Filtros digitais adaptativos - página 15

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Mathemat:

Exatamente. Se a serra for muito grossa, desça a TF e construa uma ZZ menor. Mas, claro, isto é apenas uma interpretação em termos de "ruído". Mas é uma interpolação linear por partes.


O que aconteceu com o avatar?
 
Nada de mais, uma mudança de imagem planejada. As dimensões permitidas (60 por 60) não o tornam melhor.
 
Mathemat: Nada de mais, uma mudança de imagem planejada. As dimensões permitidas (60 por 60) não o tornam melhor.
Não vai rachar? ;)
 
Não vai rachar. Não é fácil ser um revolucionário radical o tempo todo, você também tem que mostrar um rosto humano...
 
Mathemat: Não é fácil ser um revolucionário radical o tempo todo, é preciso mostrar também um rosto humano...
É mais fácil para mim, meu avatar é uma caricatura amigável que se parece mais com o original do que com a foto.
 
Mathemat:

Exatamente. Se a serra for muito grossa, desça a TF e construa uma ZZ menor. Mas, claro, isto é apenas uma interpretação em termos de "ruído". Mas é uma interpolação linear por partes.

O que a interpolação tem a ver com isso? A tarefa é separar as moscas das costeletas: sinal do ruído, de modo que a entrada da caixa preta represente uma cotação, enquanto a saída representa um sinal máximo semelhante ao ZigZag.

Não é uma interpretação, mas um sinal perfeito e limpo, porque os pontos de parada coincidem com os preços reais. A interpretação seria a mesma interpolação linear por partes, que não tem nada a ver com o sabot.

As interpolações e outras aproximações são jardins botânicos como aplicados ao comércio. De que serve interpolar ou aproximar um sinal que já conhecemos - é propriedade da história? Não se pode embolsar os resultados da interpolação, não se pode espalhá-los no pão?

Pegamos um monte de filtros, os analisamos entre aspas e comparamos a saída com ZigZag, por exemplo, de acordo com a RMS. A que tem o ERR mínimo é a mais adequada. Todos os demais são desperdiçados.

Exatamente da mesma forma, ou seja, na ração entre a saída do filtro e ZigZag, podemos ajustar os parâmetros deste mesmo filtro, por exemplo, usando um algoritmo genético.

Em geral, não há problema de sabotagem. É tão fácil de implementar quanto dois dedos no pavimento.
 
eire:
Mathemat:

E o livro de Zhizhilev é muito interessante, muito obrigado.

Seja bem-vindo. Quando li Prival, pensei imediatamente no livro de Zhizhilev. E eu, talvez, tenha perseguido fins egoístas :). Quero ver o que você ganha com isso. Eu mesmo não serei capaz de dominar este assunto no futuro próximo, tenho muito a recordar e ainda mais a estudar.

Mais uma vez, obrigado pelo livro. Se você quiser ler o capítulo 7 em uma declaração mais detalhada, procure os links abaixo trará + há posts que anexei documentos Wordov, eles têm uma descrição mais detalhada é

Para Mathemat

Compare a Fórmula 7.3.4 e 'Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX'.

Fig. 7.6 Vista da ACF e modelo 'Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX' + o que temos sobre a verdadeira 'Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX' e com justificativa da fórmula 7.3.31 Eu argumentaria :-)


E ele também tem matrizes 7.3.36 como eu tenho "Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX".


Página 189 três passos

  1. Modelo (acho que existe um)
  2. Forecast (Kalman) Formulas 7.4.12-7.14.12 aqui 'Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX' Apenas em notações ligeiramente diferentes eu tenho a matriz F, ele tem A etc. + nunca se afasta da visão geral, e a visão da matriz F é uma das mais importantes.

3. Depois o controle ( Comprar, Vender ) (Mas primeiro precisamos descobrir a precisão e o tempo da previsão)

 
Alguém trabalhou com os indicadores do artigo " Algoritmos de média efetiva com um mínimo de atraso e seu uso em indicadores"?

Os indicadores mostram bons resultados, mas há alguns problemas durante a aplicação prática -

Quando você inclui o indicador JJMA no código Expert Advisor, o indicador deixa de funcionar. Depois disso, suas linhas deixam de ser desenhadas em modo de visualização. Ao mesmo tempo, um erro é escrito no registro - "o índice da matriz não corresponde ao seu tamanho".
Eu tentei fazer o seguinte - transferir o código da biblioteca JJMASeries para o indicador JJMA. Este indicador funcionou, mas somente até que eu o habilitei no código Expert Advisor. O erro foi o mesmo - "o índice da matriz não corresponde ao seu tamanho".

Por favor, ajude-me a resolver o problema
 

Ajuda no desenvolvimento de um algoritmo de filtragem adaptável para sinais modulados QPSK. Não posso escolher o algoritmo. Obrigado antecipadamente.

 
Bivis:

Ajuda no desenvolvimento de um algoritmo de filtragem adaptável para sinais modulados QPSK. Não posso escolher o algoritmo. Obrigado antecipadamente.



Aqui eles já desenvolveram http://www.europe-tv.ru/acat/510056-1.htm. Desculpe, este fórum é dedicado a outros desenvolvimentos.
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