Redes neurais, como dominá-las, por onde começar? - página 10

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O engraçado é que toda essa matemática não está muito relacionada ao lucro. Já vi alguns TCs, ou melhor, eu mesmo os fiz, mas eles previram muito bem o mercado e não puderam ter lucro. Se estamos falando em obter lucro, ou seja, crescimento da equidade, devemos levar em conta não apenas os resultados de treinamento, parâmetros, erros da própria rede, mas também as condições que formam o sinal que, por sua vez, pode e deve ser otimizado. Talvez eu simplesmente não entenda o que estou fazendo aqui. Talvez para você o lucro não seja o principal, mas o principal é o melhor resultado do treinamento.... me corrija se o que.....
 
Bem, isso é só eu.... para manter a conversa :)
 
sim, essa é a dura verdade da vida...
Caro budimir, você considera este terceiro parâmetro em seu trabalho ---> o fator de sazonalidade?
 
o fator de sazonalidade está presente se houver padrões cíclicos da BP, para isso
é necessário conduzir uma análise preliminar da BP com ACF, e para os dois primeiros fatores
- Os coeficientes da fórmula de regressão linear (escrita em linguagem mql) podem ser tirados daqui.
 
budimir писал(а) >>
o fator de sazonalidade está presente se houver padrões cíclicos da BP, para isso
é necessário conduzir uma análise preliminar da BP com ACF, e para os dois primeiros fatores
- Os coeficientes da fórmula de regressão linear (escrita em linguagem mql) podem ser obtidos a partir daqui.

E a ACF pode ser tomada aqui'Função Autocorrelação'.

budimir poderia explicar neste exemplo (há uma foto), como você tira a sazonalidade (fórmula se não for muito complicada) ?

 
Prival >> :

E a ACF pode ser tomada aqui'Função Autocorrelação'.

budimir, você poderia explicar com este exemplo (há uma foto lá), como você tira a sazonalidade (fórmula, se não for muito incômodo)?

A questão é que eu não faço análises ACF da BP em linguagem mql, mas o faço

Faço-o em StatPlus (este suplemento em Excel), para não ser infundado, dou

captura de tela:

Como você pode ver na figura, em Exel instalado add-on StatPlus, na lista SmoothingFactor

este terceiro parâmetro não está definido, ou seja, zero, mas pode ser calculado com o

ACF-opção deste add-in, aqui está uma captura de tela desta opção:


Sinto muito, mas minha versão de StatPlus está desatualizada.

 
budimir писал(а) >>
o fator de sazonalidade está presente se houver padrões cíclicos de BP

budimir , na sua opinião, esta é uma direção promissora? Que porcentagem de lucro pode ser esperada sem levar em conta as comissões de corretagem, a partir da exploração do componente sazonal nos mercados financeiros?

 
Alguém responda ao meu post na página 9!!!
 
Neutron >> :

budimir, na sua opinião, esta é uma direção promissora? Que porcentagem de lucro pode ser esperada sem levar em conta as comissões de corretagem da exploração do componente sazonal nos mercados financeiros?

Acho que não vale a pena levar em conta o componente sazonal, é por isso que anulo o terceiro fator.

 
Andrey4-min писал(а) >>

Estou correto ao assumir que os dados de entrada significam as variáveis nos parâmetros externos da EA, com as quais os coeficientes serão comparados?

É assim que eu vejo os coeficientes de um simples Expert Advisor baseado em fractais:

O que devo fazer com todos eles?

Os dados de entrada para o Expert Advisor (externo ...) são coeficientes líquidos, atrasos do indicador Por 1, 2, 3, níveis de classificação u,v, Take Profit e Stop Loss. O indicador (eu escolhi WPR como exemplo) é calculado dentro do Expert Advisor usando iWPR.

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