Divergência oculta - página 14
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para s2101
Nós olhamos através do prisma da MTS, ou seja, o algoritmo que pode ser implementado de forma pelo menos probabilística.
Portanto, não se surpreenda))))
para s2101
É por isso que sua sugestão
Parece-me que é o "problema do programador-técnico" que é insolúvel para a maioria dos programadores".
está correto.
E devido ao fato de que você não quer 'automatizar' sua 'tecnologia' e surge a verborreia local. (Se você tivesse oferecido n-vinte libras, você teria se tornado 'bom' imediatamente.) Primeiro de tudo, há codificadores reunidos aqui (em geral, é um palavrão, como animação - 'reprodução' e animação - 'revival') ou o extremo oposto, que ou procuram 'base analítica' para calcular o próximo tick', ou 'fórmulas/modelo de mercado' em geral. E sem isso, não há como ganhar dinheiro.
E para "ser uma pessoa razoável e pensar na beleza de suas unhas" - infelizmente ... não tantos.
:(
No final, tudo se resume ao fato de que os termos e definições divergem, portanto, todos os disparates.
:(
Tudo isso é triste. :(
SZY. Pessoalmente, eu, por exemplo, tento reescrever aqui (ou em um ramo paralelo) FX5_Divergence.mq4 como um roteiro para produzir os "valores de divergência incorporados" e aplicar "a única ciência verdadeira" a eles).
Bem, onde está a base analítica para a previsão: "Em condições normais, em temperaturas abaixo de zero, a água se transformará em gelo" ?
...
Certo - está fora dessa declaração.
E sua água é salgada. lamacento))))
Sobre a pureza do material. Não há nomes nos indicadores nas fotos.
Sobre a credibilidade. As divergências são mais confiáveis e são determinadas nas segundas calhas (topos), quando ambas estão abaixo da linha 0, ou acima da linha 0 (ou meio, por exemplo 50). É possível encontrar os gráficos, onde absolutamente todas as correções ocorrem após o sinal de Divergência.
Também é possível selecionar a sensibilidade do indicador. No entanto, nada mais é do que um encaixe.
Mais uma vez, levanto a questão da saída.
O que você tem a dizer sobre isso?
= ...quando ambos estão abaixo da linha 0 ou acima da linha 0 ( ou da média, por exemplo, 50).
Ao determinar pela MACD_H, (9,21,5 - que eu dei como um compromisso entre precisão e sensibilidade) é um erro grosseiro, depois do qual é inapropriado (inútil) falar sobre a compreensão da questão.
= É possível selecionar os gráficos, onde absolutamente todas as correções ocorrem após o sinal de Divergência. Também é possível selecionar a sensibilidade do indicador. Mas nada mais é do que um encaixe.
E você tenta fazê-lo durante o dia inteiro e a preços atuais e demonstra-o em dezenas de telas consecutivas. E eu verei o que você recebe. (E o artigo mostra todo o dia de trabalho (mercado) sequencialmente, com gráficos a preços atuais.
=I traz à tona, mais uma vez, a questão da saída. O que você tem a dizer sobre isso?
Os artigos indicam pontos de entrada/saída a preços reais de mercado (não histórico) em qualquer período de tempo.
Eu gosto de caras que fazem perguntas "profissionais" sobre materiais sem lê-los ou compreendê-los. Tente ler (entender) e a pergunta cairá fora.
Há quatro artigos sobre 'Hate Pipsing ', e esta pergunta foi feita ali. Respondi que se após algumas leituras a pergunta de entrada/saída não estiver clara para o leitor, ele (o leitor) está totalmente despreparado para absorver o material.
Vou acrescentar agora,
- este leitor tem grandes problemas com as noções básicas da análise; ou
-não há problemas com a análise por causa da falta desta última.
