Quem quer uma estratégia? Muito e de graça) - página 22
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Infelizmente, tenho me apressado desde 2002. Eu também negocio no MICEX e Forts. Em forex, posso dizer que estou de volta. Tenho notado que as estratégias são simples e podem não valer sua atenção, mas se você insistir - eu lhe darei todo o meu xml-ki.
Posso enviar-lhe todos os meus xmls, se você insistir. A propósito, na minha opinião, o programa os gera facilmente de qualquer maneira. Mas verificar na demonstração, em tempo real, é um verdadeiro aborrecimento, especialmente para gráficos de 4 horas. Uma boa estratégia se distingue facilmente por seus parâmetros. Os diferentes períodos de testes, a presença de lucros, os negócios rentáveis, as operações de fechamento, a média das transações mais de 30 pips, etc.
Eu não entendo porque "infelizmente" :) mas se você tem uma experiência real séria, é outra questão. Não sei por que, mas se você tem experiência real, é uma história diferente. Meu e-mail lhe enviará uma mensagem pessoal.
zfs писал(а) >>
Resultados de estratégias por um analisador concorrente: Resultados de estratégias SSB
Em contraste com os
exemplos dados por você, os resultados dados por mim contêm arquivos anexos com estratégias, carregando quais para SSB, qualquer dummie na programação pode obter os códigos de EAs em MQL4 em uma fração de segundo, assim como os resultados de testes destes mesmos EAs em dados históricos.
Entendo que isto é publicidade. Desculpe, Yuri, o que está errado... A propósito, onde você consegue seu Stoke? E quanto?
1. tome o acima. Não se trata apenas de publicidade, mas também de spam vil e de um vicioso off-topic com o objetivo de ganhar um dinheiro rápido e fugir para as Ilhas Canárias.
2. Em nenhum lugar a ser levado, como todas as cópias foram destruídas, os parafusos não formatados, esmagados por uma prensa hidráulica e afundados no Oceano Pacífico acima da própria Fossa Mariana. Todas as testemunhas foram retiradas.
3. nenhum dinheiro é suficiente. Quando o preço foi chamado, W. Buffett, J. Sorros e B. Todos os portões caíram de seus bancos e disseram que não tinham dinheiro para isso, nem mesmo juntos.
Não é apenas publicidade, é spam vil e fora de tópico vicioso para ganhar um dólar rápido e fugir para as Canárias. ...
... У. Buffett, J. Sorros, e B. Portão... disseram que não tinham condições de pagar, mesmo em uma joint venture.
:) :) :) Legal!
zfs, eu sou mais rico que os magnatas acima mencionados! Quer dizer, eu peguei e uso. (A coisa!!!!)
Yuri, você vai levar em consideração seus desejos sobre o ssb looping? (Ver informações pessoais).
1. Levar mais alto. Não se trata apenas de publicidade, é um vil spam e um vicioso off-topic para ganhar um dinheirinho rápido e fugir para as Canárias.
2. Em nenhum lugar a ser levado, como todas as cópias foram destruídas, os parafusos não formatados, esmagados por uma prensa hidráulica e afundados no Oceano Pacífico acima da própria Fossa Mariana. Todas as testemunhas foram retiradas.
3. Nenhuma quantia de dinheiro seria suficiente. Quando o preço foi chamado, W. Buffett, J. Sorros e B. Ghaith, ao mesmo tempo, bateu com a cabeça no chão e disse em uma só voz que eles não podiam pagar, mesmo juntos.
Bem, digamos que eu o baixei, onde está o manual de instruções, porque Buffett e eu não conseguimos descobrir.
Bem, digamos que eu o baixei, onde está o manual de instruções, porque Buffett e eu não conseguimos descobrir.
Desculpe, eu achei... como saio agora do Metatrayder... precisam de um segundo computador...
Desculpe, todos encontraram... como saio agora da Metatrader... precisa do 2º computador...
Não há como você escapar com dois computadores para sair do MetaTrader, nem mesmo sonhar. A única saída é com 583 computadores conectados uns aos outros via fibra ótica.
Em um único computador o Reset pode funcionar, e não sempre, mas somente se o botão não tiver sido comido por uma traça.
Não há como você escapar com dois computadores para sair do MetaTrader, nem mesmo sonhar. A única saída é com 583 computadores conectados uns aos outros via fibra ótica.
