Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 101

 
Neutron писал(а) >>

Tenho dados sobre a freqüência dos padrões (fig. direita) e sua validade preditiva (fig. esquerda) em função do H:

Os dados são fornecidos para d=5. A cor vermelha mostra os valores maiores, o azul os valores menores.

Quase exatamente o que eu preciso. Eu só gostaria de poder fazer sentido em números.

Por exemplo, se pegarmos apenas 10 padrões da figura certa com H de 10 a 20 (zona vermelha a olho)

и

veja como a regra de apoio muda (o que você chama de repetibilidade de padrões).

A que % é igual?

Estabelecer o limite mínimo de suporte

Depois, para os valores de apoio acima dos limiares, ver a disponibilidade de interesse. (Por favor, descreva o que você chama de "confiabilidade da previsão", pode ser a atratividade),

e também escolher o limite de juros.

Vamos obter um conjunto de "regras de trabalho", ou seja, aquelas em que confiamos:

  • tanto em termos de apoio (significado da condição na amostra geral)
  • e interesse (ligação significativa entre a condição e a conseqüência).

E neles já podemos testar a rentabilidade do TS.

Além disso, a AG ajudará a "encaixar" os limiares de apoio e interesse


Vejamos a tabela de apoio e atratividade.

Você pode exportá-lo para o Excel?

 
paralocus писал(а) >>

ao Neutron

Ter uma boa tendência e grandes lucros.

Obrigado, Fedor!

Solucione seus assuntos atuais e volte.

M1kha1l escreveu(a) >>

Você pode exportá-lo para o Excel?

Sim, eu posso. Qualquer coisa.

Aqui está um arquivo de texto, por exemplo. Nele mostrarei o RT construído sobre a história do tick EURUSD durante um ano para vários H 's (colunas).

O formato do arquivo é o seguinte:

  • a linha zero contém o horizonte da segmentação H em pontos,
  • a primeira linha mostra o número de segmentos PT.
HideYourRichess escreveu(a) >>
1000

Tenho várias hipóteses não contraditórias em relação ao seu posto... O mais provável é que você tenha errado o zero:-)

Arquivos anexados:
kagyh.zip  687 kb
 
paralocus писал(а) >>

A idéia é detectar o padrão de comutação +H/H e pular uma ou duas amostras de PT, após cada transação comprometida. Definitivamente, deve haver estatísticas de duração (vida útil) para as estratégias +H e -H. Uma estratégia deve ser alterada após n RT amostras de +H para -H(após 1 passo de pausa) e vice versa após n RT amostras de -H para +H. A partir de minhas observações com kagi - série de tick splits, há um padrão forte e repetitivo: quando o topo do RT anterior cai no bairro delta (menos de 3-5 pips) do atual (último) kagi top - você deve mudar de estratégia de +H para -H, e para pegar este padrão você precisa pular 1-2 amostras de RT após a transação - não para negociá-las, mas para analisar.

Fedor, obrigado por:

  • confirmação de minha tentativa de fazer meu argumento sobre a instabilidade intradiária da volatilidade H (ver "Etiqueta do mercado ou as regras de boas maneiras em um campo minado")
  • e, conseqüentemente, a necessidade de mudar a estratégia H mesmo intradiária (ou considerar sua mudança)
  • e um MELHOR OBRIGADO pelo método não estatístico sugerido para detectar o momento da mudança da estratégia H.

A seguir, por favor, critiquem-me pela seguinte idéia:

  1. para esta abordagem é inevitável escolher Н para que a volatilidade seja o mais próxima possível de 2 (pelo menos por razões de estabilidade estatística)
  2. Suponha que recebemos H que a volatilidade é igual a 2,1H, respectivamente, escolhemos a estratégia H+.
  3. então tudo o que receberemos em cada transação = 0,1H-Spread

Espero que 1-2-3 esteja correto.

Se assim for, a partir disto podemos desenhar, imho, pelo menos. 2 conclusões:

  • H > Spread/0.1 (claro, podemos tentar chegar mais perto de 2H menos de 0.1, mas será praticamente possível?)
    ou seja, com um spread EURUSD de 0,0002 H deve ser pelo menos > 20
    (veja o Neutron 13.07.2009 16:47 imagem correta - este é o valor a partir do qual o suporte para o 10º padrão mais confiável começa a cair)
  • Não há necessidade de esperar até que, após a abertura de um comércio, o kagi m.b. ultrapasse o extremo perseguindo o objetivo de "estar no comércio o tempo todo" por pelo menos duas razões:
    1. Você aumentará sua eficiência de capital ao longo do tempo (o dinheiro será "congelado" no comércio aberto por menos tempo)
    2. A probabilidade de fechamento positivo do comércio aumentará, porque não podemos dizer antecipadamente (usando a terminologia do Fedor) "... o topo da referência RT anterior não cai no bairro delta (não mais do que 3-5 pontos) do atual (último) topo CAGI...".

