Quem quer uma estratégia? Muito e de graça) - página 17

[zelda]

Eu vi aqui: C# Ease of Movement.

O mais importante:

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// http://forexsb.com
// [e-mail]
//
// Last changed on: 2008-11-25

.....

float[] afAEOM = new float[Bars];

for (int iBar = 1; iBar < Bars; iBar++)
{
   afAEOM[ iBar] = iDivisor * (High[ iBar] - Low[ iBar]) * ((High[ iBar] + Low[ iBar]) / 2 f - (High[ iBar - 1] - Low[ iBar - 1]) / 2 f) / Math. Max(Volume[ iBar], 1 f);
}
            
afAEOM = MovingAverage( iPeriod, 0, maMethod, afAEOM);


....

Facilidade de movimentação = MA( (Divisor/Volume) * (H - L) * ((H + L)/2 - (H1 - L1) / 2) )

[[Excluído]]

См. исходники: Indicators' source code

Quem pode me dizer quais são esses códigos? Eles não podem ser usados no MT4, podem? Ou eu estou enganado?

Se não, como podem ser convertidos para o MT4?

[Voltaire]

poiskspider писал(а) >>

Quem pode me dizer quais são esses códigos? Eles não podem ser usados no MT4, podem? Ou eu estou enganado?

Se não, como podem ser convertidos para o MT4?

Você não pode usar estes códigos "como você vai" no MT4. Além disso, sua conversão não é tão simples assim.

poiskspider escreveu >>

Posso compartilhar a estratégia gerada. É claro que seria ótimo se alguém as traduzisse para o código.

Já fiz esta pergunta neste tópico sobre a estratégia da EA, mas ninguém está respondendo. Não posso programá-la eu mesmo (posso ajustar o código e acrescentar algo), então posso perguntar quem vai codificar a EA.

Decidi codificar uma estratégia simples mas teoricamente lucrativa (~200% ao ano) sobre pivot (eurusd60)...

Os resultados são decepcionantes. A FxSB não parece nem mesmo boa nos cenários otimistas. Mesmo um scanner executado (como a modelagem do comportamento do preço dentro de uma barra nos períodos de tempo mais baixos) dá quase uma confusão completa. Na FxSB é um lucro, mas na realidade é perdido em pacotes! Dito isto, eu executei todo o potikovo na MT4, comparando meticulosamente cada barra, preços de abertura e fechamento na MT e FxSB, comportamento de preços reais, etc.

Portanto, minha impressão é que só se deve confiar na FxSB como um último recurso! :))) (c) Mão de diamante

Mas se alguém conseguir algo interessante, por favor, compartilhe. Ainda estou interessado neste "gerador de grãos".

Não tenho problemas de codificação em mql, tenho muita experiência. Mas para encontrar uma boa estratégia... Mas não se esqueça de gerar tudo com pessimismo!

[[Excluído]]

voltair писал(а) >>

Fiz uma estratégia simples, mas teoricamente lucrativa (~200% ao ano) sobre o paiwot (eurusd60)...

Os resultados são decepcionantes. A FxSB não parece nem mesmo boa nos cenários otimistas. Mesmo um scanner executado (como a modelagem do comportamento do preço dentro de uma barra nos períodos de tempo mais baixos) dá quase uma confusão completa. Na FxSB é um lucro, mas na realidade é perdido em pacotes! Dito isto, eu executei todo o potikovo na MT4, comparando meticulosamente cada barra, preços de abertura e fechamento na MT e FxSB, comportamento de preços reais, etc.

Na verdade, não é tudo tão triste) O que exatamente o FSB é "estranho" dentro do bar, você pode assistir, não há nada de errado lá... O assunto está em seu indicador pivô, é uma coisa em si, deve-se usá-lo com muito cuidado. Quanto ao resto, o acordo com o MT testador, em pequenos TFs, por meus testes atinge 90% e mais quando se tomam estratégias com indicadores idênticos ou simplesmente por comparação de barras.

Mais uma coisa, citações, inicialmente colocadas em FSB são muito otimistas e fofas, e por isso sou instado a mudá-las imediatamente para algo mais próximo da realidade....

[Voltaire]

Figar0 писал(а) >>

Na verdade, não é tão ruim assim) O que exatamente o FSB é "estranho" dentro do bar, você pode ver, não há nada com que se preocupar... Trata-se de seu indicador de pivô, isso é uma coisa em si, você tem que usá-lo com muito cuidado. Quanto ao resto, o acordo com o MT testador, em pequenos TFs, por meus testes atinge 90% e mais quando se tomam estratégias com indicadores idênticos ou simplesmente por comparação de barras.

Outro ponto, as citações inicialmente construídas em FSB são muito otimistas e fofas, e por isso vou mudá-las para algo mais próximo da realidade ....

Os dados em pares são uma correspondência perfeita, eu os verifiquei minuciosamente!