(Ind[1] - Ind[k])*(Close[k]-Close[1]) < 0
Não entro nos conceitos difíceis de formalizar de extrema local e nas sutilezas das diferenças entre "di," "co-," e "con". Mas o problema permanece o mesmo: em que propriedades analíticas da função Close[] baseamos nossa conclusão de que é provável uma inversão no futuro (não coberta por esta fórmula)? E a segunda pergunta, a mais importante: o que precisamos fazer para que nossas conclusões sejam válidas?
2 Candidato & Korey: água é física, não matemática, você sabe. Em uma série de Close[] - que física?
2 s2101: você honestamente acabou de me intrigar. Espero que os artigos que você postou temperem meu ardor cético.
"Em condições normais, em temperaturas abaixo de zero, a água se transformará em gelo" ?
Pessoalmente, prefiro tirar minhas mãos do ... "estado agregado da matéria" ... divergência, acho eu... temperatura e instintos. :)
"Reconhecimento de padrões analiticamente infundados" ... que se fodam :)
= ...quando ambos estão abaixo da linha 0 ou acima da linha 0 ( ou média, por exemplo 50).= ...quando ambos estão abaixo da linha 0 ou acima da linha 0 ( ou média, por exemplo 50).= ...quando ambos estão abaixo da linha 0 ou acima da linha 0
Ao determinar pela MACD_H, (9,21,5 - que eu dei como um compromisso entre precisão e sensibilidade) é um erro grosseiro, depois do qual é inapropriado (inútil) falar sobre a compreensão da questão.
= É possível selecionar os gráficos, onde absolutamente todas as correções ocorrem após o sinal de Divergência. Também é possível selecionar a sensibilidade do indicador. Mas nada mais é do que um encaixe.
E você tenta fazê-lo durante o dia inteiro e a preços atuais e demonstra-o em dezenas de telas consecutivas. E eu verei o que você recebe. (E o artigo mostra todo o dia de trabalho (mercado) sequencialmente, com gráficos a preços atuais.
=I traz à tona, mais uma vez, a questão da saída. O que você tem a dizer sobre isso?
Os artigos determinam os pontos de entrada/saída a preços reais de mercado (não no histórico) em qualquer período de tempo com precisão precisa.
Gosto de caras fazendo perguntas "profissionais" sobre materiais sem lê-los ou compreendê-los. Tente ler (entender) e a pergunta cairá fora.
Há quatro artigos sobre 'Hate Pipsing ', e esta pergunta foi feita ali. Respondi que se após algumas leituras a pergunta de entrada/saída não estiver clara para o leitor, ele (o leitor) está totalmente despreparado para absorver o material.
Vou acrescentar agora,
- este leitor tem grandes problemas com as noções básicas da análise; ou
-não há problemas com a análise devido à falta desta última.
Mais uma vez, estou falando de credibilidade e valor prático, e não de erudição ou copywrite.
Onde mais, exceto na história, você mostra tudo o que vemos.
Não vejo os nomes dos indicadores clássicos e seus parâmetros nos desenhos.
Portanto, não acredito na confiabilidade. Se você afirma a verdade em um sentido científico, então seja consistente e correto. Eu apoio seu trabalho, mas como seus esforços, não como a verdade em último recurso.
Não absolutizar os indicadores de inércia e material gráfico da história, e a Teanálise é apenas "psicologia de massa prática".
Além disso - seja um pouco mais civilizado. Desça um degrau. Você não sabe nada sobre meus conhecimentos. Releia pelo menos seus cargos. Eu não posso me ofender, você só pode insultar. Mas então a resposta seria adequada.
Em que propriedades analíticas da função Close[] baseamos nossa conclusão de que uma inversão é provável no futuro (não coberta por esta fórmula)? E a segunda e mais importante pergunta: o que precisamos fazer para que nossas conclusões sejam válidas?
Estas são exatamente as perguntas que fiz em posts anteriores também. E não podemos de forma alguma falar sobre o valor prático dos sinais de reversão. Podemos falar de sinais que confirmam tendências (com uma certa probabilidade, como um D-Q oculto), porque os adeptos da Análise Técnica Clássica (isto é para 2 s2101) recomendam fortemente trabalhar com tendências e não captar inversões que supostamente prevejam sinais de divergência.
