Divergência oculta - página 15

 
Yurixx писал (а) >> A resposta à segunda pergunta é provar ou refutar a existência de inércia no mercado.

...ou criar artificialmente condições sob as quais pelo menos algumas propriedades analíticas simples da série Close[] são cumpridas, das quais derivam interpretações válidas de sinais de índices tradicionais.

A propósito, sobre a inércia: Yuri, você sabe que esta é apenas uma propriedade de representação... As 3 fotos mostradas recentemente mostram que mudar a representação também muda a inércia, tornando-a mais previsível, para dizer o mínimo.

 
s2101 писал (а) >>

Um ponto do meu post anterior onde Geronimo escreveu: "Sobre a pureza do material. Não há nomes nesses indicadores nas fotos.

Sobre a credibilidade. As divergências são mais confiáveis e são detectadas nos SEGUNDOS canais (tops) quando ambos estão abaixo da linha 0, ou acima da linha 0 (ou média, por exemplo 50)", e eu o chamei de erro grosseiro, portanto, para não ser infundado, vou esclarecer.

No gráfico abaixo, o sinal de divergência (ou seja, a divergência) por tendência (linhas verdes) é absolutamente normal e claro. E aqui o primeiro sinal de divergência (ou seja, a divergência) por tendência (linhas brancas) é incomum. Nele, os mínimos no gráfico indicador correspondem aos mínimos no gráfico de preços, que estão em lados opostos da linha zero do indicador.
Para todos, quero enfatizar: - não considerar a linha zero do indicador ao determinar os sinais de divergência (ou convergência) nos gráficos.

No gráfico como um indicador do MACD_H (OsMA), ou melhor, seu análogo FX5_Divergence com parâmetros 9, 21, 5.

Argumento que, embora o preço tenha voltado na direção certa, mas

Primeiro você está mostrando um D-B Escondido e sua definição que eu dei nos posts anteriores,

Em segundo lugar, ocorreu após o Straight D-B (ibid.), portanto sua credibilidade não é muito alta.

Em terceiro lugar, estamos falando de estatísticas, por isso não me mostre vários gráficos que possam ser escolhidos facilmente da história, porque a mesma combinação de sinais em um símbolo ou cronograma diferente pode causar a correção do preço na direção oposta,

Em quarto lugar, somente o consultor especializado (ou seja, o resultado) pode nos dizer, o que mostrará estatísticas sobre as entradas corretas através de várias definições de divergência,

Em quinto lugar, meus cargos fornecem definições claras, não raciocínios, e ainda não vejo sua curta definição da produção,

Em sexto lugar, ainda não vejo o nome do indicador no gráfico, não no texto, e seus parâmetros (e em todos os desenhos eles devem ser os mesmos para um determinado instrumento e cronograma), por isso não considero estes números confiáveis (já que eu mesmo posso ajustar os valores de vários indicadores a um gráfico e usá-los como o mesmo) E o fato de que este é o "momento atual" desta tabela não está definido de forma alguma.

Sétimo, as recomendações de Gerald Appel sobre a determinação da divergência em seu indicador não o inspiram? E ele é um dos clássicos da AT.

Oitavo, referente à transição para 0. Você sabe como o MACD é calculado, por exemplo? Se assim for, então não deve haver objeções a 0. Especialmente porque eu disse que "...as divergências são mais confiáveis..." .

 
Yurixx писал (а) >>

A resposta à primeira pergunta é: nenhuma. A conclusão é baseada na 1ª lei de Newton: se as notícias, declarações de influenciadores, intervenções e afins não forem seguidas, a tendência atual continuará. Por um tempo. Portanto, tudo isso é uma percepção intuitiva da inércia dos fenômenos, o que, deve ser dito, tem alguma base de fato.

A resposta à segunda pergunta é provar ou refutar a existência de inércia no mercado.

Olhando para tudo isso, Alex Niroba vem à mente. Ele também era um lutador pela onipotência da teoria das ondas. A propósito, ele tinha algumas razões para isso; ele realmente entrou no EWT, formulou algumas idéias, calculou usando-as e até mesmo negociou com sucesso na demonstração. O único problema - todo este complexo era completamente imperformalizável. Portanto, como na condição de passagem de MA, a principal razão para o comércio permanece descoberta - na mente de Alex.

