Divergência oculta - página 35
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Bem, não estou tentando desencorajá-lo. Simplesmente, se eu tiver uma possibilidade de análise precisa da fórmula, eu a utilizo e tento descobrir "por quê", ou seja, as razões lógicas. Se eu não tenho essa oportunidade exata, tento realizar testes estatísticos com o máximo de material possível. Se os testes estatísticos nos dizem constantemente que pegamos o gato pela cauda (pegamos a vantagem estatística), então eu também estou feliz com esta explicação, ou seja, apenas com o "como".
Bem, quem precisa dele, ele entende todos os "ataques" escondidos em seu endereço .......... e para "quem?" e "para quê?" - você vai se cansar de responder perguntas :)
Existe tal quadro, não é um, é claro, mas por exemplo, este também fará.... "escondido" ...... sem filtragem:
.... oops - pela terceira vez não consigo anexar uma captura de tela :( ... supera o orgulho de um administrador de sistema :)
em anexo... em rar :)
Não posso fazer uma captura de tela, a única pergunta é, - é possível obter pips em + pontos deste caso ou não?
ao Mathemat ..... agora estou dominando as estatísticas, costumava ser escrito em um arquivo, agora não é :(.... Eu estraguei os ciclos em algum lugar.... mas é fixável.... Eu o farei.....
a pergunta é: para mim é uma "floresta escura", tudo o que eu posso encontrar é uma entrada e saída burra por taku ou stop.... desenho, é claro :)).... mas se houver desejos de qualquer tipo, então tentarei implementar..... para que "os testes estatísticos nos digam (nos digam)":)...... porque, já sem desenho, - statanálise é realmente uma "floresta escura".
s2101 recomendou parâmetros 9,21,5 no oscilador OsMA. Olhe para a foto. Oscilador com estes parâmetros, ao contrário dos osciladores com parâmetros normais,
dá um sinal falso. Sei antecipadamente o que ele dirá que devemos olhar para outros prazos, outros indicadores e análises de ondas. No entanto, concluí por mim mesmo que é melhor usar os parâmetros originais do OsMA. Deixe o oscilador dar um sinal mais tarde do que um sinal falso que induza em erro. E então, estes parâmetros têm sido verificados por muitos anos de experiência histórica.
No início deste tópico (ou discussão em geral) havia (e existe) um certo Rosh, que é conhecido de todos (um dos moderadores) e definiu tudo com uma frase (não uma citação): não procure um líder, procure um bom retardatário..... =)
A entrada de ontem na libra
100п
não em divergência e não em convergência
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Tirar proveito da saída
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Obviamente, é bom sair em um dos sinais, mas o problema são dois sinais!
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foi possível ajustar o semi-automático para sair pelo sinal, mas é óbvio que a perda do lucro pelo primeiro sinal é metade do lucro obtido pelo take
mas o segundo sinal tem uma margem de lucro maior.
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é claro que desviadores latentes e não ocultos são bons, mas devem ser misturados com outros produtos
Quero dizer, você não precisa apenas de um único sinal de algum indicador de divergência
você precisa de uma análise complexa
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A entrada e saída de ontem não foi baseada em um desvio
mas pelo movimento geral do mercado
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obviamente a saída é boa em um dos sinais, mas o problema é que existem dois sinais!
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qual deles era antes? ;)
mas o que é antes?
Marquei os dois com círculos.
A segunda é certamente melhor do que a primeira.
Mas eu coloquei o TP, ele é mais confiável.
o sinal de saída primeiro círculo - formado quando o lucro era de cerca de 50p
o segundo é quando o lucro teria sido superior a 100p
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em teoria, se for feita uma entrada, a saída pode ser instruída para um semi-iautomato
ou seja, um programa projetado para uma saída
que fechará a ordem com certos sinais - se vou dormir ou dar um passeio ou descansar
Dei um exemplo de como, neste caso, fechar pelo primeiro sinal dá um grande prejuízo - quase metade do lucro
e o segundo sinal aumenta a rentabilidade
a freqüência de tais sinais não é de boa qualidade
Marquei os dois com círculos.
o segundo, claro, melhor do que o primeiro
Mas eu coloquei o TP, ele é mais confiável.