Um ponto do meu post anterior onde Geronimo escreveu: "Sobre a pureza do material. Não há nomes nesses indicadores nas fotos.
Sobre a credibilidade. As divergências são mais confiáveis e são detectadas nas segundas calhas (tops) quando ambas estão abaixo da linha 0, ou acima da linha 0 (ou média, por exemplo 50)", e eu chamei isso de erro grosseiro, portanto, para não ser infundado, vou esclarecer.
No gráfico abaixo o sinal de divergência (ou seja, a divergência) por tendência (linhas verdes) é absolutamente normal e claro. Mas o primeiro sinal de divergência (a saber, a divergência) por tendência (linhas brancas) é incomum. Nele, os mínimos no gráfico indicador correspondem aos mínimos no gráfico de preços, que estão em lados opostos da linha zero do indicador.
Quero enfatizar para todos: - não considerar a linha zero do indicador ao determinar os sinais de divergência (ou convergência) nos gráficos.
No gráfico, o indicador MACD_H (OsMA), ou melhor, seu análogo FX5_Divergence com parâmetros 9, 21, 5 é usado como indicador de divergência.
Geronimo = Onde mais, mas na história, você mostra tudo o que vemos.
Nos artigos, todas as fotos são tiradas ao preço atual de mercado no momento da filmagem, que pode ser visto em qualquer gráfico, e sobre o qual os artigos o advertem.
Esse é o problema da análise programática-técnica.
Homem cego - deixe-o ver, homem surdo - deixe-o ouvir.
Mas o problema permanece o mesmo: em que propriedades analíticas da função Close[] baseamos nossa conclusão de que é provável uma inversão no futuro (não coberta por esta fórmula)? E a segunda e mais importante pergunta: o que precisamos fazer para que nossas conclusões sejam válidas?
A resposta à primeira pergunta: nenhuma. A conclusão é baseada na 1ª lei de Newton: se as notícias, as declarações influentes, as intervenções e afins não forem seguidas, a tendência atual continuará. Por um tempo. Portanto, tudo isso é uma percepção intuitiva da inércia dos fenômenos, o que, deve ser dito, tem alguma base de fato.
A resposta à segunda pergunta é provar ou refutar a existência de inércia no mercado.
2 s2101: Honestamente, você acabou de me intrigar. Espero que os artigos que você postou temperem meu fervor cético.
Olhar para tudo isso me faz lembrar Alex Niroba. Ele também era um lutador pela onipotência da teoria das ondas. A propósito, ele tinha algumas razões para isso, ele realmente entrou no EWT, formulou algumas idéias, calculou usando-as e até mesmo negociou com sucesso na demonstração. O único problema - todo este complexo era completamente imperformalizável. Portanto, como na condição de passagem de MA, a principal razão para o comércio permanece descoberta - na mente de Alex.
Eu acho que a situação é a mesma aqui. Os artigos oferecidos pelo respeitado s2101 contêm muitas imagens e palavras. Infelizmente, todas essas palavras e imagens se referem a casos individuais. Se você tentar tomar tudo isso como uma generalização pronta, problemas e perguntas não respondidas sairão do corno da abundância. E o próprio autor, aparentemente, não pode generalizá-lo e formalizá-lo. É provavelmente por isso que ele veio aqui como um Guru e não como um cliente da MTS. Mas tudo bem. Alex gostava de esbofetear e jurar também. É compreensível - os grandes são poucos e devem ser apreciados. :-)
1. e Teganálise é apenas "psicologia de massa prática " e os apologistas da Teganálise Clássica recomendam fortemente
uma espécie de contradição.
2. SE
s2101 não é um codificador
os codificadores estão ocupados com acordos sobre os termos
Pessoalmente, acho difícil escrever o código para encontrar "extrema local" e sincronizá-los (extrema) para diferentes "indicadores
PARA
impasse, ou seja, não haverá estatísticas.
:(