A única maneira de sair é através de Reset, nem sempre, a menos que uma traça coma o botão.
Você é sarcástico Yuri, nem todos são tão espertos quanto você... há um mês atrás eu desejava ter um analisador... agora eu tenho dois :) Tentei sua criação... É claro que posso lhe fazer todo tipo de elogios...! aplausos...! mas acho que algumas críticas construtivas não vão fazer mal. O programa me deu o código para o ponteiro das horas, usando apenas 2 ferramentas - mcdee e ssiay sem nenhuma parada, lucros... trabalhando 100% no mercado, por assim dizer. E isso me deu um resultado espantoso... O problema é que eu usei um conjunto limitado de ferramentas (também não amortecidas) e encontrei os períodos de inversão de tendências na história, por isso pode ser um excelente filtro para entrar no mercado, mas, infelizmente, não pode ser uma estratégia... Talvez eu tenha perdido algo... Tirei minhas conclusões de um código. Talvez por um gráfico de 15 minutos ele seja mais relevante.
...Mas eu acho que críticas construtivas não vão fazer mal. O programa me deu um código por hora, usando apenas 2 ferramentas - makdi e sisii, sem paradas, lucros... trabalhando 100% no mercado, por assim dizer. E isso me deu um resultado espantoso... O problema é que eu usei um conjunto limitado de ferramentas (também não amortecidas) e encontrei os períodos de inversão de tendências na história, por isso pode ser um excelente filtro para entrar no mercado, mas, infelizmente, não pode ser uma estratégia... Talvez eu tenha perdido algo... Tirei minhas conclusões de um único código. Talvez seja mais relevante para um gráfico de 15 minutos.
É uma questão de hábito, porque muitas pessoas assumem a estratégia:
1. Não deve estar constantemente no mercado e, portanto, é necessário instalar todos os tipos de filtros de comércio falso.
2. StopLosses, takeprofits ou redes de arrasto (de acordo com o gosto) devem estar presentes na estratégia
3. O número de indicadores e osciloscópios utilizados deve ir além de todos os limites imagináveis e até mesmo inimagináveis. Isto é, quanto mais complexo e sofisticado, melhor.
E assim por diante.
Eu pessoalmente tenho um ponto de vista diferente, pelo menos no que diz respeito ao processo de seleção de estratégias. Nomeadamente, quando uma estratégia é selecionada sobre dados históricos, é aconselhável:
1. Que a estratégia está constantemente no mercado e o sinal de saída é um sinal de entrada na direção oposta, ou seja, apenas inversões. O uso de filtros que supostamente "filtram" falsos negócios no processo de seleção de estratégias é autodestrutivo. Os filtros, na maioria dos casos, reduzem a confiabilidade do sistema comercial, já que o mercado não é estacionário e sua seleção nos dados históricos, na maioria dos casos, é um ajuste.
2. A estratégia não deve ter uma cobertura sob a forma de aquisições, perdas e redes de arrasto. Tudo isso pode ser adicionado posteriormente, de acordo com o gosto e a cor, e mesmo assim, somente em caso de extrema necessidade.
3. Quanto mais simples for a estratégia, mais eficaz será de acordo com a teoria da confiabilidade.
4. Ao selecionar uma estratégia, a negociação deve ser um lote constante, sem MM etc. Martins, caso contrário, é autodestrutivo. O capital e a gestão de risco podem ser acrescentados posteriormente, se necessário. Além disso, não abra várias posições em cada sinal confirmado, pois este é um tipo de MM.
5. Ao selecionar uma estratégia, nenhuma otimização dos parâmetros de entrada pode ser feita, nem mesmo limitada. Otimização + encaixe = encaixe ao quadrado. Após o encaixe, a otimização pode ser feita, e isso somente se tiver um efeito positivo nos testes de avanço.
É claro que se uma estratégia passou por fogo, água e tubos de latão sem nenhum seguro, proteção, limitações, dicas e outros suportes habituais, e ainda mostra resultados positivos, então deve pelo menos valer a pena prestar atenção. Mas as chamadas "estratégias" que consistem apenas de muletas, suportes e guardas com sinais comerciais quase imperceptíveis em segundo plano não são nem mesmo dignas de serem examinadas.
