Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 100
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Um pequeno relatório sobre o trabalho realizado. Investiguei a rentabilidade dos padrões binários construídos com base em citações de carrapatos EUR/USD durante cerca de um ano. A rentabilidade foi investigada em função de
Sergey:
quais padrões mostraram a maior rentabilidade para d = 4 e 5?
Para d= 4: -1+1+1+1+1 e +1-1+1-1
Para d= 5: -1+1+1+1+1-1-1-1 e +1-1+1+1+1+1+1-1
Estes padrões mostram a maior rentabilidade, que é expressa em pips por transação, onde a média é realizada em toda a amostra. O fato de que a rentabilidade máxima aumenta com o aumento do tamanho do padrão não significa que a rentabilidade do TS com base neste mecanismo de apresentação também aumente. O fato é que com o aumento da rentabilidade a freqüência de reuniões de padrões deste tipo diminui devido ao crescimento geométrico de todos os padrões possíveis. Se aumentarmos a dimensionalidade do padrão em um dígito (por exemplo, de 2 segmentos para 3), o número de combinações aumenta em 2 vezes (de 4 para 8), e a rentabilidade aumenta em 20% (ver figura acima). Obviamente, terá que ser feito um compromisso entre a confiabilidade prevista e a freqüência das transações. É possível que os padrões mais "convenientes" (neste sentido) sejam 3-links.
talvez seja difícil de ver, mas na figura plana parece que os padrões mais lucrativos são invariantes para o H, isso é verdade? se sim, como você acha que isso pode ser explicado?
Vamos analisar mais de perto a dependência da rentabilidade dos padrões mais íngremes em função do horizonte de partição - H:
As dependências são dadas para um padrão de 6-link (fig. esquerda) e para um padrão de 2-link (direita). Há, no entanto, uma dependência do H. A escala no eixo vertical é diferente.
Para d= 4: -1+1-1+1+1+1 e +1-1+1-1
Para d= 5: -1+1-1-1+1-1 e +1-1+1+1+1-1
Esta é, imho, a "figura" de um apartamento, que por estimativa geral leva 85% do tempo.
Esta, imho, é uma resposta típica a uma questão típica da Matemática levantada em um dos posts: "Qual é melhor: quarenta vezes mais de uma vez ou todas quarenta vezes uma vez?
ou
dois modelos de mercado: Cherkizovsky e a boutique em Kutuzovsky - a curva Porter na gestão.
As dependências são dadas para o padrão de 6-link (fig. esquerda) e para o padrão de 2-link (direita). Há, no entanto, uma dependência do H. A escala no eixo vertical é diferente.
Podemos assumir que a diferença das áreas sub-integrais é a tendência ao longo do período?
Se "sim", então no maior rendimento de padrões alternados temos uma estratégia bem conhecida: encontrar o par mais plano e ... "mais adiante" (ou opções).
Que outras conclusões podem ser tiradas?
Podemos assumir que a diferença das áreas sub-integrais é uma tendência ao longo do período?
É um pouco mais simples do que isso.
Você está certo, a diferença entre as áreas sob as duas dependências, dará a contribuição do componente tendência. Mas uma tendência não é uma tendência! Podemos distinguir dois grupos de tendências. O primeiro grupo "estocástico" inclui todas as tendências que não podem ser identificadas estatisticamente de uma forma ou de outra. Tais tendências, por exemplo, incluem tendências no processo Wiener - elas estão presentes na história, mas não se pode lucrar com elas. O segundo tipo inclui as chamadas tendências "determinísticas", ou tendências que podem ser detectadas no lado direito da BP no processo de sua formação. Tais tendências incluem seqüências de seções ascendentes ou descendentes da BP, cujo coeficiente de correlação mútua entre as amostras na primeira diferença é positivo.
Assim, as tendências estocásticas resultarão em áreas diferentes sob as curvas nos gráficos dados:
E as tendências determinísticas diminuirão "uniformemente" o rendimento (ver fig. elipse). Agora, se as linhas fossem "trocar de lugar" neste ponto, poderíamos falar de um verdadeiro comportamento trnedirecional do quociente no dado horizonte comercial H.
Sergey, favor anexar tabelas com regras ordenadas por suporte e interesse separadamente para d = 4 e 5.
É interessante ver o efeito do padrão de paridade em %%.
Ou seja, apresente as fotos tridimensionais que coloquei na página anterior como tabelas?
Ou seja, apresentar as fotos tridimensionais que publiquei na página anterior em forma de tabelas?
Vejo que você não leu as regras, embora concorde comigo :)
Está bem disposto aqui http://www.basegroup.ru/library/analysis/association_rules/intro/
Resumidamente:
Não é apenas a taxa de diminuição do apoio com aumento do d que é interessante, mas também a dinâmica de mudança na disposição de interesse da regra.
Talvez seja possível encontrar nuances na variabilidade dos sinais.
Estou acostumado a olhar para a tabela, pois é possível filtrá-los e ordená-los de maneiras diferentes, mas também é possível olhar para o gráfico.
Tenho dados sobre a freqüência dos padrões (fig. direita) e sua validade preditiva (fig. esquerda) em função do H:
Os dados são fornecidos para d=5. A cor vermelha mostra os valores maiores, o azul os valores menores.
ao Neutron
Infelizmente as circunstâncias da minha vida são tais que tenho que deixar o mercado e o fórum por um período indefinido. À luz de suas recentes descobertas, tenho uma idéia:
A idéia é detectar o padrão de comutação +H/H e pular de um a dois PT conta, após cada transação comprometida. Definitivamente, deve haver estatísticas de duração(vida útil) para as estratégias +H e -H. Uma estratégia deve ser alterada após n RT amostras de +H para -H(após 1 passo de pausa) e vice versa após n RT amostras de -H para +H. De acordo com minhas observações de kagi - tick series splits, há um padrão estável e que se repete constantemente: quando o topo do RT anterior cai em um bairro delta (não mais que 3-5 pips) do atual (último) topo Kagi - ele precisa mudar a estratégia de +H para -H, e para pegar este padrão precisamos pular 1-2 amostras de RT após a transação - não negociá-las, mas analisar.
P.S.
Muito obrigado pela ciência! Tenha uma boa tendência e grandes lucros.