Os preços de abertura de posição também são praticamente os mesmos.

Embora, imho, a FxSB muitas vezes não leva em conta que o preço nas cotações é Bid,

e como resultado abre COMPRAR quando a MT4 a ignora.

Todas as citações (de todos os prazos) eu usei o MT4 (Alpari).

E olhei para dentro do bar mesmo depois do scanner - é fodido!

O preço ali muitas vezes se comporta de maneira estranha para a FxSB,

fechamento de posições lucrativas, o que na realidade (eu mesmo verifiquei

no M1) dá perdas...

Mas se você tiver algo para mostrar / refutar, envie

dê uma olhada. Você pode fazer isso pessoalmente.

[[Excluído]]

voltair писал(а) >>

Mas se você tiver algo para mostrar / refutar, envie

para vê-lo. Você pode fazer isso em uma mensagem particular.

Traduziu especialmente algumas estratégias simples para verificar. Se você estiver interessado, é claro que eu lhe mostrarei. É possível sem comunicação pessoal, postarei aqui, mas só à noite, quando chegar ao computador certo com os resultados... E o que foi mais substantivo, se não se importa de me mostrar o que encontrou...

Nota: Eu não estou defendendo a FSB por nenhum meio).

[Voltaire]

Figar0 писал(а) >>

Traduzi algumas estratégias simples de propósito para testá-las. Se você estiver interessado, é claro que eu lhe mostrarei. É possível mostrá-los aqui, mas só à noite, quando chego ao computador certo com os resultados... E o que foi mais substantivo, se não se importa de me mostrar o que encontrou...

Z.U. Sim, e não estou de modo algum "defendendo" a FSB, a verdade é mais querida)

FxSB dentro de barras e... realidade

Veja por si mesmo. Na foto:

1º, são as velas no gráfico FxSB (mod Nearest, escolhido como dando o lucro mínimo).

2º, este é o comportamento do preço dentro do bar. Pode-se ver que as posições estão fechadas no plus!

Isto também é confirmado pelos dados das posições (verificado!).

3º, é a realidade. A cor azul é Pivot e entrada, a cor rosa é saída.

E na realidade não há lucro, mas apenas perdas!

E há um grande número de tais compotas...

Quanto ao scanner, eu não consegui recapturar essa merda. Provavelmente por causa de

Provavelmente porque eu estava sobrecarregando as citações. Eu suspeito que quando eu estava procurando, alguns

Os prazos mais baixos não eram da Alpari. Embora eu me lembre do scanner mostrando

ele estava usando as inferiores 100%. Agora eu baixei a ata e parece que

o scanner está aparecendo bem agora. Eu gostaria de usar suas estratégias e sua implementação.

Eu gostaria de ver suas estratégias e sua implementação.

Eu também quero a verdade (a ferramenta correta) e não as "acusações" sobre a FxSB.

FxSB. :))

[[Excluído]]

Não sei como você o faz, mas tenho este programa da Pivot que não conta nada zgenerilala de maneira uniforme. Portanto, sobre este assunto, não posso dizer nada.

Tenho uma estratégia que parece funcionar em outros induks (coloquei-a neste tópico), mas aqui está o problema como eu disse para encontrar os induks de codificação desejados para esta estratégia.

[Voltaire]

poiskspider писал(а) >>

Não sei como você o faz, mas tenho este programa da Pivot que não conta nada zgenerilala de maneira uniforme. Portanto, sobre este assunto, não posso dizer nada.

Acho que tenho uma estratégia que parece funcionar em outros índices (coloquei-a neste tópico), mas o problema é, como disse antes, encontrar os índices desejados para codificar esta estratégia.

Eu observei sua estratégia, mas não com muito cuidado. Acho que o Reshetov está certo, é um "conserto" e dificilmente funcionará de verdade.

[[Excluído]]

voltair писал(а) >>

1º, são os castiçais no gráfico FxSB (mod Nearest, escolhido para dar o lucro mínimo).

Bem, coloque o modelo mais curto, pessimista, independentemente do resultado final em seu caso particular, são estes modelos que lhe permitem evitar esquisitice desnecessária dentro do bar. O modelo mais próximo é apenas um modelo estranho, eu acho que o gerador pode estar ajustando a estratégia a suas especificidades. Você pode ler sobre os modelos aqui.

Prometi uma prova, mas não sei mesmo o que provar) Aqui está a estratégia e sua implementação na MQL. Eu tenho os mesmos dados e não há praticamente nenhuma diferença. E o que existe (alguns pips/bucks) leva a algumas perguntas tanto para FSB (mais provavelmente apenas valores diferentes de cálculos de indicadores em FSB e MT4 (cálculo de swap, de alguma forma não é claro para mim em alguns casos). Em outros aspectos, a coincidência de resultados é quase total.