o sinal de saída primeiro círculo - formado quando o lucro era de cerca de 50p
o segundo é quando o lucro teria sido superior a 100p
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em teoria, se for feita uma entrada, a saída pode ser instruída para um semi-iautomato
ou seja, um programa projetado para uma saída
que fechará a ordem com certos sinais - se vou dormir ou dar um passeio ou descansar
Eu dei um exemplo de como, neste caso, fechar pelo primeiro sinal dá um grande prejuízo - quase metade do lucro
e o segundo sinal aumenta a rentabilidade
a freqüência de tais sinais não é de boa qualidade
Desculpe, mas eu estava pedindo como "provocação" ..... ( você pode estar muito à frente de todos nós aqui, mas nesta discussão a questão da manutenção da posição ainda não foi colocada.... as entradas ainda estão tentando sugar de todos os lados :))
Desculpe, mas eu estava apenas provocando ..... ( Você pode estar muito à frente de todos nós aqui, mas nesta discussão a questão da gestão de posições ainda não foi colocada.... entradas enquanto tentamos sugar de todos os lados :))
Não acho que entrada e saída devam ser consideradas separadamente! se você está negociando em um sistema, acho que você tem que decidir como sair de uma vez
é claro que é melhor sair pelo sinal de retorno mais as opções de parada e arrasto
é aqui que surge o problema porque há muitos sinais! e é necessário aplicar algum tipo de filtro - caso contrário, nada funcionará
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Aqui está outra coisa interessante
quando eu estava escrevendo - ou melhor, testando - meu Conselheiro Especialista de 2007 (que trabalhou em divergências)
havia muitos sinais falsos - eles teriam aniquilado todos os meus esforços
Cheguei à conclusão de que é necessário retirar-se para Breakeven suficientemente cedo, porque o lucro deste sinal geralmente vem rapidamente
se eu recebesse um bom sinal, como regra, a ordem voaria rapidamente para quebrar o equilíbrio
mas se recebemos um sinal, conseguimos manter uma posição lucrativa por um longo tempo usando um filtro e algumas sutilezas no trabalho com pedidos
eu costumava fechar posições inteiras em sinal inverso se o lucro não ultrapassasse 50 pontos
ou seja, fechei parte das posições se o lucro excedesse 50p, ou seja, o primeiro sinal reverso foi avaliado de forma puramente mecânica
assim, as negociações eram às vezes realizadas até 300-600 pontos
é claro que 50 pontos são condicionais e o parâmetro do período selecionado é 2007
em 2008 precisa ser ajustado ou talvez para mudar a lógica da mecânica - no ano passado o movimento médio do EUR foi de 60p, este ano é muito maior
meu filtro era 89sma no m15, se a divergência de compra fosse abaixo dele eu entraria - se fosse acima eu não entraria
se a venda do mergulhador fosse superior a sma89 eu entraria, se inferior eu não iria
você pode usar uma rede de neurônios como filtro - ela dá um sinal de direção
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o principal é não utilizar todos os sinais
você precisa de um critério de filtro adicional - os sinais são bons, mas não todos eles
É por isso que dei o quadro como exemplo
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mais uma coisa - o oscilador é baseado em médias e defasagens
Alguns dos sinais que você pode ver nas fotos da história, em tempo real eles aparecem tarde demais e em tempo real alguns sinais não ruins não podem ser usados.
Se definirmos os parâmetros 9 21 5 e quaisquer outros parâmetros, nos quais as divergências se tornam mais sensíveis, então enfrentamos o problema de filtrar os sinais esquerdos
Yuri. Olhando para a figura, a entrada não estava de modo algum em convergência (a saída está em divergência padrão).
Como você comentaria a entrada (mostrada pela seta)
inequivocamente "SIM" .... Bem, talvez, exceto por uma coisa - vale a pena filtrar as entradas que valem a pena, e depois selecionar o acompanhamento para elas.... Às vezes as entradas aparecem "pips" (com perdas quase sempre mínimas) e às vezes são de tirar o fôlego ?
Sim, meu primeiro pensamento é "equilíbrio ou lucro mínimo" - mas eu quero mais :)
Yuri. Olhando para a figura, a entrada não foi de modo algum por convergência (saída por divergência padrão)
Como você comentaria a entrada (seta)
Por favor, veja a mensagem da foto onde eu escrevi uma entrada não em um desvio - saída também não em um desvio
( entrada ao longo de todo o segmento de mercado - discriminação de níveis )
Acho que nem todos os ursos saltaram tão rápido, alguns estão esperando por um possível movimento para baixo
e eu pausei a 100p por semana, normalmente há quinze dias atrás, era um pouco mais de 100p
minha estratégia comercial é lenta, não costumo comprar e vender - meus alvos são 50 pips ou mais - posso passar por cima da divisória se eu oscilar em todos eles - estou fadado a falhar.
saída à mão - na figura sem círculo amarelo - significa saída à mão
eu negociava em venda vermelha - compra turquesa
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eu estava apenas tentando descobrir a melhor maneira de sair de um comércio
e acho que também é claro para você que não precisa sair por nenhum sinal ...
porque há muitos deles e há tantos sinais ruins quanto bons.
como sempre há um problema para determinar a tendência - filtragem de sinais