Filtros digitais adaptativos - página 27
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Modificação do indicador FRAMA.
Então, o que há nele?
Desculpe, se alguma coisa, pela pergunta direta. Odeio mexer no código por um lado, mas conhecendo você estou curioso por outro lado.
Cara, você não tem idéia de quão aproximada é a fórmula dimensional dada no link acima. Se você calcular o Dh por carrapatos, então discutiremos os resultados.
Mas há um milhão de mash-ups adaptativos por aí, e todos eles darão resultados semelhantes em termos de comercialização.
A modificação da idéia de John Eulers é descrita de forma muito lúcida no link acima.
Eu sou preguiçoso. Assustador.
Eu não quero ler.
Eu não quero pensar.
Eu nem sequer...
Eu quero ganhar dinheiro. Estou prestes a deixar meu emprego em uma empresa séria. Basta desistir.
O que me importa de quem é a modificação? Eu não quero saber das idéias de John, muito menos das idéias de Euler.
Gostaria de sua opinião sobre o assunto.
deixe-me explicar.
Não sabemos antecipadamente nem a profundidade ideal de mergulho (reconstrução do atrator) nem o atraso ideal. Portanto, não podemos estimar corretamente em que dimensão do espaço de fase R.X. ocorre a saturação. Mais especificamente - por que de repente diz período=10 nos parâmetros indicadores? De onde veio 10? E por que a etapa de cálculo é igual a exatamente 1 barra, e não 2 ou meia barra, por exemplo?
Nossa, você não tem idéia de quão aproximada é a fórmula de dimensionalidade no link acima. Calcule o Dh por carrapatos, depois discutiremos o resultado.
Há um milhão de mash-ups adaptativos para escolher, todos com resultados semelhantes em termos de comercialização.
Cara, eu não quero saber de aproximação. Eu não fiz nenhuma pesquisa ou análise, como você pode ver. Li o artigo, acrescentei 5 linhas extras de código ao antigo indicador e o afixei. E não quero saber da fórmula simplificada para calcular a dimensionalidade de Hausdorff e o resto.
Se você quiser trabalho mais ou menos razoável, aceite-o:
Starchenko N. "Índice de fractalidade e análise local de séries cronológicas caóticas".
E é claro que somente os idiotas calculam a dimensionalidade Hausdorff no preço VR quantificado pelo tempo astronômico.
Eu gostaria de saber exatamente sua opinião sobre a questão.
O falecido Mandelbrot e seu antecessor Hearst confundiram a todos, enfatizando o estudo da auto-similaridade através da dimensão fractal, ou seja, através da dimensão Hausdorff-Bizikovich. Não existe uma auto-similaridade de prazos nos mercados. Devemos utilizar outro aspecto desta dimensão.
O que é comumente entendido como fractais e como eles tentam aplicá-lo ao mercado é a besteira da IMHO, ainda mais besteira do que as bem conhecidas teorias de carteira de Markowitz and Co. Não devemos aplicar os fractais mandelbrodianos ou a teoria do chamado caos ou a chamada análise fractal, que não existe como tal, e certamente não aos dias, mas simplesmente a dimensão Hausdorff como uma medida numérica do comportamento das séries de preços.
O falecido Mandelbrot e seu antecessor Hearst confundiram a todos, enfatizando o estudo das auto-similitudes através da dimensão fractal, ou seja, através da dimensão Hausdorff-Bizikovich. Não existe uma auto-similaridade de prazos nos mercados. Devemos utilizar outro aspecto desta dimensão.
O que é comumente entendido como fractais e como eles tentam aplicá-lo ao mercado é a besteira da IMHO, ainda mais besteira do que as bem conhecidas teorias de carteira de Markowitz and Co. Não devemos aplicar os fractais mandelbrodianos ou a teoria do chamado caos ou a chamada análise fractal, que não existe como tal, e certamente não aos dias, mas simplesmente a dimensão Hausdorff como uma medida numérica do comportamento das séries de preços.
De qualquer forma, minha opinião tórrida foi expressa.
A própria idéia de modificar o coeficiente médio exponencial parece correta, ao invés de sem ele.