pilligrim está presa na (minha) primeira fase :(
Então, uma pergunta para o Piligrim que sai: quão corretos são seus modelos à luz do que eu consegui obter? Talvez você também tenha sempre conhecidos "no futuro", por assim dizer, dados "corretos" que corrigem sua previsão o tempo todo? Ou eu estou errado sobre alguma coisa?
Posso compartilhar uma história semelhante que me aconteceu enquanto estudava o pacote de análise da série temporal Caterpillar.
A primeira impressão que tive quando olhei para os resultados da "previsão" foi a Euforia! Eu pude me ver nas Ilhas Canárias... Mesmo sabendo o que estava fazendo, o pacote estava persistentemente (como se viu durante a análise detalhada) espreitando o "futuro" dentro de si mesmo, embora nas configurações do programa eu tivesse limitado estritamente as áreas de análise e comparação. Além disso, aprendi como preparar corretamente os alimentos para a lagarta e os milagres desapareceram. A precisão da previsão é de 50/50.
Acho que os criadores do pacote deliberadamente fecharam os olhos para este "pequeno" bug, que quando você encontra pela primeira vez este milagre da matemática inevitavelmente leva a um desejo de dar 100 dólares e devolvê-los rapidamente em Forex. Lembro-me de mostrar a todos os meus conhecidos belos desenhos e provar a obviedade de riquezas iminentes para mim e para eles, se pelo menos forem amigáveis com suas cabeças :-)
Concordo 100% com a ForexTools que a razão de tantas de nossas "tristezas" na modelagem numérica, é a espiada oculta.
Esta é uma das últimas variantes em que o MA foi "previsto".
Aqui está a verdade da vida :((((
Para qualquer um que se pergunta - a fórmula em Excel era assim:
= (1.00002*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2,1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2*G2-1.25485*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2*G2)/(IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2-1.25521*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2+0.000389753-0.00000823394*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0,00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066))
P.S. Ou eu ainda estou muito enganado?
Piligrimm, apenas uma pergunta. Na sua opinião, é possível prever um valor SORRENTE?
Opções de resposta:
1. Sim.
2. Não.
3. Para quem é aleatório, e para quem não!
A resposta é o número 2, MAS, primeiro, processos puramente aleatórios usados na vida prática, não tanto; segundo, mesmo que você enfrente tais processos, às vezes é possível, através da aplicação de métodos especiais de processamento, tornar o processo quase que de forma aleatória - então há uma chance de prevê-lo com maior ou menor probabilidade. Por exemplo, quando comecei a prever o esporte da loteria, e o processo em si é aleatório, eu não me saí bem por muito tempo. Eventualmente percebi que não conseguia resolver o problema com o lobby. Depois comecei a procurar soluções de trabalho. Tendo estatísticas de desenhos, comecei a modelar o processo de trabalho do barril, e usei este modelo como um sinal modulador que processa dados históricos; além disso, introduzi vários sinais determinísticos, que podem ser facilmente previstos, e que dão um processo de quase invariância em covariância com um sinal estatístico aleatório. E usando o Método de Contagem de Argumentos Agrupados (isto é, algoritmo genético), consegui revelar algumas regularidades no trabalho do sistema como um todo, o que permitiu selecionar o grupo de números, que poderia aparecer no próximo sorteio, com alta probabilidade. Como resultado da previsão, é claro, não consegui o valor de 5 números do próximo sorteio, consegui cerca de 10 números mais prováveis na saída, dos quais tive que fazer todas as combinações possíveis de 5 números para preencher os bilhetes, e como resultado, apenas um dos bilhetes desta combinação foi um vencedor com uma precisão de 3-4 números de um possível 5. Mas, mesmo assim, funcionou.
E quando se trata do mercado Forex, não o considero de forma alguma um processo aleatório. É muito complicado, multifactorial, multidimensional, há muitas distorções e interferências, não temos a plenitude da informação, e muitas vezes ela é muito atrasada, mas com tudo isso - o mercado Forex não é aleatório!
