Scold :) Interessado em ouvir sua opinião sobre... - página 8
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Peço desculpas por interferir, tenho chegado à conclusão de que o T/P e o S/L estão se metendo no caminho há cerca de meio ano.
De fato, tudo se reduziu à probabilidade de novos movimentos por um certo período de tempo, se for alto - permanecemos em uma posição sem olhar para nada, se tiver caído abaixo de um certo valor, fechamos sem olhar para nada.
É isso mesmo. Infelizmente, esta heresia destrutiva, a busca de padrões e vantagens estatísticas com T&O, é generalizada e perseguida por pessoas semiconscientes incessantemente.
Muito bem. Infelizmente, esta heresia destrutiva, de procurar regularidades e vantagens estatísticas, é generalizada em todos os lugares e está sendo imposta por pessoas semiconscientes incessantemente.
Se apenas a mt inicialmente não tivesse T/p e S/L embutidos, o tempo seria economizado.
>> Por que você fechou com a T/P 30 se a tendência era de 90?
Eu amo o MT.)
Quanto aos valores, constantes, acabei de fazer a pergunta acima, o que você pensa sobre isso?
Com um TP fixo você pode ver claramente quais movimentos você pegou, quais você não pegou, e quanto você subtendia, e quanto cada pequeno balanço desagradável não alcançava seu TP. A primeira coisa que me vem à mente é fazer um TP adaptável. Nada muda fundamentalmente, apenas a análise dos negócios se torna mais complicada. TP flutuante é apenas uma questão de que tendência de tamanho você espera, ou seja, se você pode prever se a tendência vai durar ou não? Se você puder, então os TRs e SLs fixos não lhe fazem nenhum favor.
Duvido que alguém tenha uma fórmula que indique que a tendência irá durar um pouco mais, uma fórmula que pode ser aplicada em todos os bares uma e outra vez até que a tendência se esgote. É uma ilusão que encoraja todo o tipo de trilhas, aquisições flutuantes, etc.
Para mim, um TP é uma correção rigidamente ajustada baseada em uma análise estatística de uma determinada situação. Todas as situações podem ser comercializadas e analisadas. Se de repente me parece que sei sob quais circunstâncias posso esperar um TP maior, então tenho que dividir uma situação particular em partes e analisar cada parte separadamente, o que simplesmente cria novas situações diferentes com suas próprias paradas fixas.
Acho que já está praticamente claro por que as tomadas e paradas fixas são apropriadas em um mercado volátil. As tomadas e paradas fixas são aplicadas a uma situação específica (lida, fixa). Esta é uma situação em que se espera obter um lucro com uma certa probabilidade. Isso significa que você tem tudo formalizado e sabe exatamente qual é a situação, incluindo exatamente quais valores específicos de tomada e parada lhe trarão o máximo lucro. Você não tem motivo para ficar nervoso e reduzir a probabilidade de obter o máximo retorno.
Se você quiser calcular TP na hora, isso significa que seu sistema não está muito formalizado, você tem idéias vagas e intuitivas sobre a distribuição, e você não tem uma análise estatística. Caso contrário, devo acreditar que você tem a lei de tendência (fórmula) em suas mãos, na qual você coloca os dados e obtém a resposta - vale a pena tomar TP ou não?
Muito bem. Infelizmente, esta heresia perniciosa, a busca de padrões e vantagens estatísticas com a ajuda de takes e stops, é generalizada e está sendo imposta por pessoas semiconscientes incessantemente.
Por que você julga todas as abordagens à pesquisa de mercado somente por si mesmo? Hoje você pensa que T&C e S/L são males universais, e amanhã você pode pensar ... Você não pode fazer todos os EAs parecerem iguais. E essas pessoas semiconscientes estão provando incessantemente a vocês, os especialistas, que podem estar errados (https://championship.mql4.com/ru/).
2 Mishek: Se existe uma estratégia baseada em características estáveis (mesmo por algum período de tempo) do mercado, pode-se e deve-se explorar esta característica.
Se você soubesse o preço, você viveria em Sochi (cerca de 30 e ele foi além). É simplesmente ridículo raciocinar desta forma.
Por que você, meu caro, julga todas as abordagens de pesquisa de mercado com base em seus próprios méritos? Hoje você pensa que t/o e s/o é um mal universal, e amanhã talvez ... Você não pode fazer todos os EAs parecerem iguais. E essas pessoas semiconscientes estão provando incessantemente a vocês, os especialistas, que podem estar errados (https://championship.mql4.com/ru/).
2 Mishek: Se existe uma estratégia baseada em propriedades de mercado estáveis (mesmo por um certo período de tempo), você pode e deve explorar esta propriedade.
Se você soubesse o preço, você viveria em Sochi (cerca de 30 e ele foi além). É simplesmente ridículo raciocinar dessa maneira.
Lembro-me de crianças cujo último argumento de esperança no jardim de infância foi: "Pergunte à minha mãe". Eu poderia estar errado e não tenho nem medo disso. É por isso que eu faço argumentos, eu critico idéias, não personalidades. Percebo que seus argumentos estão todos na casa de sua mãe, ou seja, em algum lugar em https://championship.mql5.com/2012/ru/, mas ainda assim, você poderia dar um exemplo de encontrar um padrão ou vantagem estatística com a ajuda dos tees e parar como argumento aqui? Basta dar um argumento. Também seria interessante saber como qualquer coisa em particular pode se tornar uma propriedade contabilística do mercado?
