Teste de sistemas de previsão em tempo real - página 47
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Gosto de suas previsões, na minha opinião é bastante correto que a previsão esteja constantemente "mutante" ao digerir novos dados.
Deixe-me fazer-lhe algumas perguntas:
- Você já conseguiu automatizar o comércio com base nestas previsões?
- Como é a precisão das previsões, dependendo da TF ("escala" dos dados de entrada), profundidade/janela de previsão? Você conseguiu encontrar o meio dourado? É uma pedra de tropeço para mim...
- E em duas palavras gerais, o que é uma contribuição da NS?
- Você conseguiu automatizar o comércio com base nestas previsões?
Digamos apenas que é claro como fazê-lo, ou seja, colocá-lo em automático. O cálculo da previsão está agora em MahtCAD, ainda há alguns problemas de otimização para resolver. A negociação em si baseada na previsão (não acontece com freqüência quando estou super confiante) é feita em modo semi-manual. Isto é possível graças à tecnologia de interface MT-MathCAD de Andrew (komposter). Mais uma vez, quero agradecer-lhe por isso :o).
- Como é a precisão da previsão, dependendo da TF ("escala" dos dados de entrada), profundidade/janela de previsão? Você já conseguiu encontrar o meio dourado? É uma pedra de tropeço para mim...
Estatísticas muito pequenas até agora, apenas cerca de 100 corridas. É por causa do longo tempo de cálculo (já reclamado :o) e do modo semi-automatizado do próprio processo. A resposta detalhada virá mais tarde, quando eu for capaz de planejar e executar corretamente a experiência. Conceptualmente (quero dizer teoricamente) investiguei o intervalo de previsão usando análise fractal. (Se estiver interessado, A.A. Potapov "Fractals in Radiophysics and Radar" Topology of Sampling, p. 47, seção "prediction interval of caotic systems" (Intervalo de previsão de sistemas caóticos). Eu tenho uma cópia impressa, não disponível eletronicamente :o(
- E se eu puder, em poucas palavras e grosso modo, o que serve como entrada NS?
er, é um pouco mais complicado em termos de conspiração. Vou apenas dizer: se você ler o acima - é baseado em sistemas estocásticos auto-organizadores com uma estrutura aleatória. Ou seja, o mercado é apresentado como um conjunto de "mini-modelos para todas as ocasiões" (apenas os modelos). No momento da formação do preço, a transição entre modelos é feita, às vezes completamente aleatória, às vezes não tão aleatória, ou seja, correlacionada. Bem, as entradas entram:
Existem várias redes. A função inicial de densidade de probabilidade é assim (posso usar uma foto que dei anteriormente aqui https://forum.mql4.com/ru/6100/page31):
Você já tentou prever o estoque? Seria interessante ver
Só por diversão, que CFD você pode tentar prever daqui? Ou da Alpari, FXstart?
Você já tentou calcular o estoque? Seria interessante ver
Ainda não experimentei, mas não acho que nada de bom venha disso. A questão é que o Sistema está sintonizado com certas séries, a saber, cotações de moedas. As ações têm características e natureza fundamentalmente diferentes e é quase impossível prevê-las (IMHO, é claro), a menos, é claro, que você tenha um informante privilegiado. Por exemplo, prever o colapso da Enron era impossível em princípio, nem mesmo com uma porcaria tão rara como uma onda Elliot. :о)
marketeer писал(а) >>
compreendido, é questionável se é necessário tentar fazer uma previsão para mais de 1 dia. IMHO, é um desperdício de recursos. Em vez de fazer uma previsão semanal, seria melhor fazer uma previsão mais precisa de 1 dia com mais modelos. E se continuarmos pensando que a qualidade das previsões deve melhorar com o menor espaço de tempo, então devemos fazer apenas 1 hora de previsão (se puder cobrir 1 hora em tempo real, é claro). Então você pode literalmente cavalgar a onda do mercado, tentando pegar todas as tendências e correções, e não adivinhar sobre o amanhã e além.