Eu acho que a situação é a mesma aqui. Os artigos oferecidos pelo respeitado s2101 contêm muitas imagens e palavras. Infelizmente, todas essas palavras e imagens se referem a casos individuais. Se você tentar tomar tudo isso como uma generalização pronta, problemas e perguntas não respondidas sairão do corno da abundância. E o próprio autor, aparentemente, não pode generalizá-lo e formalizá-lo. É provavelmente por isso que ele veio aqui como um Guru e não como um cliente da MTS. Mas tudo bem. Alex gostava de esbofetear e jurar também. É compreensível - os grandes são poucos e devem ser apreciados. :-)

= E o próprio autor, aparentemente, não pode generalizá-lo e formalizá-lo.

Não apenas generalizei e formalizei, mas também o implementei na prática.

= É provavelmente por isso que ele veio aqui como um Guru e não como um encomendante da MTS.

De que ordem MTS podemos falar quando muitos (se não a maioria) programadores não entendem os fundamentos básicos da análise.

(Que os programadores que têm um profundo conhecimento da análise me perdoem).

Mathemat escreveu (a) >>

s2101: Francamente falando, você apenas me intriga. Espero que os artigos postados por vocês moderem meu ceticismo.

Sinceramente - espero que minha presença acidental neste fórum traga pelo menos algum benefício em termos de análise mais profunda e precisa de qualquer situação atual do mercado.

Boa sorte a todos.

 
SergNF писал (а) >>

1. e Techanalysis é apenas "psicologia de massa prática " e os apologistas da Teganálise Clássica recomendam fortemente

tipo de contradição.

2. SE

s2101 não é um codificador

os codificadores estão ocupados com acordos sobre os termos

Pessoalmente, acho difícil escrever o código para encontrar "extrema local" e sincronizá-los (extrema) para diferentes "indicadores

PARA

impasse, ou seja, não haverá estatísticas.

:(

Bloqueio. Porque (deixe-me imaginar) com a distribuição em massa deste posto entre dezenas de milhões de usuários de MT4 em 2 anos o D-K Escondido (como um padrão estatístico) deixará de funcionar. Ou será incluída pelos criadores de mercado em seu arsenal de técnicas de manipulação de mercado. Não há como dizer o que é pior.

E eu infelizmente acho difícil escrever, então pedi para criar um indicador que mede as divergências, e então haverá um consultor, para o dinheiro e colocar um companheiro em US$ ..... para s2101 em algum café em Maidan Nezalezhnosti, se ele não se importar.

 
Vamos lá, vamos conferir o que nos resta - ah é isso - precisamos rever o FxmFish.
Dizem que se pode ler o futuro nas escamas deste peixe de lata. Trabalhe novamente.
É quase meia-noite, ainda sem vereador ))))
 
s2101 писал (а) >>

Eu não apenas generalizei e formalizei, mas também a implementei praticamente.

De que ordem MTS podemos falar quando muitos (se não a maioria) programadores não entendem o básico elementar da análise.

Explicar o que significa "praticamente implementado". Você já negociou com sucesso em demo/realtime, micro/mini/full lots, hand/mTS, e outros aspectos de implementação.

Posso tranquilizá-los. Para escrever MTS, o programador não precisa saber o básico de TA, ou mesmo o que é TA. Tudo o que ele precisa é de um termo de referência competente. E escrever este termo de referência é de responsabilidade do cliente. É verdade que é pouco provável que se enfrente isso, se a solução não for generalizada e formalizada.

Mais uma coisa. Você já foi aconselhado a baixar a temperatura de seus textos. Siga este conselho. A comunidade que você menciona (não apenas programadores, mas todos os membros do painel) não apenas compreende perfeitamente os aspectos necessários da AT, mas também o esquema que você defende, seus pontos fortes e fracos, suas capacidades e limitações, e assim por diante. A idéia não é nova. Os comerciantes já utilizam esta ferramenta há muito tempo. E há muito tempo se sabe que seus sinais não são confiáveis e estão mal formalizados. Talvez seja por isso que você não possa fornecer estatísticas que confirmem sua afirmação. E todos podem colocar boas fotos aqui.

 
rider писал (а) >>

Toda minha vida desconfiei de duas coisas: entusiasmo e altruísmo..... nenhuma das quais, de modo geral, em qualquer perspectiva duradoura, é intrínseca à natureza humana....

