Prevendo o futuro com as transformações de Fourier - página 39
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Duvido muito disso.
Só porque o preço é contínuo não significa que ele tenha informações contínuas sobre seu comportamento no futuro, a cada novo bar.
Concordo com você novamente )))).
Mas geralmente é uma questão de haver algum tipo de sinal contínuo no cotidiano, que pode mostrar a direção do cotidiano no futuro em cada novo bar. Em princípio, a aplicação deste Fourier implica isto. Mas pode haver um sinal contínuo no kotir que mostre a direção do movimento do kotir no futuro, em cada nova barra?
Teoricamente, nada impede a presença deste sinal, ou pelo menos nada nos impede de pensar - que existe este sinal. A linha indicadora é contínua, portanto há sempre alguma indicação. E praticamente - encontrar alguns casos em que é possível fazer a previsão real. Considero as tentativas de fazer a previsão em cada bar como um exercício estúpido. É necessário determinar os pontos em que a previsão deve ser feita e o método de previsão.
Não para discutir, mas para definir os conceitos. Em particular, um sinal.
Digamos que o preço é contínuo (bem, não leve fins de semana/férias, intervalos, etc.). Mas o sinal é informação. Sim, o preço em si tem uma informação contínua sobre o que é agora. Mas a mudança de preço informa para onde ela provavelmente "irá". E é correto chamar algo que só tem probabilidade como um sinal?
1. Muito duvidoso.
2. Só porque o preço é contínuo não significa que ele tenha informações contínuas sobre seu comportamento no futuro, a cada novo bar.
1. esta é uma preferência pessoal :-)
2. Naturalmente, não há nenhuma ambiguidade. Mas é uma boa premissa.
Veja o comportamento de, pelo menos, linhas de MA com um longo período. Eles costumam quebrar abruptamente e ir para outro lugar? Eu nunca vi nada parecido. Essa é a continuidade.
Não para discutir, mas para definir as noções. Em particular, um sinal.
Ok, digamos que o preço é contínuo (bem, não leve fins de semana/férias, intervalos, etc.). Mas o sinal é informação. Sim, o preço em si tem uma informação contínua sobre o que é agora. Mas a mudança de preço irá informar para onde provavelmente "irá". É correto chamar algo que só tem probabilidade como um sinal?
Mesmo qualquer linha padrão MACD condicionalmente pesada pode ser prevista com extrema precisão. Para não mencionar a previsão de linhas sinusoidais.
Eu concordo com você.
MA suaviza, não prevê. Na verdade, Fourier também. Então, a previsão é de suavização?
O alisamento e a previsão são usos diferentes.
Para fazer uma previsão, é preciso primeiro fazer uma análise. Para fazer isso, é necessário um filtro seletivo.
Depois é feita a síntese (predição). A previsão é a extrapolação dessas linhas após a filtragem.
É necessário determinar os pontos em que se deve fazer uma previsão e o método de previsão.
Ainda temos que tomar uma "janela" de mudança de preços para determinar os melhores pontos de previsão, não é mesmo?
Quanto aos métodos - mais uma vez, todos eles serão baseados na história, no comportamento dos preços. Certamente são as estatísticas, o que significa que voltamos à probabilidade novamente.
Faz-me lembrar a física quântica - onde uma partícula (sinal de leitura) é descrita por uma função chamada onda. Seus valores não são expressos por números comuns, mas por números complexos. Para uma partícula em movimento (onda), a função é definida em cada ponto do espaço e varia no tempo. Mas a "partícula" ("sinal") não está em nenhum ponto em particular. Parece estar manchado no espaço e está presente até certo ponto em todos os lugares ao mesmo tempo, em algum lugar "concentrando-se" e em algum lugar "desaparecendo".
Para a síntese, quanto mais longe prevemos, menor é a probabilidade de predição.
Mesmo qualquer linha condicionalmente pesada de um MACD padrão pode ser prevista com a mais alta precisão. Para não mencionar a previsão de linhas sinusoidais.
Muito possível. Mas a linha lenta/pesada é fácil de prever imho devido a sua inércia. Quanto ao preço não-estacionário...
Em geral, seria bom ver alguns gráficos com exemplos.
Em geral, seria bom ver alguns gráficos com exemplos...
A única coisa que você não precisa fazer é repetir as mesmas fotos aqui também. Digite zhunko no yandex e você encontrará muitas dessas fotos semelhantes.
Se necessário, posso explicar em particular. Aqui eles serão novamente mal compreendidos + arrisco-me a ser banido novamente.
Concordo com você )))) Mas estamos falando de algum tipo de sinal que está sendo extraído da citação. É aqui que surgem as questões - o que é este sinal? o que significa? o que é o sinal e tudo o que resta após este sinal ser destacado? o que é este sinal?
Eu, por exemplo, não fui capaz de isolar nada além de probabilidades. Mas a probabilidade, se for diferente de 0 e 1, não é mais uma garantia. Ou seja, uma probabilidade de 0,6 para um take significa que em 60% o take pode funcionar e em 40% o alce.
Como você distingue entre sinal e ruído?