Resposta número 2, MAS, primeiro, processos puramente aleatórios usados na vida prática não são tanto; segundo, mesmo que você enfrente um, às vezes é possível, usando métodos especiais de processamento, tornar o processo quase que de forma aleatória - então você tem a chance de prever o processo com maior ou menor probabilidade. Por exemplo, quando comecei a prever o esporte da loteria, e o processo em si é aleatório, eu não me saí bem por muito tempo. Eventualmente percebi que não conseguia resolver o problema com o lobby. Depois comecei a procurar soluções de trabalho. Tendo estatísticas de desenhos, comecei a modelar o processo de trabalho do barril, e usei este modelo como um sinal modulador que processa dados históricos; além disso, introduzi vários sinais determinísticos, que podem ser facilmente previstos, e que dão um processo de quase invariância em covariância com um sinal estatístico aleatório. E usando o Método de Contagem de Argumentos Agrupados (isto é, algoritmo genético), consegui revelar algumas regularidades no trabalho do sistema como um todo, o que permitiu selecionar o grupo de números, que poderia aparecer no próximo sorteio, com alta probabilidade. Como resultado da previsão, é claro, não obtive o valor de 5 números do próximo sorteio, obtive a ordem de 10 números mais prováveis na saída, dos quais foi necessário fazer todas as combinações possíveis de 5 números para preencher os bilhetes, e como resultado, apenas um dos bilhetes desta combinação foi um vencedor com uma precisão de 3-4 números de um possível 5. Mas, mesmo assim, funcionou.
O número de combinações de 10 a 5 = 252. Quanto valia um bilhete de Sportlotto? 50 kopecks, eu acho. E o prêmio de três dígitos? Acho que foram 3 rublos. Portanto, para ter uma alta probabilidade de ganhar 3 rublos, você teria que gastar 126 rublos. É claro que isto funciona, assim como o porquê de não ter que se tornar milionário.
Meu amigo, a propósito, comprou apenas um bilhete, adivinhou 5 de 6 e ganhou 2400 rublos, depois dos quais nunca mais comprou o Sportlotto ...
Talvez minhas conclusões sejam precipitadas, mas tive tempo para brincar com o PolyAnalyst e obtive dois resultados que me atordoaram. Uma simples exportação CSV de cotações do terminal por 30 minutos foi alimentada e um polinômio foi construído usando sua OHLC que calcula o preço de fechamento da próxima barra pelos dados da barra atual. A função não é (surpreendentemente) muito complexa e eu a colei imediatamente no EXCEL. Para obter o polinômio, retirei apenas a primeira metade dos dados do arquivo CSV, a fim de verificar a exatidão da previsão na segunda metade.
O primeiro desconcerto foi que o polinômio deu o seguinte Preço fechado que na grande maioria dos casos (mais de 90%) deu um erro de apenas alguns pontos!!! Eu não podia acreditar. Lutei durante uma semana com horários e pares diferentes e o resultado foi igualmente impressionante. No fim de semana meu cérebro relaxou um pouco e, na segunda-feira, de repente me apercebi: eu dou cotações reais para minha função e isso me dá o preço final do próximo bar, mas é um verdadeiro pio para o futuro :) Atualizei um pouco o modelo, obtive polinômios para os quatro componentes da OHLC e um novo cálculo da função e não introduzi dados de citações nele, mas dados que ele havia calculado na etapa anterior. Aqui estava eu para um segundo choque - eu não estava obtendo nada próximo a um gráfico de estoque. A previsão era de uma queda lenta, muito suave e fluente da curva. Infelizmente, não consigo lembrar onde está agora este resultado para anexar screenshots. Depois disso, houve muitas tentativas de fazer com que funcionasse corretamente. Se eu o encontrar, eu definitivamente acrescentarei ao posto.
Talvez eu tenha feito algo errado, passei algumas semanas para me familiarizar com o PolyAnalyst. Mas tenho a sensação de que Pilligrim está presa na (minha) primeira fase :(
Então, uma pergunta para o Piligrim que sai: quão corretos são seus modelos à luz do que eu consegui obter? Talvez você também tenha sempre os dados conhecidos "no futuro", por assim dizer, dados "corretos" e eles corrigem sua previsão o tempo todo? Ou eu estou errado sobre alguma coisa?
Se você soubesse quantas vezes fiquei eufórico com os resultados durante os últimos 10 anos! Mas quase tantas vezes eu fiquei desapontado. Aprendi muito sobre o assunto, mas não quis enganar a mim mesmo e não tenho motivos para enganar a todos vocês. O que você descreve não é um problema com o PolyAnalyst, é um problema com qualquer método de processamento de citações, se os dados de entrada não estiverem completamente preparados corretamente, e as metas não estiverem definidas corretamente.
O principal é o que se pretende com a previsão. Se seu objetivo é fazer uma previsão para as próximas 10 ou 20 barras usando dados sobre o intervalo de tempo M30 com pelo menos 60% de probabilidade, eu acho que você não terá sucesso. O mercado é muito instável e, o mais importante - volumétrico e complexo, os jogadores que estão presentes agora e determinam a tendência principal, podem sair em uma hora, e aparecerão novos com características completamente diferentes. Não é possível construir um modelo de mercado adequado com os recursos à nossa disposição. Embora pareça uma contradição a tudo o que eu disse antes, no entanto é verdade e não há contradição.
