Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 91
![MQL5 - Linguagem para estratégias de negociação inseridas no terminal do cliente MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
É uma boa idéia definir algum horizonte comercial como f(H,d ) após o qual o BD precisará de revisão. Isso é tudo por enquanto.
Há mais um pensamento, mas você provavelmente jurará... Se você voltar à TF e observar atentamente os gráficos de castiçais, o vasto campo de atividade do comitê NS pode ser visto em uma direção ligeiramente diferente da que investigamos anteriormente. Escrevi sobre isso em sua mensagem pessoal, porque a idéia é provavelmente secreta - é muito simples e óbvia.
Seria bom definir algum horizonte comercial como f(H,d ), após o qual a DB precisará de revisão.
Vamos ser honestos. A resposta é óbvia - quanto mais vezes, melhor. De preferência, assim que estiver cheio.
o banco de dados deve ser atualizado a uma taxa de recursos computacionais. Ao mesmo tempo, para cada
para cada padrão armazenado, precisamos recalcular as probabilidades levando em conta o novo histórico. Pode ser resolvido teoricamente.
Mas se olharmos de perto o algoritmo de coleta de dados, aqui temos:
para (int i=0; i<CountPatterns; i++) {
1. nós identificamos-fixamos o padrão.
2. Faça uma corrida pelo padrão ao longo da história coletando estatísticas para ele.
3. Escreva o resultado no banco de dados.
}
Usando a base:
1. tiramos um padrão do mercado.
2. procurar o(s) padrão(s) // sinônimo(s) mais semelhante(s) nos termos do Neutron- o(s) nó(s) mais próximo(s).
3. Jogamos ou (1) pelo mais semelhante (2) por um Fuzzy-ified set dos mais semelhantes
(var: (2.1) pela combinação linear (2.2) pela combinação linear S(x), onde S() é sigmóide, etc.)
Por favor, explique-me se eu não sou um especialista por que a base é necessária quando eu posso reunir estatísticas diretamente para o padrão atual do mercado. Um de nós é obviamente estúpido. Eu admito que sou. Qual é o problema?
:)
1. lineares, polinomiais, elásticos (periódicos) e outros elementares-funcionais
Não existe no mercado um polinômio linear, elástico, periódico, ou outro padrão elementar-funcional. Nenhuma.
2. As redes neurais são, no entanto, úteis, pois são capazes de capturar os padrões atuais do comércio da papoula.
3. As regularidades apreendidas não são de longa duração e se desvanecem gradualmente. 4.
4. Com a entrada da NS é melhor ter uma variedade de receptores.
5. O jogo da cesta multi-moeda é duas vezes mais confiável do que o jogo da carteira.
6-7-8....poise.
3) Não. Descobrimos um beco sem saída no final deste (discutido) túnel. Também é um resultado útil, se você o entender.
4) Sim, obrigado, removido. Não percebi a mensagem voando duas vezes.
1. Sobre este ponto, você não disse nada.
2. Nós sabemos.
3. Certo.
4. Mentira! Um NS não-linear multicamadas construirá por si só tudo com que você nunca sonhou a partir dos dados de entrada.
5. Frade! Você pode apontar a diferença, em poucas palavras, entre jogar o mercado com uma cesta multi-moeda e com uma carteira de moedas?
Obrigado por limpar o fio.
Seria bom definir um certo horizonte comercial como f(H,d ), após o qual o BD precisará ser revisado.
Em cada intervalo, o banco de dados precisa ser atualizado. O esforço é 0. A pergunta não vale o esforço!
P.S. MetaDriver, diz a mesma coisa em seu último cargo.
Se voltarmos à TF e olharmos atentamente os gráficos dos castiçais, o vasto campo de atividade do comitê NS é visto em uma direção ligeiramente diferente da que exploramos anteriormente.
Vou dar uma olhada.
1. Sobre este ponto, você não disse nada.
2. Nós sabemos.
3. Certo.
4. Mentira! Um NS não-linear multicamadas construirá tudo com o que você poderia sonhar a partir da entrada.
5. Frade! Você pode apontar a diferença, em poucas palavras, entre jogar o mercado com uma cesta multi-moeda e com uma carteira de moedas?