      Portanto, podemos tirar a seguinte conclusão geral:

      é muito mais prático abrir um negócio com TP calculado como excesso da volatilidade atual sobre 2H, bem, e, se possível, compensar o comércio, embora para pequenos excessos da volatilidade atual sobre 2H ele irá interferir fortemente na volatilidade do instrumento.



      A confirmação ou rejeição destes pensamentos seria muito interessante porque quero evitar que a idéia se degenere no pipsator.

       
      Neutron писал(а) >>

      Eu posso, em qualquer coisa.

      Aqui, por exemplo, há um arquivo em formato texto. Ele contém um PT construído sobre a história do tick EURUSD durante um ano, para diferentes H 's (colunas).

      Sergey, se não for difícil, você teria a gentileza de colocá-lo de forma normal em dois campos

      Н e Length_of_the_Cag_in_H

      em ordem de segmentos de cagi no tempo, de cima para baixo


      Temo que, à noite, uma mesa de 100 campos não seja forte o suficiente para ser utilizada :)


      Eu olhei através do arquivo, você pode explicar por que não há nenhuma variabilidade de sinal para a gaiola de construção?

      5
      37127
      0
      6
      8
      11
      13
      12
      8
      -10
      12
      ...

      5 - valor claro H

      37127, ou seja, 37128 é o número de segmentos de gaiola.

      e abaixo, imho, eles devem ir "favoritos" com uma alternância do sinal

      Ou a k.t. é uma idéia diferente neste conjunto?

       
      Neutron >> :

      Tenho várias hipóteses consistentes em relação ao seu posto... O mais provável é que você tenha recebido o zero errado:-)

      Não há nenhum engano.

       

      Explique-me, por favor, tenho trabalhado em finanças por não sei quanto tempo e o termo transação tem sido sempre usado.

      E agora eu olho para a wikipedia, supostamente no setor bancário é uma transação. É muito estranho, a lipoaspiração...

      Quem pode comentar?

       
      M1kha1l писал(а) >>

      Sergey, se não for difícil, por favor, seja gentil o suficiente em 3 formas normais em dois campos

      H e Comprimento_da_Gaiola_da_Segmento_em_H

      e abaixo, imho, eles devem ir "favoritos" com um sinal alternado

      Hi. Estive em uma viagem de negócios.

      Michael, eu dei uma Série de Transações (estes são pontos de entrada/saída, não vértices de Kagi-building), ela não deve ser alternada e o valor médio dos links para ela não é igual a 2H (como para Kagi-building).

      HideYourRichess escreveu >>

      Não há erro.

      Então, o que você quer dizer - 1000?

      gip escreveu(a) >>

      Por favor, explique, eu tenho trabalhado com finanças por não sei quanto tempo e o termo transação sempre foi usado.

      E agora eu procuro na wikipedia, supostamente na área bancária - transação. É muito estranho, a lipoaspiração...

      Quem pode comentar?

      Transação, eu a li no livro de Shiryaev de dois volumes. Achei que ficaria muito bem. Então eu mesmo encontrei repetidamente diferentes ortografias da palavra na literatura. Por uma questão de certeza, eu deveria me ater à variante mais difundida - a transação.

       
      Neutron >> :

      Então o que significa o seu - 1.000?

      Obviamente o 1.000º posto neste tópico, 100 páginas de 10 postos. Você pode resumir isso para o aniversário.

       
      Neutron писал(а) >>

      Hi. Eu estava em uma viagem de negócios.

      Mikhail, tenho uma série de Transações (estes são pontos de entrada/saída, não são vértices de Kagi-building), não deve ser sinal-variável e o valor médio dos links para ela não é igual a 2H (como para Kagi-building).

      Sergey, vamos fazer por sua metodologia - passo a passo e simplificando.

      Estamos à procura de padrões Kaga, e então tomamos uma decisão sobre as transações - elas são secundárias.

      Portanto, sugiro que comecemos com os padrões de kaga primeiro.



      Fixe os segmentos de cagi nos carrapatos, vou processá-los rapidamente,

      Como já escrevi um software de manuseio Kaga para PERIOD_M1 - será interessante comparar.




      Isto é o que parece no Excel

       

      Michael, anexarei o arquivo do Kagi-building um pouco mais tarde, se for necessário...

      Agora sobre sua utilidade (relevância). Por construção, é sempre uma série de conhecimento. O que você se propõe a procurar em seus padrões, Kagi zigzag aspect ratio? Na minha opinião, há muito tempo tem sido um tema pisoteado e sem interesse prático. E aqui o PT é até muito interessante! É o básico para o comércio, pois define os pontos de entrada e saída do mercado. Em sua dissertação, Pastukhov explorou a propriedade mais simples do PT - sua "quase" variabilidade de sinais. Ele dedicou a maior parte de seu trabalho a esta questão. No final de seu trabalho, ele toca brevemente em configurações mais complexas do padrão PT, e é este aspecto que estudei em minha pesquisa, cujos resultados dei acima.

      Você está sugerindo que comecemos tudo de novo, a partir das construções da Kagi?