Scold :) Interessado em ouvir sua opinião sobre... - página 11

 
Alex, não haverá monitoramento? Não me refiro a promiscuar. Apenas sim/não.
 
monitoramento será, ainda não é um conselheiro, é um subconselheiro :)
 
alexx_v писал (а) >>

OK, Sergei, aqui vai outra pergunta que eu quero fazer:

por que você deu uma definição tão inequívoca disto, quase um vereador, como não agir? interessante sua linha de pensamento

(se as perguntas não o distraem de seu trabalho atual ou qualquer outra coisa, é claro)

É verdade. Estou aqui mais vezes do que pode ser justificado (até que a descrição chegue à publicação).

Por que. Essencialmente. Encontrar uma entrada com StopLoss não é uma idéia, é uma falácia.

Aqui, Vita usa um termo muito bom - "vantagem estatutária". Julgue por si mesmo.

Bem... atirar uma moeda ao ar. Clássico. 50%, espalhada. "Você encontra alguma coisa nesse processo com o StopLoss? Não.

O mercado. As tendências estão lá, mas não são usadas em seu subconselheiro. "Você pode usar o StopLoss no processo? Não.

Por que não? Porque isso lhe custará dinheiro, mas não lhe fará nenhum bem. Porque o algoritmo de "apalpação" não é o preferencial, mas o aleatório no que diz respeito aos processos estatísticos.

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É isso aí. Fora para o trabalho.

(É fascinante, não é?:) venha para a cabana, teremos uma conversa:)

 
Mischek писал (а) >>

Sem excessos. Se a estratégia for totalmente mal sucedida = fechar imediatamente. - Qual estratégia? Você não vai apenas entrar, vai? E nós meio que pensamos em termos de paradas. O que você quer dizer com uma entrada foi totalmente infrutífera?

Vemos que a entrada foi tardia = esperamos que a situação mude, e não a damos para pegar e parar. - Vemos - é intuição, ou os pontos rígidos e formais da estratégia dizem - esperar?

A entrada é quase bem-sucedida = esperamos que a situação mude, e não a damos à mercê do take and stop.- Tudo que eu não entendo, nós intuitivamente determinamos a sorte ou por uma fórmula?

Em geral, procedemos do fato de não termos o direito de abrir um macaco com nossa estratégia ( Aqui vamos de novo...) - Aqui, eu acho que sim, a entrada acontece. Que estratégia nós temos? Fechamento intuitivo?

Temos uma função de retenção e fechamento. - A função é por intuição ou é estritamente formalizada?

A conclusão é que a manutenção e o fechamento não são 5 ou 10, mas os 50% completos de sucesso e não devem ser deixados para tiques míopes e paradas.

Apenas um recálculo positivo da probabilidade de novos movimentos. - Não, assim que vejo a esperança de um barulho de bolso, deixo imediatamente de acreditar nas pessoas.

Quando abrimos o mercado sozinhos, preferimos ter a vontade de tomar e parar. - Ouso dizer que quando abrimos por conta própria, não o fazemos por diversão, mas com um interesse pessoal - para ter lucro. O máximo, o mais provável, estatisticamente justificado. Daí as posições fixas de tomada e parada. Se você só tem esperança e intuição, então é claro que você pode abrir em qualquer direção e esperar pela chegada. Pelo amor de Deus, mas o auto-comércio é o que quer que pensemos que seja. Qualquer EA é um quebra-preços lógico até o osso. Ou ele tem uma fórmula de pegar a tendência na mosca (bem, bem, bem), ou tem uma razão estatística para abrir em uma determinada direção com certas paradas e toma em certas situações.

Ainda assim, eu posso ver você romantizando o romantismo do excesso trivial.

 
ForexHelp писал (а) >>

Concordo plenamente com a Mischek.

No sistema que estou escrevendo agora decidi apostar em duas coisas - abrir, mesmo com um mau sinal, mas que pelo menos traz algo e não negocia com prejuízo, e trabalhar na lógica de fechar, pois tudo isso é 90% de sucesso. O segundo ponto - o sistema é um sistema de tendência, portanto deve ser uma inversão, e se assim for, o fechamento é feito quando se pode abrir na outra direção.

É claro que a posição pode ser fechada antes do final do sinal, mas neste caso, procuraremos outras possibilidades de entrada

na tendência antes que ela termine. E a propósito, a lógica de fechamento e aberturas adicionais somente durante a tendência já duplicou o lucro total.

Mas este ainda não é o limite. No final, o sinal dará 3-4 vezes mais lucro pela duração do sinal, devido às saídas "certas". E isto não é um pips - o sinal captura facilmente 1500 pontos.

E quanto às paradas - elas não são de fato utilizadas (há um nominal de 200 pontos, que nunca é acionado por si só devido à lógica).

Bem, quanto à TP - qualquer otimização do sistema pela TP não leva a um aumento dos lucros, o que é bom!

O romantismo em excessos triviais é popular.

Não tenho dúvidas de que "trabalhar na lógica dos fechamentos" em um mau sinal é esperar pelo breakeven.

 
Mathemat писал (а) >>

O MM trata apenas de alterar os tamanhos das apostas de acordo com os sinais provenientes da parte analítica do sistema, e nada mais.

Acho que isto já é RM

 
alexx_v писал (а) >>

Sergey (SK), posso contar com você para responder a tal pergunta (alaverdy)?

você mencionou frequentemente a MM idealista... qual você acha que seria a MM baseada em idéias e por quê? e se possível, pelo menos um exemplo claro

SZZ: É interessante ouvir a opinião de outras pessoas, também, bem-vinda.

Há um teste para pessoas com educação superior em finanças, como: você tem 60% de probabilidade de adivinhar como uma moeda vai cair. Quanto dinheiro você precisa apostar para maximizar seus lucros?


Este é o Jardim de Infância, é claro, mas com a vantagem estatística existente o problema tem a única solução correta (daí a tomada e parada fixa no comércio), que sem um trecho pode ser chamado de MM ideológico. Uma vantagem estatutária de 60% é de onde vem o dinheiro. Sem vantagem estatutária você não terá lucro com nenhum truque de aposta.


No caso de uma troca, se você não conhece a série de vitórias, a suposição correta é uma divisão 50/50, ou seja, sem vantagem estatutária. Com tal cenário, qualquer manipulação com dinheiro não pode ser chamada de MM. Tantas vezes quanto você desejar poderia ser chamado de MM, mas não pode ser chamado de MM.


Até que você tenha uma vantagem estatística (vaca leiteira) e não tenha calculado seu valor (como ordenhar), é prematuro falar sobre MM (o processo de ordenha). Observo que esta circunstância de forma alguma impede a existência de pessoas esfregando em ouvidos destreinados que, na ausência de vantagem estatística (vaca de ordenha), podem se envolver em lucros de ordenha de MM (processo de ordenha). Qualquer fazendeiro que, na ausência de uma vaca, abanasse as mãos no ar e agisse o processo de ordenha seria corretamente declarado um idiota apenas pela simples esperança de que o leite pudesse ser obtido desta maneira.

 
Vita писал (а) >>

Afinal de contas, eu posso ver você romantizando o excesso trivial.

É uma pena...

ou você esqueceu a palavra "exercício"...

>> é muito preguiçoso para recomeçar já.

Talvez eu esteja imaginando coisas, mas se eu lhe perguntar sobre o tempo amanhã, você vai reduzir a conversa a um "trivial excesso de tempo".

 

Obrigado, Vita, por seu comentário.

E o tema continua ficando mais interessante :)

 
barada писал (а) >> Eu acho que já é RM.

>> O que está acontecendo, barada?