Isto é verdade, mas também é verdade - se ninguém aqui acredita que "a pregação também é útil para o sacerdote" e que um nível de "que é agradável de compartilhar" pode ser alcançado, então é preciso agir de acordo com a tendência.

 
A propósito, o Marhematic , famoso por não saber o que é um MTP - um processo estacionário aleatório - e um SSF - uma função estacionária aleatória.
Então o autor ficou ofendido. Eh Matemático, tal autor faltou, agora ele vai apagar seus posts))))
 
Geronimo писал (а) >>

Isto é verdade, mas também é verdade - se ninguém aqui acredita que "a pregação também é útil para o sacerdote" e que um nível de "que é agradável de compartilhar" pode ser alcançado, então é preciso agir de acordo com a tendência.

.... adicionar aqui também muitos.... é tão bom compartilhar?

 

A repetibilidade do mercado é a única propriedade do mercado que podemos explorar.

Todas as nossas esperanças se reduzem ao fato de que esta propriedade existe e se manifesta.

Nosso trabalho se resume a expressar esta propriedade em termos matemáticos.

Mathemat писал (а) >>

13 * Close[1] > ( Close[1] + Close[2] + Close[3] + ... + Close[13] )

Ótimo, agora - pergunta estúpida: por que, em que base analítica acreditamos que o preço subirá por pelo menos algum tempo, se conhecemos esta condição? Onde, nesta condição, estão as informações sobre as futuras barras? Não há nenhum. Aí está, a esquizofrenia da bola de demolição. Ou melhor, não o naufrágio em si, mas nossa interpretação do sinal. Peço desculpas pelo diagnóstico, mas até agora não vejo nenhuma razão para otimismo.

A informação sobre barras futuras está embutida na idéia de que certos eventos ocorrerão quando esta condição for atingida com probabilidade !=50%.

Na minha opinião, é bastante normal procurar regularidades na forma de tais fórmulas. Não apenas a relação MA, mas também a natureza fractal do mercado, e a relação de divergências e convergências pode ser atribuída às variedades de tais fenômenos.

khorosh escreveu (a) >>

Você também é cético em relação às divergências?

Não vamos confundir nossa estimativa emocional com o estado real das coisas. É inútil dizer "em geral". Você pode dizer qualquer coisa (o que alguns participantes fazem). Temos de ser específicos. E depois não para "tratar" de uma forma ou de outra, mas simplesmente para dar voz às descobertas.

Yurixx escreveu (a) >>

Eu acho que a situação é a mesma aqui. Os artigos sugeridos pelo respeitado s2101 estão cheios de imagens e palavras. Infelizmente, todas essas palavras e imagens se referem a casos especiais. Se você tentar tomar tudo isso como uma generalização pronta, problemas e perguntas não respondidas sair ão do corno da abundância. E o próprio autor, aparentemente, não pode generalizá-lo e formalizá-lo. É provavelmente por isso que ele veio aqui como um Guru e não como um cliente da MTS. Mas tudo bem. Alex gostava de esbofetear e jurar também. É compreensível - os grandes são poucos e devem ser apreciados. :-)

Eu também acho que sim. As perguntas já estão chegando, mas o autor não responde a elas, ele apenas diz o que gosta.

--

No entanto, acho que há uma razão racional nas declarações do autor.

Mas para entendê-lo, todos nós devemos nos abster de generalizações e conclusões infundadas, categóricas e prematuras.

Para começar, no mínimo, não faça nenhuma avaliação dos participantes de forma alguma.

--

É melhor começar primeiro no estilo acadêmico clássico, ou seja:

1. o autor dá uma definição dos termos.

2. o autor faz sua afirmação sobre algumas propriedades do mercado.

3. o autor dá uma fórmula que permite o cálculo do fato e a quantificação do referido bem.

São necessários termos, fórmulas e significados específicos.

No processo de discussão, é possível localizar as condições de fronteira sob as quais as declarações apresentadas serão verdadeiras.

É bem possível que de tudo isso se possa obter se não uma vaca de leite, então um pequeno bode leiteiro, que (considerando que a maioria dos participantes não tem nada em suas mãos além de pairar nas nuvens) também não é nada mal.

4. Se os resultados forem bons, encontraremos pessoas que gostariam de implementar o bode como um código e afixá-lo para testes públicos.