Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 92
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2. Limitar as perdas
3. Limitar as perdas.
Não está na moda, mas não é preciso rezar enquanto se bebe cerveja, o que, aliás, não é saudável.
A única maneira de eliminar totalmente as perdas - não arrisque de forma alguma. Não está na moda, mas é garantido.
Eu recomendo se você quiser :) É verdade, sem lucro, mas a ameixa=0, com certeza.
:)
Leia-o com atenção! Diz que, se você não jogar, não haverá nada a limitar. Aparentemente o Neutron estava certo... O Ostap estava fora de seu alcance...
Você está certo.
Sente-se melhor?
:)
paralocus, sem ofensa, por favor. Aqui, brinque com isso. Eu escavei parte do meu ano anterior no esconderijo.
Aqui está uma coisinha para você brincar. Feito na forma de um peru. Utiliza, como uma estatística pseudocientífica.
é uma correlação simples. Mais exatamente o produto de dois valores (1) correlação do padrão atual com o padrão histórico
(2) crescimento futuro (relativo ao histórico) do MA em algum período. Como um receptor de entrada
aqui é um estocástico.
Parâmetros:
PreCorPeriodo: comprimento do padrão indicador (nesta versão Stochastic)
Pós-CorPeriodo: duração do período de previsão (o período de tempo durante o qual o MA irá aumentar ou diminuir)
CorWindow: período de tempo em que as estatísticas são coletadas.
MA_Método, MA_Periodo, IndPeriodo - não é necessário nenhum comentário.
Ind_dt: freqüência de leitura de um valor do indicador. Se for 1 - em cada bar. Se for 2 - a cada segundo, etc.
Não critique o estilo - eu fui escrito com pressa "não por me exibir, mas pela ciência". :)
Eu escavei o antepenúltimo ano no meu esconderijo. Estou colocando uma amostra para que você experimente.
E aí, olhei o relógio de perto... É um peru com um desempenho superior. Eu quase me arrependi
Quase me arrependi de tê-lo colocado no fórum. :) Vamos, vou desenhar mais um pouco. :))) Amanhã à noite, no entanto, farei um graal
Em uma dúzia desses perus, se eu estiver inspirado.
Почему бы для этого не использовать:
- асс. правила или
- Кохоннена?
Они и дают ту самую вероятность и подержку.
Por quê?!
Afinal, este trabalho no caso de dados de entrada binária também pode ser resolvido por um padrão de análise estatística. Julgue por si mesmo - sem problemas com o treinamento e a busca da arquitetura ideal. Como o paralocus corretamente assinalou, "...o Conselheiro Especialista seria infantilmente simples, mas maduramente eficaz"!
asst.rules é a estatística de que você está falando
paralocus, sem ofensa, por favor.
Ofender-me seria mais fácil atirar. Eu olharei para seu peru quando tiver tempo.
Usando a base:
1. tomando um padrão do mercado.
2. procurar na base o(s) padrão(s) // sinônimo(s) mais semelhante(s) em termos de Neutron- o(s) nó(s) mais próximo(s).
3- Jogar ou (1) pelo mais parecido (2) por um conjunto de Fuzzy-ified dos mais parecidos
(var: (2.1) pela combinação linear (2.2) pela combinação linear S(x), onde S() é sigmóide, etc.)
Por favor, explique-me se eu não sou um especialista por que a base é necessária quando eu posso reunir estatísticas diretamente para o padrão atual do mercado. Um de nós é obviamente estúpido. Eu admito que sou. Qual é o senão?
Não procuramos por "similar", identificamos o padrão sem ambigüidade!
Se encontrarmos um, olhamos as estatísticas para esse padrão em particular, e brincamos lá. MetaDriver , não há lógica difusa, tudo é definido com a determinação do nó e o banco de dados é necessário para determinar estatisticamente a direção provável da abertura da posição (isto é de outro fio).
Os portfólios são jogados (como regra em uma suposta tendência) para reduzir o risco de inversão de tendência. No entanto, os riscos são apenas a metade se jogarmos em duas tendências opostas. Acho que é óbvio. A probabilidade de duas reversões é claramente metade da probabilidade de uma. E independentemente do valor absoluto das probabilidades.
Não? ;)
Bem, você está fazendo muito sentido. É isso mesmo:
Os portfólios são jogados para reduzir os riscos. (É isso aí. Nada mais a acrescentar).
A eficiência aumenta se você usar instrumentos com um coeficiente de correlação negativa na carteira.
As regras do rabo são as estatísticas de que você está falando
Ok!
O pincypsee é um indicador bastante importante .
Você, é isso... parar com a linguagem do playboy. Não crianças. Você pode fazer uma cor especial para se divertir e acenar lá diante dos tolos "antecipando" perus e sistemas de graal, felizmente há tolos suficientes neste fórum - eles não serão adiados e sua popularidade subirá consideravelmente (não por muito tempo, no entanto)!
E sobre as estatísticas que eu estava me perguntando...
Desses carrapatos de meio ano que você deu, recebemos um pouco mais de 400 PT quando divididos com H=9 pips. Não é suficiente para estatísticas, para uma divisão com H=10 já são 300 contagens. A propósito, os resultados de tal divisão também sugerem o uso de H menor possível, pois em H mais de 12 dispersão de projeções de braços PT no eixo Y praticamente anula a vantagem estatística por tamanhos de riscos. O que fazer aqui? Reduzir o H é a única coisa que me vem à mente, mas depois o tamanho do pagamento acaba por ser em pips
É por esta razão que agora estou usando os preços de abertura das barras de minutos para minha pesquisa. Não é grande, é claro, mas o suficiente para a compreensão. E a economia de recursos na fase de estudo do assunto não desempenha o menor papel.
Fyodor, veja a intensidade com que as meninas dançam:
Na figura, a cor vermelha representa a freqüência de reunião do classificador de 2 entradas em SP com H=10 pontos. Azul é a verdadeira BP (EURUSD minutos). A duração da amostra de treinamento é escolhida bastante grande por causa da diminuição da variância estatística da classificação do padrão. Podemos ver que para SV a distribuição de freqüência é quase a mesma, para dentro de uma dispersão estatística (bigodes em cada ponto experimental). Para a série real, no entanto, há um desvio estatisticamente significativo (ver tamanho dos bigodes azuis) da distribuição em relação ao equilíbrio. Você pode ver que, por alguma razão, padrões como 00 e 11 são visivelmente menores que 01 e 10.
Este é um fato interessante.
Ha! - Isto significa que o Mercado não gosta de se mover em uma direção. Afinal de contas, o padrão 00 corresponde a dois movimentos para baixo e 11 corresponde a dois movimentos para cima. Já posso ver todo este esquema: no primeiro nó (padrão 00) precisamos Comprar, no último nó (padrão 11) precisamos Vender, no segundo nó (01) precisamos Vender, no terceiro nó (10) precisamos Comprar.