É uma questão de hábito, porque muitas pessoas assumem a estratégia:
1. Não deve estar constantemente no mercado e, portanto, é necessário instalar todos os tipos de filtros de comércio falso.
2. StopLosses, takeprofits ou trilhas (de acordo com o gosto) devem estar presentes na estratégia
3. O número de indicadores e osciloscópios utilizados deve ir além de todos os limites imagináveis e até mesmo inimagináveis. Isto é, quanto mais complexo e sofisticado, melhor.
E assim por diante.
Eu pessoalmente tenho um ponto de vista diferente, pelo menos no que diz respeito ao processo de seleção de estratégias. Nomeadamente, quando uma estratégia é selecionada sobre dados históricos, é aconselhável:
1. Que a estratégia está constantemente no mercado e o sinal de saída é um sinal de entrada na direção oposta, ou seja, apenas inversões. O uso de filtros que supostamente "filtram" falsos negócios no processo de seleção de estratégias é autodestrutivo. Os filtros, na maioria dos casos, reduzem a confiabilidade do sistema comercial, já que o mercado não é estacionário e sua seleção nos dados históricos, na maioria dos casos, é um ajuste.
2. A estratégia não deve ter uma cobertura sob a forma de aquisições, perdas e redes de arrasto. Tudo isso pode ser adicionado posteriormente, de acordo com o gosto e a cor, e mesmo assim, somente em caso de extrema necessidade.
3. Quanto mais simples for a estratégia, mais eficaz será de acordo com a teoria da confiabilidade.
4. Ao selecionar uma estratégia, a negociação deve ser um lote constante, sem MM etc. Martins, caso contrário, é autodestrutivo. O capital e a gestão de risco podem ser acrescentados posteriormente, se necessário. Além disso, você não deve abrir várias posições em cada sinal confirmado, pois este é um tipo de MM.
5. Na seleção da estratégia, nenhuma otimização dos parâmetros de entrada pode ser feita, nem mesmo limitada. Otimização + encaixe = encaixe ao quadrado. A otimização pode ser realizada após a montagem, e então somente se isto tiver um efeito positivo no teste de avanço.
É claro que se uma estratégia passou por fogo, água e tubos de latão sem nenhum seguro, proteção, limitações, dicas e outros suportes habituais, e ainda mostra resultados positivos, então deve pelo menos valer a pena prestar atenção. Mas as chamadas "estratégias" que consistem apenas em muletas, suportes e guardas, e os sinais comerciais pouco visíveis no fundo, nem mesmo me fazem querer olhar para elas.
E eu concordo com você, Yura. Provavelmente 100%.
A estratégia deve ser simples - isso é certo.
Podemos construir pirâmides fixando o lucro anterior com uma parada, por favor note, mas isto é uma sutileza.
Não entendo o 5º ponto, mas o que seu programa tem feito? Não foi otimizado?
Existem apenas 6 ferramentas. Ou talvez eu não tenha entendido alguma coisa.
Bem, seu analisador é interessante, é claro, e é ainda mais interessante desenvolvê-lo ainda mais.
Afinal, não queremos 200% por ano - queremos 20000% por ano :)
Além dessas estratégias, é pouco provável que eu possa levantar meu pequeno depósito.
Afinal de contas, o principal é não perder.
!---- aplausos !---!
E eu concordo com você, Yura. Eu concordo com você, Yura. Provavelmente 100%.
A estratégia deve ser simples - isso é certo.
Você pode construir uma pirâmide fixando o lucro anterior com stop loss, observe, mas isto é uma sutileza.
Eu não entendo o ponto 5, o que seu programa estava fazendo? Não foi otimista?
Não há nenhuma otimização no programa. É a seleção da estratégia, ou seja, para cada oscilador, o algoritmo tenta apenas três estados discretos: sinal direto, sinal reverso ou nenhum sinal. A otimização é a seleção dos parâmetros de entrada e, neste caso, o que tem sido usado como parâmetro de entrada para seleção está ausente no código fonte do Expert Advisor pronto. E o que não foi usado para a seleção de uma estratégia é deixado como parâmetro de entrada para o Expert Advisor. Portanto, o Expert Advisor pode ser ainda mais otimizado, se necessário.
Afinal de contas, não queremos 200% por ano - queremos 20000% de juros por ano :)
Continue sonhando.