Eu desisti de prever os valores futuros das citações há muito tempo. O objetivo de minhas previsões não era obter os resultados um passo à frente, mas desenhar sinais de atraso, por exemplo, leituras de indicadores até o nível da barra nula, ou seja, prever seu comportamento no momento atual sem atraso, no momento atual temos um quadro de mercado estabelecido e não saímos do campo de informação, que ainda não foi formado. No final do dia, o que importa no comércio é não conhecer o futuro, mas reagir de forma apropriada e oportuna ao que está acontecendo no momento presente. Veja as Figuras 1 e 2 da página 9, não dei este exemplo por acidente. Fig. 1. é apenas uma tentativa de treinar um modelo para prever o futuro quando o campo de informação ainda não foi formado, nenhum dado deste futuro ainda está disponível, e na maioria dos casos o sinal alvo está à frente dos dados de entrada disponíveis, ele não tem nada para se fixar e o modelo treinado terá uma capacidade de previsão muito baixa, ou se os dados de entrada não forem formados corretamente e houver uma olhada no futuro, o modelo dará sinais inadequados. Você pode ver na fig. 2 que a função alvo na maioria dos casos não vai além do campo de informação dos sinais de entrada, o modelo tem uma chance de aprender e refletir a tendência com precisão suficiente de acordo com este conjunto de dados de entrada e alvos.
Falando sobre o quanto fui capaz de puxar sinais desfasados para a hora atual com minhas previsões, veja a primeira figura neste tópico para um exemplo. A linha vermelha é filtrada mas muito desfasada do sinal indicador, e agora imagine que este sinal se moveu em média 20 barras para a esquerda, eu disse média porque em alguns casos este deslocamento pode ser de 15 barras, em outros - 25, este número não é constante porque o sinal puxado não pode sair das aspas, ele está perto da barra zero, mantendo suas características suaves mas não saindo dela. Era assim que eu estava falando sobre a previsibilidade do mercado Forex, quanto mais precisas forem as informações que possuímos e quanto mais poderosos forem nossos recursos computacionais, mais precisos e menos atrasados pudermos construir modelos de tendências de mercado, eventualmente seremos capazes de construir previsões à direita da barra zero, Mas é claro que isto exigirá não apenas citações de um prazo, como eu fiz neste problema, mas muitas informações sobre diferentes símbolos, prazos e fatores fundamentais, mas é uma tarefa completamente diferente que exigirá recursos completamente diferentes e será resolvida sem mim.
O número de combinações de 10 vezes 5 = 252. Quanto custou um bilhete da Loteria Esportiva? 50 kopecks, eu acho. E o prêmio de três dígitos? Acho que foram 3 rublos. Portanto, para ter uma alta probabilidade de ganhar 3 rublos, você teria que gastar 126 rublos. É claro que isto funciona, assim como o porquê de não ter que se tornar milionário.
Um amigo meu, a propósito, comprou apenas um bilhete, adivinhou 5 de 6 e ganhou 2.400 rublos, depois dos quais nunca mais comprou o Sportlotto ...
Eu não especifiquei alguns detalhes ao escrever o correio.
1. Muitas vezes obtive o resultado e menos de 10 dígitos na saída, seu número não era rigidamente limitado, havia uma restrição de que a probabilidade de queda do número correspondente não deveria estar abaixo de um determinado ponto.
2. Junto com os dígitos na saída eu também tinha probabilidades, e ao fazer combinações o peso de cada dígito não era igual, por exemplo, se a probabilidade de 3 números em 10 era de 90%, 85% e 80%, então estes números foram tomados como base, e os demais foram combinados com outros para fazer os 5 números necessários no bilhete, novamente levando em conta sua probabilidade. Assim, no final, todas as combinações foram frequentemente feitas em 25 bilhetes, e muitas vezes até menos. Mas em geral a dinâmica das previsões era tal, que o lucro de um ganhador com uma previsão correta de 4 números, sobrepôs-se a uma série de pequenas perdas de decisões erradas anteriores. (Uma analogia com o forex).
E não me tornei milionário por outro motivo - não tinha meu próprio computador, e no computador, onde trabalhava, estava ocupado durante 3 turnos com pequenas tarefas de produção, e mesmo quando eu depurava pequenos fragmentos de minha tarefa, ocupava a CPU de modo que outras tarefas não podiam mais ir, e eu tinha conflitos freqüentes com outros programadores, cujas tarefas, que exigiam 2-3 minutos para os cálculos, ficavam na fila durante horas por causa da minha tarefa. Portanto, para a depuração e o cálculo completo, eu vim ao computador central no sábado, habilitei o computador e corri tranquilamente minhas tarefas até domingo à noite.
E até onde me lembro, o preço de um bilhete era de 20 ou 25 kopecks.