Só por diversão - hoje cometi um erro lógico no código, e obtive tal imagem (sob uma certa condição foram abertas posições na tendência, em cada bar). Diversão :) Isto é por 6 meses :)
Barras em teste 36456
Ticks modelados 71897
Qualidade de modelagem n/a
Erros de gráficos desajustados 0
Depósito inicial 100000.00
Lucro líquido total 571001.31
Lucro bruto 2794707.81
Perda bruta -2223706.50
Fator de lucro 1.26
Pagamento previsto 165,94
Pagamento absoluto 14279,06
Pagamento máximo 830925,98 (55,72%)
Pagamento relativo 66,75% (403293,26)
Total de negócios 3441
Posições curtas (ganho %) 3343 (36,55%)
Posições longas (ganho %) 98 (51.02%)
Lucro comercial (% do total) 1272 (36,97%)
Perdas comerciais (% do total) 2169 (63,03%)
Maior
lucro comercial 3889,46
perda comercial -1938,21
Média
lucro comercial 2197,10
perda comercial -1025,22
Máximo
ganhos consecutivos (lucro em dinheiro) 134 (484656).84)
perdas consecutivas (perda em dinheiro) 135 (-168971.99)
Maximal
ganhos consecutivos (contagem de vitórias) 484656.84 (134)
perdas consecutivas (contagem de perdas) -168971.99 (135)
Média
ganhos consecutivos 10
perdas consecutivas 17
Concordo com você que é um ponto discutível procurar um padrão, tentando obter níveis de lucro. Mas você também não precisa desistir de usar os níveis Take Profit e Stop Loss.
Qual é a diferença entre os dois, você pergunta?
Imagine uma situação hipotética.
Estamos sentados na casa de campo, jogando jogos de palavras sobre uma caixa preta.
E na caixa preta há um sistema de negociação funcionando, e não sabemos nada sobre a presença e qualidade das apostas - o que há - é uma ordem aberta ou que tipo de ordem?
Vemos apenas todo o mercado atual e histórico. Ao controlarmos o comércio, podemos influenciar uma única alavanca - para mudar para cima ou para baixo. Talvez este modelo não aborde totalmente a situação do comerciante durante um comércio, mas facilita a formulação da pergunta:
Aqui, se a alavanca está "para cima", o que você acha que é? SL Sell ou TP Sell?
E o mais importante - este modelo mostra que, ao trocar a alavanca, não estamos apenas clicando aleatoriamente, mas tomando uma decisão comercial baseada em algum tipo de sistema comercial. Se utilizarmos a terminologia Vita, então temos uma fórmula útil com a vantagem estatística. Então clicamos na fórmula, mas não porque "cortamos muito".
SL e TP são a essência da ordem para parar por aí e começar de novo. São dois lados da mesma moeda, são imagens de espelho da mesma coisa.
---
Uma palavra sobre terminologia.
Aqui este StopLoss é emocionalmente percebido como "pare de me fazer mal" e Lucro como "Dê-me o meu em breve". Esta percepção de termos em grande parte predetermina nosso próprio uso dos mesmos.
Parkinson escreve muito bem sobre o impacto de tais acidentes.
No Parlamento americano há um salão semi-circular. Os deputados estão dispostos de acordo com suas convicções - à esquerda são esquerdistas, à direita - direitistas, e os do meio são à esquerda de John, mas à direita de Harry.
No Parlamento inglês, a sala é ... de dois lados. Todo parlamentar é forçado a sentar-se para trabalhar ou para ser Conservador. E você pode ver claramente quem está onde :) E este arranjo da câmara definiu em grande parte o sistema partidário na Inglaterra.
Вот, представьте гипотетическую ситуацию.
........question:
Aqui, se a alavanca está "para cima", o que você acha que é? SL Sell ou TP Sell?
Eu acho que é TP Buy ou SL Buy:)
Na verdade, dê-me algum tempo para digerir esta situação hipotética.
SL e TP são essencialmente ordens para parar lá e começar de novo.
Bem, por que os extremos, poderia haver mais opções do que estas duas.
Vita писал (а)
Para Alex ou qualquer outra pessoa interessada.
Há muito tempo atrás, eu me lembrei de um "exercício" quando se tornou muito embaraçoso que, com a mais rara das exceções, todos se concentrem em encontrar uma entrada.
Dependendo do tempo livre, escrevemos o horário de entrada 1-2 vezes ao dia durante um mês, absolutamente aleatório.
A entrada é obrigatória, você pode fechá-la imediatamente.
Na primeira etapa, aprendemos a minimizar as perdas.
Mas quando dentro de algumas semanas ou mais tarde o P.Factor sobe (e isto é em entradas aleatórias) muda radicalmente a noção de pegar e parar.
É claro que você deve seguir o cronograma honestamente. A auto-enganação não ajuda ninguém.