Obrigado por limpar o fio.
1.2.3. OK.
4. Não é um absurdo. Apenas inconsistências terminológicas, talvez. Os perus também são grelhas. Os padrões são basicamente
primitivas camadas simples. No entanto, são capazes de coletar mais informações devido à cobertura "inclusiva" dos bares sobre seus
período. Se você pensar nisso, esta é uma característica vantajosa. Ela pode reduzir os requisitos para a superestrutura NS.
5. A aberração em si! ;) Posso. Mas qual é o objetivo? Vamos limitar as definições, por enquanto.
1) Uma carteira (ou um agrupamento) é um grupo de instrumentos da seguinte forma
k[1]*С[0]/С[1] + k[2]*С[0]/С[2] + ... + k[n]*C[0]/C[n].....
onde k são alguns coeficientes (na maioria das vezes a partir do teto:),
C[0] - moeda base (base do agrupamento)
C[1...n] - outras moedas (C - Moeda)
//definições em termos de câmbio
2) Cesta - matriz de múltiplas moedas N/N, ou mais exatamente - denominador comum (B - Cesta) de frações como
C[0]/B, C[1]/B,..., C[n]/B em tal matriz.
Quanto às estratégias de previsão - modelos, eles podem ser diferentes, mas isso não muda o diagnóstico.
Como regra, as carteiras são jogadas (como regra ao longo da suposta tendência) para diminuir o risco de inversão de tendência. No entanto
Os riscos são metade se jogarmos em duas contra-tendências. Acho que é óbvio. A probabilidade de dois
de duas contra-tendências é obviamente exatamente a metade da probabilidade de uma. E independentemente do valor absoluto
das probabilidades. Não? ;)
Preciso pensar sobre isso.
A probabilidade de duas reversões é claramente a metade da probabilidade de uma. E independentemente do valor absoluto
das probabilidades. Não? ;)
Não! Se houvesse libras marcianas no mercado, imho, você estaria certo. No entanto, onde obter duas tendências diferentes no mesmo mercado está além de mim.
Não! se o mercado estivesse negociando libras gigantescas, então imho, você estaria certo. No entanto, onde obter duas tendências diferentes no mesmo mercado está além de mim.
Já estamos em dia.
Uma tendência na C[i]/B, a segunda na C[j]/B. Vamos jogar, é claro, na C[i]/C[j]. O que é isso?
Isto é, um algoritmo aproximado:
1. Conte a cesta.
2. Classificar as moedas por tendências.
3. Brincar pelo mais distante da lista ordenada.
3-a. Se quiser, você também pode pegar o segundo e o penúltimo.
4. Reze para que TODAS as tendências não se desdobrem de uma só vez. Opção: Nós bebemos cerveja em paz porque 4 é supostamente improvável.
Está bem? :)
Já estamos em dia.
Uma tendência na C[i]/B, a outra na C[j]/B. Jogamos C[i]/C[j], é claro. >> huh?
É uma cruz. Ter problemas em um jogo como este é como colocar seus pés na água e nenhuma parada o salvará.
É uma cruz. Ter problemas em um jogo como este é um jogo sem cérebro e nenhuma parada vai salvá-lo.
Eu não dei nenhuma garantia. Eu estava apenas olhando para as probabilidades. Não mais do que isso.
Mas tenha em mente que os cálculos de probabilidade estão em voga hoje em dia. ;) :) :)
Eu já vi essa moda... você sabe onde. Preciso de lucros e somente lucros, e não me importo se os levo de uma forma elegante.
De tudo o que tentei no comércio real, até agora apenas uma tática provou ser eficaz (não uma estratégia, lembre-se):
1. limitar as perdas.
2. limitar as perdas.
3. limitar as perdas.
Não está na moda, mas você não precisa rezar enquanto bebe cerveja - o que, a propósito, também não é útil.