Você provavelmente está certo, mas somente uma experiência pode refinar os cálculos teóricos sobre os limites. Estou me preparando para isso. Eu apenas destacaria que uma previsão de 1-2 barras não faz sentido (IMHO, é claro). Este nível de aninhamento é o mais irracional, pois os movimentos maiores, mais rápidos e mais caóticos ocorrem aqui. Nenhum modelo fará essa previsão com precisão.
Ainda não experimentei, mas não acho que nada de bom venha disso. A questão é que o Sistema é voltado para certas séries, ou seja, cotações de moedas. As ações têm características e natureza fundamentalmente diferentes e é virtualmente impossível prevê-las (IMHO, é claro), a menos, é claro, que você tenha um conhecimento interno. Por exemplo, prever o colapso da Enron era impossível em princípio, nem mesmo com uma porcaria tão rara como uma onda Elliot. :о)
Afirmação discutível. Há menos estocasticidade nos preços das ações, portanto, em geral, são mais fáceis de prever. Mas provavelmente são os métodos estocásticos que não são apropriados lá. E colapsos e surtos imprevisíveis acontecem também em Forex. As moedas são influenciadas por muito mais fatores do que um determinado estoque. As mesmas notícias às vezes iniciam alguns grandes distúrbios (veja por exemplo em 5 de junho 14:30 - eu gosto especialmente de EURJPY ;-) ). Também IMHO.
Você provavelmente está certo, mas somente uma experiência pode refinar os cálculos teóricos sobre os limites. Estou me preparando para isso. Eu apenas destacaria que uma previsão de 1-2 barras não faz sentido (IMHO, é claro). Este nível de aninhamento é o mais irracional, pois os movimentos maiores, mais rápidos e mais caóticos ocorrem aqui. Nenhum modelo cumprirá com precisão tal previsão.
Concordo, 1-2 barras é um disparate. Mas a escala depende da TF. "Estou muito mais tempo em papagaios". Uma dúzia de barras M15 - isso soa como planejamento operacional. Mas é claro que você conhece melhor - você conhece o sistema.
Declaração polêmica. Há menos estocasticidade nos preços das ações, portanto, em geral, são mais fáceis de prever. Mas provavelmente são os métodos estocásticos que não são apropriados lá. E colapsos e surtos imprevisíveis acontecem também em Forex. As moedas são influenciadas por muito mais fatores do que um determinado estoque. As mesmas notícias às vezes iniciam alguns grandes distúrbios (veja por exemplo em 5 de junho 14:30 - eu gosto especialmente de EURJPY ;-) ). Também IMHO.
Não duvido que seja discutível. Parece-me um pouco mais simples, vamos abrir por exemplo o EURUSD (sem datas) e encontrar pelo menos uma crise (a olho nu). Tenho certeza de que sem datas no final da tabela, não encontraremos o "colapso" que Soros teve em seu tempo. As citações são solidamente constituídas por tais "desastres". Em outras palavras - tais transtornos estão em toda parte.
um pouco de filosofia. Eu tenho uma abordagem muito simples, e encontro confirmação disso o tempo todo. Se muito, muito brevemente, a filosofia se resume a uma frase: "não há processos incontroláveis". Ninguém quer um "carro incontrolável", uma "máquina de lavar incontrolável", etc. Da mesma forma (e melhor ainda) ninguém precisa de "dólar incontrolável", "rublo incontrolável", "estoque incontrolável". Com as ações, porém, me parece mais difícil, se você não entende as "regras do jogo", é melhor ficar de fora. Poucas pessoas parecem entendê-las. O capital especulativo está presente nestes mercados em grandes quantidades, penso que muito mais do que o valor das próprias empresas.
Concordo, por 1-2 barras é um absurdo. Mas a escala depende da TF. "Em papagaios, sou muito mais longo". Uma dúzia de barras M15 já soa como planejamento operacional. Mas é claro que você conhece melhor - você conhece o sistema.
É claro, a escala é importante. Mas até agora não estou nem mesmo olhando além do H4.
Para o bem do esporte, que CFD você pode tentar prever a partir daqui? Ou da Alpari, FXstart?
O MICEX, o RTS, ou o Sberbank, por exemplo
ps os dados podem ser preparados em qualquer formato conveniente